交易策略越多越好，還是越少越好呢？

01-13

謝邀。我覺得對個人來講，不存在哪個更好。但是現實情況是，同一個人人很難同時用多種策略去操作，很容易引起思維混亂，如果兩個策略理念衝突，還可能引起信仰的崩潰。

對機構來講，我現在覺得策略多點好些，可以有效的防止本金損失，會讓機構基金的整體操作情況平穩。

賺錢的越多越好，虧錢的越少越好。

交易策略，當然是越適合自己越好..做的到的交易策略，才叫交易策略。做到的同時去增加獲利機會

越多，越不確定，但不一定影響賺錢。

越少，越確定，但不一定影響虧錢。

我來幫你找一個你想要的答案，叫做越賺錢越好。這是大多數人的想法，但是事實並不是這樣。成熟的交易策略專註做一個就好了，初期可以都學學取其精華，去其糟粕。後期肯定就只有一兩個了，因為錢是資源是稀缺的，你不可能又買這個又買那個，把這個策略做到極好是你的目標。

交易策略就像帶手錶，多帶幾個，既亂又難看。

如果一個問題有100種解決方案，說明這個問題不能解決

所以，策略肯定是越少越好，但是...，注意！！但是

如果多個策略的相關性很低，那麼這肯定是有利的

簡單來說，如果你有多個策略都是選股票的，且具有較高相關性，那說明你選股的策略不咋地

但是如果你有有限的幾個策略選股票的，但是沒啥相關性，那說明你的策略儲備是有意義的

如果正期望，低相關，那當然越多越好，可以蒙特卡洛模擬一下

手工操作的話，又是個人的話，太多策略可能會分散精力得不償失。而且沒有哪種策略是必贏的，一定有適合目前品種目前這個周期的。

程序化交易的話，我覺得回測為正ev的策略越多越好。還有一點前提，這些策略的相關度越低越好。這樣就能分散風險，平滑收益曲線。比如你有一套趨勢策略，有一套震蕩策略，疊加起來的效果肯定是要好很多的。

又多了三五個粉，太開心了。

然而，目前的答案都有一定的誤導。

我上乾貨了。

小馬過河的問題。●▽●

但是策略的劃分，

不是用多和少，

是用簡單和複雜。

小資金用簡單的計劃，能及時糾錯，快速止損，發揮小資金的靈活優勢，賺價差的錢。

大資金用多元的計劃，參考平方差理論，做好倉位管理能夠發揮資金優勢，賺趨勢的錢。

而對資金大小的定義取決公司的實力和定位。

以上，晚安。

首先，假如你有n 個獨立賺錢的策略，那麼你的總策略賺錢的Sharpe ratio按根號n增加。

其次，有人問如果兩個策略衝突怎麼辦，很簡單，按成功率加權平均。

所以，賺錢的策略越多越好，也沒有混亂問題。

這跟多少又沒關係，關鍵是能不能賺錢，不掙錢再多也枉然。

如果你說的是開倉平倉策略的多少問題，或者是使用多少個指標的問題，我可以告訴你，單一策略是不可取的，但也不是說策略的堆積能使成功概率提高。

問題的關鍵在於在策略的堆積過程中，①各策略之間要有互補性，②各策略之間應該在不同的維度上，③其中一個策略要能牽制另外一個策略。（比如說，均線策略與箱體策略，短線策略與長線策略，同一指標在不同分時的體現而又表述在單一分時之上的策略）另外，同一類別的指標（策略）不要同時使用。

說得那麼玄…其實就是一個資金分配的優化問題。

根據想獲得，並且能獲得的資金曲線特徵，針對策略池優化一下權重唄，最好保證結果比較稀疏。天馬行空的說多或少好難道不是耍流氓嗎？

交易策略不是多少的問題。而是說，你必須具備紮實的基本功，去預判市場走勢，預判手中標的物的走勢。當出現情況一，則執行操作一；當出現情況二，則執行操作二。計劃你的操作，操作你的計劃。一切來源於你個人的交易系統。以你自己性格為中心的交易系統。

可以這麼說把多策略沒用也沒必要，有更簡單的方法，增加市場和品種，等你資金大到全球市場都鋪滿了，在一個品種上的買賣量滑點很厲害了，你才有必要去開發第二個策略

少了未必好，多了肯定不好。

剛剛在FRM的評估裡面看到的：

Performance=IC x √T

IR=Over return/Trading Error

簡而言之，能力高低由水平和交易頻率決定

IR代表你可以在更小的波動下獲得更多的收益，T是交易次數。

所以可以看出無論交易員有多少策略，關鍵還是要提升IR值，獲得穩定的高收益。

簡單，有效就行。只用macd的路過

對於交易者個人來說，越多越好，有利於賺更多。

整體而言，越少越好吧，都平等交易，完全坦誠交易不好嗎？

麻煩的事情，簡單化，往往可以起到不錯的效果，如果說你堅持，macd金叉買入，死叉賣出的原則的話，相信你每次都可以有5%的收益，同樣如果用均線方法的話，20天線之上持股， 20天線之下賣出，同樣也可以有不錯的收益，就看你是否遵守自己定的原則，不然的話，再多的方法都沒用

招不在多，管用就好。