提煉 出交易系統穩定盈利前最難的日子你怎麼過來的？
堅持學了技術分析挺久了，大概半年吧，從開始的堅持不了，到後面漸漸融入了生命一樣。
看過起碼20本書，發現了，技術分析很多的共同點，也明白知乎大神上說的，技術分析也就那幾樣。基本很多推薦的都看過了，比較廣泛的學習過。 （江恩、波浪）沒有看過，因為覺得還沒有那個沉澱看得懂。現在這時間真的很難熬，尤其是心性，好像突然迷失了在大海里一樣。 我曉得要去構建自己的交易系統。 可就在此處亂了起來，我也相信所能接觸前人的交易系統都能盈利。 可偏偏不知道自己該用哪種才適合自己。 追蹤趨勢系統，還是支撐阻力位根據K線反轉的系統。 真的很亂很亂。但還是會堅持下去。 記得看到一個大神說的。 簡單經過複雜再過濾到簡單，這個簡單才是最有效的。
如果有緣看到，想看看大家怎麼回復。 順便說一下。。。我已經差不多1個星期沒怎麼睡好過。。。突然感覺壓力好大。。此刻是26號凌晨4點。。真心睡不著。。。我會堅持下去的。。此刻真的想知道大家曾經也經歷過我此時此刻嗎。。哎媽真是睡都睡不好做夢也在想著。。吃倒是吃的好。。以前提問了好久，後來把知乎刪掉了，謝謝各位的回復，有很多善良的人兒，謝謝你們。衷心的感謝！現在我有了自己的交易系統了。理念也有了。我現在缺的是和交易系統的融合心智的問題了！！謝謝你們！！可以提一下我交易系統成功率在65-67%，是個趨勢跟蹤，
「可就在此處亂了起來，我也相信所能接觸前人的交易系統都能盈利。 可偏偏不知道自己該用哪種才適合自己。追蹤趨勢系統，還是支撐阻力位根據K線反轉的系統。真的很亂很亂。但還是會堅持下去。」
適合自己的東西，不是想出來，而是試出來的。你以為合適你的東西，未必合適，因為你以為的你並不是客觀上的你。
沒有必要過度悲觀，在情緒里自我催眠是最沒養分的事兒。既然看過不少書，那麼先把你的系統架子搭起來：周期、判斷、風控、資金管理等等。好了，把你看過的學過的東西，對號入座填進去。接下來就是試：周期有ABCD四種策略，方向判斷有EFGH四種策略，資金管理有IJKL四種策略等等，接下來要做的事兒就是組合排列-效果監測-反饋調整，反覆循環。之後才是做減法的問題。別人的簡單，那是從複雜里合併了多少同類項來的；你這鋼筋水泥都沒搭起來就要做減法，最終只能是簡陋。
不想下功夫，期望在迷茫中忽然開悟，完成了融會貫通，這叫做魔幻主義，而市場最不需要卻最多的就是這種一廂情願的情愫。1+1=2 1+1-1+1=21*1+1=2 1+3-2=2 1-5+6=21*20/5-2=2
看懂了嗎？ 這就是系統。世界上你研究幾百年無非是內心自我的求證。無非是想證明自己的觀念跟市場的契合。1+1=2你換再多的系統無非是多一種求證方式。
我開始明白注意休息。 執行嚴格的操作計劃。止盈，止損。其他就留給時間漂移。戰勝你自己你就學會盈利了。穩定盈利。下個單子。最初你可能看M1,M5 做波段樂此不疲，發現起起落落到頭來可能是一場空。等你學會了休息。下個單子。一個月。一年。再看。你就是最大贏家。大道理都懂，可是不知道該怎麼做，所以所有的方法如果不能清晰的告訴你如何做，都沒有用。舉個栗子，均線多頭趨勢下，回踩長期均線不破可以做多，理由是趨勢有持續性。可是什麼叫不破？找個地方你能確定他是破了還是沒破？好吧，加個條件，收長陽算是確認了不破，那麼還是有的地方雖然收了陽又跌了，怎麼辦？那麼去比較什麼時候成功了什麼時候失敗了，此處的差別就是盈利的關鍵了。就拿上面說的辦法，辦法雖小，但是用好了同樣威力無窮，同時，按照這個思路，你可以開發新的思路。大道理都懂，要不貪要心態好，可是並沒有什麼卵用，你還是不知道怎麼賺錢，依然會貪婪依然心態很糟糕，所以成功的方法是關鍵。你懂的。
學會做減法，既是生活中的精髓，也是做交易的精髓。盡量把複雜的事情簡單化，才能讓自己真的做到抽身出來。古語說，當事則迷，旁觀者清。絕對是至理名言！交易系統的建立需要諸多的錯誤來堆積，慢慢抽離屏蔽錯誤的觸發點，是需要大量的時間和大量的交易單反覆實踐來對證的。且任何一種系統，都不能完美應對所有行情的出現。交易如人生，大概就是這個意思。做人不能面面俱到，縱深就不可能博學，涉獵廣泛就不可能樣樣精通。減法也就是學會進退與取捨之道的法門。我本人沒什麼信仰，但是很多禪學警句也多來自人生心態的總結。用系統來規範自己，用時間來證明自己，最後戰勝自己，也就基本能站立於市場保持不敗。困難的時候能夠自保，順當的時候自然而然就有進賬。預祝樓主經歷時間的考驗，終成正果！
交易一定是簡單的。但看似簡單，背後的交易邏輯和量化統計是嚴謹而複雜的。
如果有人願意聽，一根20日均線我也能講幾天。你知道回字有幾種寫法?
咳咳，沒有黃酒的日子也是寂寞重點來了；
構建自己的交易系統如同修鍊武功，一定要找到符合自己性格的武功猛練，如果凌波微步，唐門暗器，六脈神劍，九陽神功，如來神掌，黯然銷魂掌，降龍十八掌，百足無影手，龍形摩橋，彈指神通，金剛一指禪，，雪花仙指，奪命七殺爪，九陰白骨爪，天殘腿，無影腳，童子功，般若神功，蛤蟆功 ，易筋經、般若掌、伏魔杵、袖裡乾坤、拈花指、羅漢拳、少林長拳，打狗棒法、擒龍功，乾坤大挪移，胡家刀法，金蛇劍法 ，六陽折梅手、無相神功，玄冰寒掌，什麼都搞，那肯定不行，必須找到合適自己的，一門深入。風險厭惡者可以套利。其他從炒蛋、日內波段、波段、中長線各周期找自己適合的周期構建交易系統。當然，技術純熟時是有可能打通各周期界限的。構建自己的交易系統最好先從拆解別人的系統入手，什麼海龜交易啊，菲阿里四價，微斯人，周偉的長線系統，能找到的交易系統，都找來拆開看，時間久了，就明白是怎麼回事。下死功夫復一年盤，每天22個小時，餘下一個小時吃飯，一個小時睡覺，包你功力大進。
最後說明，酒鬼本人沒有交易系統，酒鬼的交易有三點：
一，風報比二，資金管理三，盈利出金
最後補充：賺了一大筆錢一定要花，自己花，老婆花，孩子花，可勁的花錢，買房買車，買田買地最後再談三點：
一，有風駛到盡，無風潛水底二，交易不是生活的全部，我們還有酒和遠方三，最後再談
滾瀉藥。
我覺得做交易……一直都挺難的，而且我認為以後也不會輕鬆……還是不推薦大家入行了。。
提出這種問題的朋友一定是覺得「穩定盈利」就像一個聖杯一樣可以一直用吧。
所以才會覺得穩定盈利之前是最困難的時期。我本來想把此類的問題都回答一遍的，因為，我覺得我最近好像突然打通了。
本人07年開始接觸外匯，斷斷續續到現在還在練習中，有時用模擬，有時投小錢，期間賺過好多倍，也虧過，總體是小虧，還好，是用模擬，或是投小錢練手。不至於有影響生活。去年10月份嘉盛外匯大賽也是進了前10名的。今年開始穩定起來了，得給新人，介紹一下，我的學習過程，讓其少走彎路。通過幾年來，到處查看論壇帖子，特別是著名論壇的精華熱門之類的帖子，不在乎貼子是幾年前發的。現在已經基本上一看，就知道此人發的是否是另有目的的帖子，論壇上裝高手的太多了，虛假經歷的帖子也多。新手要注意別全信進去了。
然後就是大家幾乎都會提到的書，我也看了。
這些東西，你要說沒用，也不對，說有用，也沒什麼用。但必須得經歷過，那些技術分析的手段，你要學過，試過。
最後，直到今年，我才一下領悟過來，覺得這麼簡單，我以前怎麼沒有想到呢？
這就是很多過來人，講的，書越看越多，到最後，總結就是一兩句話。
但是，不經過前面的那些看似無用的知識和教訓的積累，直接告訴你這些話，你也覺得這傢伙是不是神棍，說這些有的，沒有。
就像《心經》上講的那些，如果沒有一些輔助的資料，初看，會覺得沒什麼，其實正好是包羅萬象的東西。
我最後打通，是因為看到一篇論壇上的貼子，前面寫得太像少年寫的意淫文章了，不過，還好我沒有像以前一樣，直接不看了。裡面的情節劇情，沒什麼看頭，但是介紹的方法，特別是X先生講的那些，全是乾貨啊，而且這種講法，很容易理解。結合我幾年來的外匯經歷，太容易產生共鳴了。
至今，沒有再有大幅的回撤，穩步向上，開單頻率，也沒有以前那樣高了，手也不癢了，也沒有特別去分什麼短線長線。
我不想在這裡發帖子的URL，重複發同樣的內容，好像很low的感覺，也可能不符合知乎的規定，會被處理。
所以，我還是按約定俗成的規矩，貼一下我在其他類似問題下的我回復的答案吧。請移步查看
炒外匯的人只有10%能賺到錢，那我是否不應該炒外匯？ - Henry Hua 的回答
這個答案里，有讓我開悟的文章的URL。沒有什麼痛苦的。這些技術分析的書我都是隨便看看，根本沒多大用處，了解即可。
關鍵是自己發現規律，懂點統計知識，然後再用過去幾十年的數去檢驗，剩下的時間就是和自己的交易系統慢慢磨合了。睡眠不好，壓力大可不好。半年看了20多本書也真夠拼的，不過你走入誤區了。書不在多，而是找到幾本好書去精讀，泛讀會更迷糊。而且半年時間根本沒時間去沉澱，思考什麼是最適合自己。你應該先去做，找自己喜歡的市場和時間段，如果是短線主要看書講短線的部分，長線的東西就先不用看，就這樣一步一步往下走建立自己的交易系統。你看得太雜了，而且太心急，半年你就想成才，哪那麼容易？三年穩定盈利，盈利還比較好。已經算百里挑一的人才，半年你就想達到這個目標，你以為你是愛因斯坦還是達芬奇？你給自己壓力根本是白給。 我最難的是復盤。我還是比較有靈感思路新想法能不斷冒出，就是復盤不會編程，手動復盤太累人。昨天復盤一個比較出現頻率比較低的系統。按住鍵，看到K線快速從眼前快去，這樣過去了忽然噁心，頭暈出現暈車的現象，哎無語。討厭復盤一直是我最困難的，幾年過去了一直無法解決。只能安慰自己，有收穫必須付出汗水。就算噁心的暈過去也要堅持。
交易系統要符合自己的性格，不能生搬硬抄別人的東西。當今市場大概存在以下幾種流派：1，價值投資流派，就是深入了解一家公司，做什麼業務？是不是朝陽產業，有沒有很好的發展前景？國家政策是不是支持？業績怎麼樣？分紅情況怎麼樣？說白了就是能否在未來的歲月里給你一個穩定的回報，巴菲特屬於這個流派的典型代表。2.消息流派，這些人天天打聽消息，瀏覽各種財經網站，總是希望得到一條消息就像坐上一匹黑馬，做著翻倍，登上人生巔峰的美夢。其實你想想，作為一個散戶的你，都能知道這條消息了，那這條消息還有什麼價值？在消息讓大眾知道之前機構，大戶該布局的早已布局，其實這時候股票往往已經有了不小的漲幅。這時候追進來，很可能就成了接盤俠，當然在股市博傻階段，不管廣場舞大媽，還是掃廁所大爺都開始瘋狂入市的時候，來個消息就會加速上漲，因為消息引起關注，關注引入資金，需求變大造成股價上漲，但散戶主導的行情是不可靠的，利潤來的快走的也快。3，各類技術指標派。什麼5,10,20日均線金叉死叉，什麼macd背離，什麼KDJ,RSI歸位，超買超賣。又什麼換手率，expma,還有一些認為歸類的圖形，什麼老鴨頭，頭肩頂，M頭，挖坑洗盤，數不勝數。首先，技術指標都有滯後性，可以自我修復。比如說，macd,出現了死叉，但是下一分鐘突然放量上漲，死叉就會消失，你如果沒有親眼看見，在後來複盤的時候你是看不到死叉的。我對技術指標的認識是：k線走出來了，你用技術指標去看，技術指標真牛逼，你看金叉上漲，死叉下跌等等等等，但是，在k線沒走出來之前，技術指標然並卵。當然，即使我不認為這些指標，這些人為分類的經典圖形有多麼正確，但我依舊推介你從最基礎的學起，否則在進階的階段你會遇到很多瓶頸，嘗試走一下錯誤的路徑，有利於你以後切身感知正確的方式，有比較才會有優劣，我從不後悔自己有過的彎路。4,趨勢交易流派。這類我覺得最合理，也最具有科學性，不妄圖預測市場，不強求戰勝市場，只是市場走出來，跟在市場屁股後面走，原理就是趨勢具有延續性，行情不會段時間內戛然而止，物理依據就是牛頓第一定律——慣性定律。股票運行在一個固有的趨勢中，突然有一天某種外力（市場內一種內在的交易者合力，不同於所謂的莊家）是股票脫離了原來的運行軌跡，那麼這種趨勢不會輕易停止。在市場中快進快出，妄想抓住市場的每一次微小的波動來獲利，遠不如在牛市中心有大格局，做好波段利潤。趨勢交易者心中只有市場核心領漲品種，機會來的時候，不做漲的最少的，不做什麼超跌反彈，只做核心領漲品種，一個人如果不能在市場核心領漲品種中掙到錢，那麼他也不可能從其他品種中掙到錢。趨勢交易的典型代表就是傑西·利弗莫爾還有克羅，克羅算是利弗莫爾的學生吧，只是在利弗莫爾的交易系統中加入了自己的理解，但克羅的自律性是強於利弗莫爾的。可以參考幾本書《股票作手回憶錄》，《股票作手操盤術》，《克羅談投資策略》。暫且談這些，希望對你有幫助。一家之言，如跟各位大神的見解有衝突，也不必非得爭個對錯。正如開頭所說，每個人有適合自己性格的交易系統，交易者本身就是孤獨的，不需要得到其他交易者的認同。
我先說下熬出頭需要經歷的階段， 小盈大虧，大盈大虧，小盈小虧，大盈小虧，題主現在在哪個階段？
再說說虧損，虧損分大虧小虧，機會成本內虧損和混亂的無規則虧損，急於扳本的衝動虧損以及失去理智的套牢大幅虧損，沒有技術積累和清晰定位的止損多數都是無效止損，不代表會帶來好結果，只不過是讓失敗來的慢一點。題主目前哪種虧損較多？
再後面即使有了策略和交易系統，還會面臨系統風險，策略本身不應期風險，以前連虧以後的情緒風險。
路漫漫其修遠兮，共勉吧一套成熟的交易系統，必然是交易者自己不斷提煉的過程，這個過程是痛苦的.我覺得交易系統本身需要從時間和空間兩個層面來進行切入，相對於空間層面，我覺得時間層面的切入點更加明確一點，因為相對的數據公布的，時間，都是相對確定的，而，空間層面則是存在於不同的，結構，下的時間周期，這個就是我們交易的難點之處，而我覺得最核心的一點在空間層面，就是把我自己的一個相對高勝率的結構形態，這個是非常重要的.
半年。。。半年時間你頂多算入個門吧，這個需要時間的積累用市場走勢不斷檢驗你自己理解領悟的東西。
人為什麼痛苦？因為他在追求錯誤的東西~~~
我不知道堅持下去的結果是什麼，但沒有選擇滴堅持了……
沒賺到錢的時候，無論如何也放不下忐忑。題主急需盈利來強大自己微弱得不行了的堅持。但，真的很難。
虧虧虧虧，太好選擇了。
賺賺虧虧，虧賺虧賺，虧賺賺虧，虧虧虧賺，虧賺虧虧，然並卵，真心不好強大起來。或許賺賺賺虧和賺虧賺賺才會好起來不知道說了些啥，只想告訴你，好多人都差不多。你更希望看到好多人都大不同，但真的很少，我覺得。
想回來，無所謂了。人生短暫，並且無所謂輸贏，不要太著急太在意的好恭喜你，已經快要找到交易的核心了。提示你一點，也許會有幫助。在構建和簡化的反覆中，抱著把自己的交易次數尤其是開倉的次數降低的目的去試一下，你就能入睡了。
穩定盈利的交易系統太簡單了，提高收益率才是難度，不知道你目標收益率是多少
系統的建立到自以為盈利到出現問題到被否定，最重要的是對信心的打擊
行情分為震蕩和趨勢。趨勢來了怎麼辦？應該用什麼樣得方法？震蕩怎麼辦？應該用什麼樣的方法？如何判別當前行情屬於趨勢還是震蕩。首先把思路理清。把你平時所想得東西，以及所學的寫下來。最終整理成為你的思維框架體系。一定是邏輯縝密而又清晰。這是術的練習。最終還是要去感悟道。功夫一定在詩外。記住一定要做筆記。不做筆記只能說明你爛——懶！
幾個境界分享給你:1.不知道自己不知道；2.知道自己不知道；3.不知道自己知道；4.知道自己不都知道；5.知道自己知道。到4的時候應該就不敗了，做到5基本就可安身立命了。每次境界的提升都是很難跨越的坎，過了也就過了。但是通關的幾率實在太低。
推薦閱讀：
※放寬外匯資本金賬戶結匯意味著什麼？一開始為什麼要限制？
※2017 年外管局對於個人購匯用途的監管對於美股投資會帶來怎樣的影響？