R語言里做時間序列分析有哪些包?


之所以選擇用R而不是其他統計軟體,就是圖著R強大的社區。

請善用 R-search:R - Search

另外,CRAN上面有一個叫task view的東西,簡單說來就是有R社區的大神把使用過的所有的package和函數按照具體可執行的任務進行分類,並附有簡單的講解和下載鏈接。

Time Series Task View已經把你在時間序列分析中可能遇到的所有問題所適用的函數和package都列舉出來了: CRAN Task View: Time Series Analysis

此外,類似的Task View還包括:

CRAN Task View: Computational Econometrics

CRAN Task View: Empirical Finance

CRAN Task View: Analysis of Spatial Data

CRAN Task View: Machine Learning Statistical Learning


library(TSA) 我經常用這個


傾情推薦TSA這個函數包,包含了《時間序列分析及應用:R語言》中幾乎所有涉及到的函數~

library(zoo)
###時間格式預處理


library(xts)
###同上


library(timeSeires) ###同上

library(urca) ###進行單位根檢驗


library(tseries) ###arma模型


library(fUnitRoots) ###進行單位根檢驗


library(FinTS) ###調用其中的自回歸檢驗函數


library(fGarch) ###GARCH模型


library(nlme) ###調用其中的gls函數


library(fArma) ###進行擬合和檢驗


最近在做自己的畢業設計,是需要從時間序列資料庫(Time Series Database)挖掘有意義的關聯規則。

在 R 語言中有一個包叫 arules 可以用來挖掘關聯規則。

arules 的幫助文檔: https://cran.r-project.org/web/packages/arules/arules.pdf

什麼是時間序列資料庫呢?

譬如超市的購買記錄就是一個很典型的時間序列資料庫,它的每一條數據都是由時間和購買物品組成的。


library(rugarch)功能最強大。Tsay書里第二章和第三章幾乎所有的例子和習題都可以用這個包實現。


時間分析方面的東西:R語言金融工程中文教程

今天突然發現了一本好書很不錯,內容作者寫的也非常清楚,和R語言時間序列分析中文教程那本差不多都很棒的。

R語言金融工程中文教程.pdf


zoo

xts

tseries

TSA

forecast

fgarch

rugarch

mgarch

....


我用的比較多的:

TSA

tseries

fGarch

forecast

rugarch

nlme


求各位大神把FinTS的包發給我啊,根本找不到這個包了。郵箱872351581@qq.com。謝謝了


Facebook的prophet包


library("lubridate")

library("fma")

library("fpp")

library("timeDate")


rugarch包


forecast包


還有 astsa


想問各位大神,R有沒有能做ARIMA-FIGARCH的包


新手一名,請問如果是做多元時間序列預測,應該用哪個包?比如用多隻股票的歷史價格數據對一隻股票的價格進行預測


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