計量經濟學的書和軟體？

01-08

財經背景，不求有很大建樹，但求能看懂前人的文章和書，能運用相關軟體建模。計劃1到2年內完成目標。應該看什麼書，用什麼建模軟體

感覺Wooldridge的計量系列寫的挺深入淺出，

Introductory.Econometrics A.Modern.Approach

Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (適合面板數據分析)

關於軟體，初學的話我覺得適合Sas (數據處理能力比較強大)，數據不多Stata，Eviews也不錯。進階了可以試著接觸Matlab和R。複雜的表格處理sql不錯。大牛們也有用 Fortran的，不過這個沒用過，不好評價。

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關於Fortran, 為了不要誤導大家，做個補充。

Fortran
是IBM早期開發的一款數值計算軟體，善於處理優化問題，一直在更新換代。它在經濟金融領域應用不像在工程和數學領域那樣廣泛，但還是有的。和C一
樣，Fortran對編程能力要求比較高，這可能也是其應用少的一個因素吧。曾經有幸和Kenneth
French教授討教過一個計量問題，他告訴我他是用Fortran。開會的時候也聽說史坦福大學的金融博士生被要求學Fortran。我們實驗室搞金融
數學的研究人員也有用Fortran的，年紀都在40-50。感覺早期的學者們用Fortran的更多，可能是因為他們積累了很多年的編程習慣，不願意改變吧。

另外，WRDS也提供Fortran和C的數據入口。作為最大的研究數據平台，既然開發Fortran的數據入口，相信還是有應用的，至少在研究領域。Anyway, 我本人確實沒用過Fortran,都是道聽途說，說錯了歡迎指正。

謝邀。

計量經濟學最好的教材是什麼？

書從統計學開始，去網上把百科全書式的handbook備齊。

入門書籍

Introduction to Econometrics (3rd Edition) (Addison-Wesley Series in Economics) by James H. Stock and Mark W. Watson (Dec 13, 2010)

Wooldridge的Introductory.Econometrics A.Modern.Approach必讀，（所有書推薦使用最新版。）

進步

Econometric Analysis, by Greene

Advanced Econometrics by Takeshi AmemiyaTop 10 Essential Resources for Learning Financial Econometrics 網站內容仁者各見。

軟體一開始Stata，簡單，入門快。

然後再Eviews ， Mathlab

軟體要學好，像iso一樣熟悉。

竟然有人推薦Handbook，膜拜！一到兩年的時間能把handbook啃完的都是吊的不行的牛人啊！

中級計量看看Wooldridge或者StockWatson的都不錯。

配合著stata學一學也就差不多了。

再往深了學，Wooldridge的面板或者Cameron的計量教材都不錯，偏微觀計量和政策評估。

時序方面，感覺James Hamilton的就很不錯，有點兒老就是。

再推薦

Analysis of Financial Time Series, 3rd Edition (Wiley, 2010)

An Introduction to Analysis of Financial Data with R, (Wiley, 2012).

順帶把R也學了吧。。。

當然，你要再想學點兒非參啥的。。。我估計時間真心不夠。。。但大部分經濟學文章

都還是參數估計。想學點兒新方法啥的看看Journal of Applied Econometrics，往往會

提供數據和代碼。。。

以上都是技術了。。。

你要讀懂實證研究的話，關鍵還是經濟學吧，計量作為工具還是輔助經濟學研究的。。。

不過特么地，現在的文章弄來弄去就是OLS,IV,FE,RE,RD,Matching...好像也不需要太久

就能看懂。。。我研一時候的計量老師（男神級別的，軟體包里還有以他名字命名的test）

說，實證計量比理論計量難多了。。。結果我在學校被幹了幾年也沒懂。。。

所以。。。只好承認自己沒天賦。。。放棄所謂的學術理想了。。。

哦，對，你要有機會做個計量助教啥的，去做一做，有幫助。

軟體：入門可以Eviews，不過多半不夠用。。。所以建議直接上R或者SAS～