2013年是否有可用的「基於互聯網大數據的風險評估模型」？

01-12

依託大數據、社交關係、客戶行為進行風險建模，一直以來都是描述互聯網金融遠景中的一個「亮點」，現在業界是否有成熟的模型，或者摸索中的案例？如果有，該模型與傳統的評級模型相比，真的顯示出優勢了么？

今天不說信貸。

再來說說Progressive，大約是在10年的時候開始推廣Snapshot。這貨是個啥東西呢？其實是個硬體，裝在車裡。然後通過記錄司機的開車習慣，包括駕駛時段、距離、包括油門/剎車的處理方式，實現對汽車保險的定價計算。當年大多數美國汽車保險公司還是通過投保人、司機、車型和投保方案來進行定價的時候，Progressive已經開始探索通過採集數據，實現保費定價的新模式——Pay as you drive。

我個人對於這類信息採集是否算做互聯網不太清楚，但絕對詳細這就是大數據運用到風險評估模型的最佳應用。通過大數據，保險業有成例，實現了在更細分的層面對大數定律的應用。雖然，傳統的銀行業的違約概率模型比較保險業的損失模型來說，要複雜很多。但這個小例子，也算是一個參考、一個思路吧。

謝謝韋昌明的邀請。

利用大數據，建立一個風險預警的系統是可能的，但是建立一個風險評估的模型，是有一個過程。個人覺得2013年就有能夠商用的模型還不太可能。主要的原因可能不是技術層面，而是數據層面。建模使用的數據應該是目前從大數據中加工後數據，缺乏一次粗加工的過程，可能難以有能夠使用的數量和質量的數據用於風險分析。

但現在開始建設，應該是可以的。

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據我所知，某知名國際信息科技公司的研究院與國內著名商業銀行合作，通過互聯網的典型社交網站進行客戶挖掘的合作項目，已經有比較好的建模，但最後不了了之。這個我認為是比風險評估模型要簡單得多。

金融，尤其是銀行業是需要自己的研究院，而且是接地氣的那種，是與金融實務結合，也是金融實踐中急需的哪一類研究——但可惜得很，現在沒有人有意願。

話說到這裡，我倒覺得知乎會不會嘗試發展一下，利用最近的互聯網金融浪潮，在目前的話題的基礎上，聚合網上的一些大牛的零碎時間，做一點理論研究。

先請幾個已經有些研究的，有熱情有時間的人面對面在一起開一兩天會，將目標清晰、架構搭建起來，然後大家分頭研究，最後在找時間聚合在一起。在研究的過程中，大家也要充分利用知乎這個平台。

我覺得韋昌明的這個提問就是一個非常好的例子，其實就是是否存在可能性，如何創建，有哪些前提，有哪些可選項。

不知道是否能夠通過@知乎@知乎讓知乎團隊知道這個想法。

1. 沒有成熟的模型

2. 案例有阿里小貸

3. 針對企業債券的評級模型裡面似乎很少會涉及到你說的那些互聯網數據，P2P的話數據收集繞不開個人隱私的檻。

感謝邀請，不過這個我真不太了解，我是偏技術方向的。不過，數據挖掘這東西，最重要的是對數據和業務的理解，越來越感覺領域知識和數據的質量 &>&>&>&>&>技術、演算法

lending club 卡牛啥的都在嘗試使用所謂大數據社交關係和客戶行為但都是以摸索為主，這裡有一個佯謬真正優質的債務人喜不喜歡暴露太多個人信息，而又大量社交關係的客戶有無借款需求？還有就是評級是不斷變化發展的，需要不斷調整修正。