最近剛接觸計量經濟學，學得不是很懂，求教一些學習方法？

01-08

或者推薦的書籍資料也可以，如果有鏈接就更好了，謝謝各位！

個人學習過程中的tips，我比較笨，數學也差，各位見笑：

把 ordinary least square — OLS以及它的變種，所有的內容，一切的一切，全部搞懂。OLS中的每個細節都做到了如指掌，什麼程度呢，所有的一切，包括三明治矩陣，GLS,WLS,工具變數，分位數回歸，假設檢驗...。教科書正文上的數學推倒盡量記住，計量書上一般不會有大塊的數學證明，別怕。OLS就是少林易筋經，要學到爐火純青。

你把OLS類的東西學到死後，再學其他內容都就容易的多了，武功底子好啊，順手可以拿下面板數據分析。而且一般能把線性回歸用到極致，那也是很有水平的，你看Fama就靠回歸拿到了諾貝爾獎。

還有一點，請使用計量經濟學最重要的一門語言：矩陣。

計量這門學科延承了統計學的一個重要特性。直觀邏輯與數學推導並重。對於初學者，應當著重直覺的這一部分。伍德里奇的書的確是聖經，就是直覺的部分講的很好。舉個很簡單的例子。

對於回歸係數的聯合檢驗，原假設是所有的解釋變數的係數為0。如果這個假設是真的，那麼我強制所有係數為0，做一個新回歸，得到的擬合優度應該跟不強制它們為0時差不多。也就是說，差太多的話，意味著原假設不合理。這就是直覺基礎。後面複雜的數學論證，都是建立在這個直覺上的。

類似的例子不勝枚舉。所以，對於初學計量的人，不要被複雜的數學論證迷惑。如果數學論證部分看不懂，直接跳過去。總結下前提和結論。即明白那些定理的前提條件，結論，以及結論的直觀解釋。

1元回歸的數學部分是非常簡單的，雖然有時一堆 $Sigma$ 也讓初學者頭痛。多元回歸時，為了簡化推導過程，才引入了矩陣、可逆性、正定等線代的概念。但是這些概念都有在低維情形下的對應。如果不明白數學推導，那麼就降幾個維度來理解就好了。

比如，著名的Gauss-Markov定理，說滿足什麼什麼條件，就有什麼什麼結論。想深入理解這個定理說了什麼，確實是需要良好的線代基礎的。最起碼要對線性的概念有個感性認知。如果線代不好，那麼只能模糊的理解為，這個定理說，最小二乘估計量在某些條件下是最優的。至於最優的標準是什麼，可以先不深究。如果一定要深究，數學又不好，那就降維處理。這個定理說，最優的標準包括方差最小。可是定理在數學形式上，為了兼容高維情形，引入了矩陣正定的概念。初學者，可以忽略所謂的正定，直接理解為，這是一個類似於只估計一個係數時，這個係數的方差最小的概念。還可以聯想打靶。最優是說，你重複打靶，打的環數不僅密集在一起，還很接近靶心。既精確又準確。

再次強調，線代基礎只是為了應對高維情形下的數學推導，而初學者真的不必太在乎這些技術細節。一定要學會把握這個學科的脈絡。

至於是不是要看英文原版教材，我的建議是，盡量看英文。英文看不懂時，看看中文翻譯。如果大段的英文都看不懂，那就以中文為主，中英文對照著看。漢語的邏輯表達能力遜於英語。這造成了有些翻譯過來的話，讓你難以理解。這時，對照下原文，就有恍然大悟的感覺。

另外，一定要有足夠的統計學知識儲備。知道方差啊，期望啊，怎麼計算，含義是什麼。一些基本的概率分布函數。深入的理解隨機抽樣的概念，以及為什麼要隨機抽樣，隨機抽樣保證了什麼等等（大體上說，隨機抽樣保證了無偏，即你問一個問題，嘗試從小樣本給出的信息進行解答，得出的結果，不會與站在總體角度來回答的結果，差太多）。

這裡強烈推薦弗里德曼的統計學教材。統計學第二版弗里德曼1997.pdf_免費高速下載

這是公認的講統計思想最好的教材。統計是關於推斷的藝術。統計學裡的大部分努力，都是想要推斷的更精確、經濟。統計相關與因果聯繫間緊密的關係，是統計學最激動人心也最迷惑人心的地方。

而計量是這一努力的自然延伸，通過建模，以一個等式以及相關的一堆指標來定量的研究統計聯繫，以此推測因果聯繫。

計量之所以難學，是數學的艱深掩蓋了原本清澈的邏輯。初學者應好好的關注後者，關注直覺的，邏輯的，思想的部分。當你能掠過數學證明，用一句話來說明異方差修正的原理時，就說明你已經優秀的入門了。

以上的書籍都不錯，我講講拿到一本書後的一種學習方法吧。最重要的是要宏觀把握。計量經濟，無非就是通過理論來建立model，處理數據。對於數據的種類，要有個概念，是獨立的，還是相關的，是time series，還是cross sectional，還是panel data。從而會導致model裡面的error term的distribution不一樣。從數據種類這個角度學習，或許有益處。

鄙人之見

對本科生而言，計量經濟學是用數量手段總結現實經濟規律的學科，偏實證，應該以問題為導向來理解這門學科的基本理論，其中我覺得理解樣本和總體的關係與相關假設比較重要，譬如為什麼需要大數定律，因為有了這些基礎你才能理解基於樣本統計特性得到總體的規律。

下面是我之前給沒學過計量的媳婦總結的一些關於計量比較直觀的理解，希望對你有幫助。

入門的話，看伍德里奇寫的本科教材，或者 stock waston 寫的教材，兩本都是美國非常流行的教材。因為這兩本幾乎是bible，所以不需要買其他書了。要反覆讀內容，然後做書後留的習題。當然不一定要每題都做，每題都要大腦過一下。BTW，李子奈的書可以參考，他上課講的內容和書上的內容幾乎是一樣的。

本人計量全系唯一一個A+，應該可以給樓主一些建議。

伍德里奇那本書是我們的教材，但是我基本上不怎麼看，看了也看不太懂，不曉得裡面都是在說啥。。。。（其實我覺得99%學計量的都不會弄懂那本書到底在BB什麼）。

那麼我是如何成為全系第一的呢？很簡單：在期末考試前，當我的同學們都在糾結於各種公式定理如何理解，為毛他們就是搞不懂虛擬變數和E-GARCH模型的時候，本人已經早早放棄搞懂這些的打算了，拿出各種題來做，不會的就去問老師，把步驟強記下來，反覆練習，不要指望你能搞懂其中的內涵，你要是能搞懂就不會在知乎上面來問了，只要練習到看題想吐的境界就可以了。

然後本人期末幾乎沒錯題，只扣了2分，老師說我是他教書這麼些年來，第一個把計量學的如此通透的人，我笑而不語。然後我就成了年級神話。

希望樓主也能早日成為你們學校的年級神話。

入門級，菜鳥教程。

我自己看的，推薦黃少敏標註的《計量經濟學入門》

我花了兩天的時間讀完，再讀我們本科的教材，再讀這本書，再讀本科教材。基本問題不大了。

初學計量，最麻煩的就是看一堆數學。最後計量到底在幹嘛都不知道。這本書就是從理解入手，題主看了就知道，絕對不會失望。

伍德里奇第五版

Introductory Econometrics A Modern Approach, 5ed.pdf_免費高速下載

可以嘗試達莫達爾N.古扎拉蒂編的《經濟計量學精要》裡面的例子，數據單一便於理解，公式推導簡便，機械工業出版社出版，我們統計學專業的制定教材，算是翻譯得很不錯的一本了。

首先聲明是個人經驗~~計量要看懂真的需要多看書~~本科學了李子奈老師的計量經濟學基礎，後面又因為考試的關係學了曼昆的計量經濟學概論~~但是，真的沒怎麼弄，迷迷糊糊就考試了，寫論文用實證也只會看p值和擬合優度，其他結果都不曉得怎麼來的。後面又因為上課反而學了更加基礎的古扎拉蒂~~然後下定決心好好搞懂~~每個公式和結果都自己推了一遍，不像以前那樣死記硬背住公式就行了。而且發現~~那本書上冊前五章搞的清楚明白，後面就不會覺得很痛苦了。這本書相對容易很多，因為好多例子都是用雙變數模型來做的，也沒有矩陣。準備等這學期考完試，再去找本別的書來研究一下矩陣怎麼用，現在一看到矩陣就頭疼π_π

同意1L，統計學，還有數學的一個分支——數理統計，經濟類專業在學習計量經濟學之前都會學習這兩門課程。

計量經濟學前導課程應該是統計學，統計學沒學好對計量經濟學的學習肯定會有一些影響。

另外，計量經濟學公式多，如果要考試的話，記憶是一個非常重要的事情。

打好統計的基礎，推薦伍德里奇的《計量經濟學導論》

如果是剛開始接觸計量經濟學，最好看一些比較有計量經濟直覺的書籍而不是被數學公式搞得頭大，在這裡比較推薦機械工業出版社的《應用計量經濟學》，實際案例很多，可以對應作者提供的數據在一些計量軟體上自己操作，分析解釋得到的計量結果。如果能很好地理解計量結果，拋開數學推導不說，也算掌握住了計量經濟的大方向了，加油學習。

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