應用stata過程中，遇到過哪些特別棘手但最終得以解決的問題？

01-14

我當年想要估計一個非線性的資本結構動態調整模型，問了很多人都不知道怎麼寫程序。前後耽擱了4個多月。最後，和一個學數學出身的師弟聊起此事，他和我吭吭哧哧的折騰了兩天終於跑出了結果。從此以後，我對寫程序就沒有什麼畏懼感了。

謝謝連老師邀請。我大三的時候想要寫一篇財務方面的論文需要用到heckman兩階段，對於這個我找了很多計量書，後來發現變種有點多，比如heckman第二階段如果是虛擬變數應該怎麼寫程式，比如heckman兩階段要加入工具變數怎麼辦，另外就是heckman兩階段的第一階段中加入能影響第一階段的因變數但是和第二階段因變數無關的決定變數控制內生性又是怎麼回事，為了解決這些問題又是發郵件問作者又是去看英文，最後做完實證真是感覺收穫滿滿…

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關於heckman兩階段如何結合工具變數的原理和程序已經寫在了評論處，至於heckman如何結合安慰劑檢驗的方法我還沒研究過，歡迎大家在評論下方補充探討

連老師上課的時候讓我複製一個論文的程序，現在看來挺簡單的，當時還是花了些時間的，後來就不畏懼了

研一的暑假，首次接觸空間計量，想用空間面板模型把自己的論文重新寫一遍，以圖能在研究方法上起碼看上去有點創新。最艱難的是空間權重矩陣構建以及stata實現的過程。網上搜到的很多內容要麼是處理截面的，要麼是用matlab或geoda這些軟體的操作。當時並沒有許多精力和時間去學習這些新的軟體和操作。於是，整個夏天為了用stata實現空間計量，閱讀了大量的外文文獻(對英語不好的我來說是種折磨)和瀏覽了無數個網頁，甚至把人大經濟論壇上但凡跟空間計量相關的帖子，能搜到的，幾乎把每條留言都看了。無意中看到一條不起眼的命令，複製放到stata中，help了一下，下載安裝後，一個全新的世界被打開了……當然，只是需要學習的內容轉移到了stata的幫助文件以及對相關命令的閱讀上。不過，那時就像一頭飢餓的小牛遇見了一片肥沃的青草。。。就醬紫，一個暑假用stata完成了空間面板模型的數據處理和回歸分析，並完成了論文寫作。從那以後，我對於新的計量方法和stata的實現過程，不再畏懼。

大家計算HHI的時候可以直接用連老師編寫的命令：

ssc install hhi5

help hhi5

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之前寫論文需要利用上市企業營業收入的數據計算每個行業每一年的集中度（赫芬達爾指數）。大概有八十多個行業，時間跨度是十年。如果手工用excel函數算的話同樣的操作需要重複八十遍得花一天的時間。

於是自己嘗試用stata解決。通過整理計算的邏輯我發現，編程的關鍵是按行業分類算，然後循環。這就需要用到兩個命令，一個是egen by（）；一個是foreach。

步驟如下：

1.導入數據的時候行業導入字元型。

2.用encode把行業數據改成數值。

3.編寫foreach命令

foreach X of varlist year15 year14 year13 year12 year11 year10 year09 year08 year07 year06 {

10. egen sum_`X"=sum(`X"),by( industry)

11. gen HHI_`X"= (`X"/sum_`X")^2

12. egen HHI333_`X"=sum(HHI_`X"),by( industry)

13. }

需要一天才能搞定的東西，兩分鐘就搞定啦。