R語言里做時間序列分析有哪些包?
01-14
之所以選擇用R而不是其他統計軟體,就是圖著R強大的社區。
請善用 R-search:R - Search另外,CRAN上面有一個叫task view的東西,簡單說來就是有R社區的大神把使用過的所有的package和函數按照具體可執行的任務進行分類,並附有簡單的講解和下載鏈接。
Time Series Task View已經把你在時間序列分析中可能遇到的所有問題所適用的函數和package都列舉出來了: CRAN Task View: Time Series Analysis
此外,類似的Task View還包括:
CRAN Task View: Computational EconometricsCRAN Task View: Empirical FinanceCRAN Task View: Analysis of Spatial DataCRAN Task View: Machine Learning Statistical Learninglibrary(TSA) 我經常用這個
傾情推薦TSA這個函數包,包含了《時間序列分析及應用:R語言》中幾乎所有涉及到的函數~library(zoo)
###時間格式預處理
library(xts)
###同上
library(timeSeires) ###同上
library(urca) ###進行單位根檢驗
library(tseries) ###arma模型
library(fUnitRoots) ###進行單位根檢驗
library(FinTS) ###調用其中的自回歸檢驗函數
library(fGarch) ###GARCH模型
library(nlme) ###調用其中的gls函數
library(fArma) ###進行擬合和檢驗
最近在做自己的畢業設計,是需要從時間序列資料庫(Time Series Database)挖掘有意義的關聯規則。
在 R 語言中有一個包叫 arules 可以用來挖掘關聯規則。
arules 的幫助文檔: https://cran.r-project.org/web/packages/arules/arules.pdf什麼是時間序列資料庫呢?
譬如超市的購買記錄就是一個很典型的時間序列資料庫,它的每一條數據都是由時間和購買物品組成的。library(rugarch)功能最強大。Tsay書里第二章和第三章幾乎所有的例子和習題都可以用這個包實現。
時間分析方面的東西:R語言金融工程中文教程今天突然發現了一本好書很不錯,內容作者寫的也非常清楚,和R語言時間序列分析中文教程那本差不多都很棒的。R語言金融工程中文教程.pdf
zoo xtstseries TSA
forecast
fgarchrugarchmgarch....我用的比較多的:TSAtseriesfGarchforecast
rugarch
nlme求各位大神把FinTS的包發給我啊,根本找不到這個包了。郵箱872351581@qq.com。謝謝了
Facebook的prophet包
library("lubridate")library("fma")library("fpp")library("timeDate")
rugarch包
forecast包
還有 astsa
想問各位大神,R有沒有能做ARIMA-FIGARCH的包
新手一名,請問如果是做多元時間序列預測,應該用哪個包?比如用多隻股票的歷史價格數據對一隻股票的價格進行預測
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