MACD指標在量化策略實戰中如何應用？

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最近在學習各種量化策略方法，發現一些基礎的指標想賺到錢是很難的，即使是在回測的過程中效果也不是很理想，哪位大神可以指導一下？

謝邀，

基礎的指標我們正在逐個完善嘗試，基本上的感覺是如果想要賺錢需要帶入自己的一些新的思想才可以。

目前我們沉澱有：

量化投資學習【經典指標和K線圖系列】之3——MACD

量化投資學習【經典指標和K線圖系列】之2——KDJ

量化投資學習【經典指標和K線圖系列】之1——指數平滑均線

量化投資學習【常見策略】1-上影線與下影線

量化投資學習【常見策略】2-羊駝1（表現最優入池）

量化投資學習【常見策略】3-羊駝2（隨機入池）

量化投資學習【常見策略】4- 布林線

量化投資學習【常見策略】5-羊駝3（每天持有收益率前n的股票）

量化投資學習【常見策略】5-布林線2（帶開口收口判斷）

威廉指標代碼示例

均線策略代碼示例

上下影線代碼樣例

後續還會同步增加。

同步展開其中的MACD內容描述一下。

1. MACD原理

　　MACD指標是運用快速（短期）和慢速（長期）移動平均線及其聚合與分離的徵兆，加以雙重平滑運算，是一種趨向類指標。而根據移動平均線原理髮展出來的MACD，一則去除了移動平均線頻繁發出假信號的缺陷，二則保留了移動平均線的效果，因此，MACD指標具有均線趨勢性、穩重性、安定性等特點，是用來研判買賣股票的時機，預測股票價格漲跌的技術分析指標。

　　MACD指標主要是通過EMA、DIF和DEA（或叫MACD、DEM）這三值之間關係的研判，DIF和DEA連接起來的移動平均線的研判以及DIF減去 DEM值而繪製成的柱狀圖（BAR）的研判等來分析判斷行情，預測股價中短期趨勢的主要的股市技術分析指標。其中，DIF是核心，DEA是輔助。DIF是快速平滑移動平均線（EMA1）和慢速平滑移動平均線（EMA2）的差。BAR柱狀圖在股市技術軟體上是用紅柱和綠柱的收縮來研判行情。

2. MACD計算方法

EMA計算方法請參考量化投資學習【經典指標和K線圖系列】之1——指數平滑均線文檔，這裡的平滑係數參數以12日，26日，9日參數為例。參數大家可以進行修改。

12日EMA的計算：EMA12 = 前一日EMA12 X 11/13 + 今日收盤 X 2/13

26日EMA的計算：EMA26 = 前一日EMA26 X 25/27 + 今日收盤 X 2/27

差離值（DIF）的計算： DIF = EMA12 - EMA26 。

根據差離值計算其9日的EMA，即離差平均值，是所求的DEA值。今日DEA = （前一日DEA X 8/10 + 今日DIF X 2/10）

DIF與它自己的移動平均之間差距的大小BAR=（DIF-DEA）*2，即為MACD柱狀圖。

買賣原則為：

DIF、DEA均為正，DIF向上突破DEA，買入信號參考。

DIF、DEA均為負，DIF向下突破DEA，賣出信號參考。

3. MACD策略回測

投資域：滬深300股票

回測時間段：2012年1月1日至2015年10月9日

回測頻率：按日回測

回測資金：50萬

手續費：每筆交易時的手續費是, 買入時萬分之八，賣出時千分之1.3, 每筆交易最低扣5塊錢。

回測結果如下表

4. 簡單分析

回測了24隻滬深300股票，其中11隻收益率超過基準收益率，但是回撤還是有些大。MACD買入賣出信號還可以通過分析紅綠柱子實現，比如柱狀線由紅變綠（正變負），賣出信號參考；由綠變變紅，買入信號參考。下一步準備將傳統的MACD和KDJ兩個指標融合成一個指標，當兩指標同時發出買入或賣出信號，即指標曲線出現「金叉共振」為加強型買入信號，後勢上漲概率較大。反之，兩指標同時發出賣出信號為加強型賣出信號。

5. 回測結果

這裡我們摘取了滬深300股票作為基準，回測時間為2012年1月至今。

6. 源代碼

源代碼可參照量化投資學習【經典指標和K線圖系列】之3——MACD ，您也可以一鍵複製我們的策略自己嘗試。

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雖然最終會回到原地，但是拆解組合優化利用的艱辛過程，會令我們更加深刻理解何為證券投資的本質。我已經干過兩輪了，第一輪將所有經典指標演算法拆解再組合，搞清楚為什麼，然後自己嘗試著做了三十五個混合指標，最後壓縮為三個。耗時六個月，所以，2015年4月，大家在賺錢，我在虧錢，唯有這個月虧過。其後勝率90+，熊市通殺。不過，牛市卻不行了，又將最經典的分析方法從頭再細品，最終卻在高盛金融辭典和摩根士丹利金融辭彙表中不經意之處，領悟了能大體把握市場規律的真正秘密。這一輪，從上百個經歷了上千次前測回測模擬實盤檢驗的、自己設計或借鑒優化的技術方法中，找到了六個私有指標，組成三個操盤系統，抽象出兩種方法論，應該能應付1-2年，我很滿足。

很多炒股的人都熟悉MACD指標，炒股軟體裡面也可以畫出相關的曲線，但是單純用MACD指標賺錢的機會越來越少了，現在大家更多應用的是微調後的MACD指標和相應策略來進行量化交易。

今天我想分享的就是從這個經典的技術指標開始構造程序化的策略。需要說明的是在talib函數包中有能直接應用的函數，在最後我會分享給大家在京東量化平台實現的MACD柱策略。但是在此同時還是提倡大家在的過程中學習策略的思想、進一步通過改變參數、增加交易和止損條件等等改進基礎策略。今天想介紹的是MACD指標(Moving Average

Convergence Divergence，中文是移動平滑異同平均線)和由這個指標構建的交易策略。

MACD的定義是由一快及一慢的指數移動平均值（EMA）之間的差計算出來。「快」指短時期的EMA，而「慢」則指長時期的EMA，最常用也是相對有效的一個「快慢」組合是12日及26日EMA。EMA是通過對某天T(或某時間段)的收盤價Close及前一日(或上一期)的EMA做加權平均得到的。具體公式如下：時間點T的EMA值=w*當日或當期收盤價+(1-w)*時間點T-1的EMA值。w一般取m/(N+1)，m一般取2，N為天數，可取5、12、26、60、120日。初始的EMA可以設置為前N-1日的收盤價的均值。

1. MACD原理

2. MACD計算及策略偽代碼

計算：

12日EMA的計算：

EMA（12） = 前一期EMA（12） X 11/13 + 今日（或本期（加權）平均）收盤價 X 2/13

26日EMA的計算：

EMA（26） = 前一期EMA（26） X 25/27 + 今日（或本期（加權）平均）收盤價 X 2/27

差離值（DIF）的計算：

DIF = EMA（12） - EMA（26）。

根據差離值計算其9日的EMA，即離差平均值，記為DEA。為了不與指標原名相混淆，此值又名DEA或DEM。

今日DEA = （前一日DEA X 8/10 + 今日DIF X 2/10）

用（DIF-DEA）*2即為MACD柱狀圖。

炒股軟體中的MACD曲線就是下面交叉的兩根曲線這樣的：

交易策略1：金叉死叉

MACD金叉：DIF 由下向上突破 DEA，視為買入信號。

MACD死叉：DIF 由上向下突破 DEA，視為賣出信號。

交易策略2：

MACD 綠轉紅：MACD 值由負變正，市場由空頭轉為多頭，視為買入信號。

MACD 紅轉綠：MACD 值由正變負，市場由多頭轉為空頭，視為賣出信號。

交易策略3：

如果DIF、DEA均為正，DIF向上突破DEA，視為買入信號。

如果DIF、DEA均為負，DIF向下突破DEA，視為賣出信號。

關於交易策略1、2的在京東量化平台社區裡面已經有部分分享了，下面我主要介紹一下交易策略3 的一個應用，在應用MACD指標的基礎上，針對2016年的情況進行了優化，感覺在今年大盤低迷的情況下，收益還算是中等，因此分享給大家，希望寬友們能在京東量化平台上多多分享，互相切磋！

歡迎訪問京東量化平台，參與更多討論：http://quant.jd.com/index

也歡迎加入京東金融量化官方交流群：456448095，大咖坐鎮，歡迎提問和討論！

謝邀，樓上寫的很詳細了，我就不獻醜了。在實戰中用MACD的金叉死叉是不能用來買賣的。周期越小越不穩定，周期越大滯後性明顯。不過利用MACD的背離是比較常用的的買賣方法。

MACD關鍵在於是否是反轉背離還是修復性背離吧反轉背離漲一大波修復性背離跌一大波

單靠macd不行

這個指標用的人太多

看下這個http://snail007.com/archives/685

隨便改改就可以測試下macd