C++ 轉 金融 程序化？

本人是一名程序員有多年C++經驗，其他的也會一些。想轉程序化交易。對於金融類，對技術分析懂一點，比較喜歡均線，macd,kdj。這三個指標。我想做程序化自動交易這種方向，重點是構建自己的交易系統。另外說一下 我目前是有自己的本職工作，並不打算立刻辭職。打算作為一個兼職。量化的話，我對市盈率， 流通市值因子, 上月收益反轉因子，不太懂。只明白個大概。期貨的話應該不需要考慮這些東西吧？我是想依靠均線的基礎上做一個長期趨勢型的交易系統。期貨的趨勢性，要比A股強一些吧。我看過凌凌六的裸K訓練營。貌似全都是已期貨作為訓練的。我想問在剛開始轉型，資金量不多的情況下，是應該先從期貨開始，還是先從A股量化選股開始研究？

期貨不用考慮那些。

做趨勢跟隨的交易系統選期貨比較好，成長快，自由度高，手續費低，更容易頭腦清晰些。

金融程序化是先有金融再有程序化的，最起碼看一看Zvi Bodie的投資學再來吧。雖然中國的金融教育是務虛的，但也不是都是吃乾飯的。

而且數學太差也不行。如果你學過線性代數的話你就知道，你說的三個指標中的兩個(均線和macd)與價格空間是同構的，也就是說這兩個指標和價格包含的信息是一樣的。也就是說，以均線為例，如果我能使用足夠多的均線的話(比如1秒均線，兩秒均線......)，一定存在一個規則可以把一段行情當中幾乎所有的跳都給捕捉到，而絕大多數人使用均線只是沒有那麼極端，但都是在做同樣的事情。作為程序員應該見過這樣的演算法題吧：「給定一個股價的序列，加了若干限制，讓你寫一個演算法去計算最優的投資決策。」不幸的是幾乎絕大多數交易者每天都在絞盡腦汁做這樣一道演算法題，和拿著歷史價格決定投資過程是一回事。你也許會說有人靠均線賺到錢了，那麼可以肯定的是必然存在一個規則使得只用價格數據本身也能賺到錢。均線用來控制風險挺好的，用來預測行情就是自欺欺人了，預測行情靠的是找到經濟中必然的邏輯。

你要找趨勢性強的變數，首先要定義的是趨勢是什麼以及趨勢發生背後的驅動因素是什麼，只有深入到這個層面，你才能找到能讓你盈利的變數。注意這裡的變數不只包括價格。

如果要從期貨開始的話，你要掂量一下你的概率學得怎麼樣。你必須要會計算這樣一個東西，就是在保本概率大於95%甚至大於99%的前提下，根據你策略的勝率和盈虧比，你的倉位最多不能超過多少。而怎麼估計你的勝率和盈虧比，就是一個更複雜的問題了。不會算，那麼建議你不要使用槓桿，儘可能使用大的投資周期，沒準你堅持下來會有一個不錯的收益。說凱利公式的建議把期貨銷戶去拉斯維加斯發展。

謝邀。

在交易里，編程是一個工具，光掌握一門編程語言離交易盈利還是有很遠的距離的。幾個我的想法，供你參考哦：

一、不同的機構、不同的策略，對於編程這個工具是有不同要求的，從Java、Python、C、Matlab到VBA都有，這個需要留意。

二、如果想往程序化交易發展，我推薦的市場選擇：外匯/國際市場衍生品產品&>外匯/國際市場現貨&>國內衍生品產品&>國內股市/現貨。原因是，越靠前的市場，策略的變化性會越強，程序化的重要性也更強，策略和技術的壁壘更高。

三、你談到的MACD、KDJ只是技術指標，運用技術指標作為交易信號不等於程序化交易。很多這類技術指標的程序都是現成的，也不需要一個程序員從頭寫起。難的是理解市場，構建程序化的交易策略，所以策略才是核心。

四、我的建議，既然你已在程序化上有多年經驗，那麼優勢是寫程序，劣勢是不懂市場。所以兩個選擇：要不就做金融里的IT，這個是把你的優勢發揮到極致；要不就要補足你的劣勢，開始研究市場。雖然按你說的，沒有辭職打算，路漫漫，不過只要有信心，相信你會成功的。加油！

真誠提醒：

不用那麼複雜，你這種頻率的交易，完全不建議你從頭自己再開發一個軟體，去找個現成的軟體，比如文華財經、TB、金字塔等，就完全滿足你的需要了。

先搞清楚你的盈利邏輯，把東西跑起來最重要。

不要有技術情節，不要被你已經有的技術能力所綁架。

要麼你就去找一個這樣的團隊，發揮你的C++專長，從技術崗位做起好了。