如何建立自己的外匯交易系統？

01-07

交易系統！交易策略！

純技術的機械系統，可以適用於任何品種，無論是股票還是商品、外匯。外匯的特點是24小時，所以需要在操作周期上做一些調整。日線級別上，如果不是迷你合約，則可能需要比較雄厚的資金吧。如果是降低到小時級別，或者4小時級別，會好一點。再小一點的周期，可能趨勢系統不是很好用，毛刺太多了。建議你提問之前看看相關的提問，會有幫助的。

認知決定收益.做為一個外匯交易者基本的認知理解如下:
第一步,認知我們要交易各個品種的品種屬性,並在這些品種之間構建起品種的相關性係數模型.
第二步, 認知基本的波動率,對歷史波動率與隱含波動率進行基本的統計,對自己的交易品種的交易策略進行分層.如核心策略,擇時策略,突破策略.

第三步,從相關性與波動率找到擇時切入的相對切入點,找到對應的資金管理模型.並進行邏輯回測.
第四步,能做實際操作手不斷的反省總結,降低回撤.提高潛在收益率.

你是如何建立起自己的交易系統的？ - yangCC meatman 的回答

實際操作中哪種資金管理方式最好？ - yangCC meatman 的回答

交易5年，如今能掌控百萬美金，我深有體會：

這個世界有人認為價格圍繞價值上下波動，就出現了基本派；有人認為基本面最終要以技術面的走勢來反映，就出現了技術派；也有人認為基本面與技術面相互結合，將為價格走勢更有指導意義。

我堅持技術面，做了個純技術操盤手。

有人認為市場是不可預測的，下一秒的價格可以漲可以跌，其比率是各佔50%。於是出現在一批專做倉位管理的交易系統，不計較漲跌，不計品種。利用類似網格交易等方式，不斷加倉減倉。

有人認為市場中80%的行情是震蕩的，只要把握震蕩行情中的利潤，足以彌補剩餘20%的趨勢行情所帶來的虧損。他們開始不斷建立完善自己基本震蕩行情下的交易系統。裡面帶有了很多震撼指標。並可能利用均線等趨勢指標來篩選出震蕩行情。

有人認為市場中在一定時期可能是振蕩，而在較小時間期間卻是趨勢。就開始出現了多重時間周期的交易系統。找到長周期的振蕩行情中的某一件，在小期間找到頂或底，以支持做多或做空。

有人只願意做趨勢，覺得只有這種行情可以讓利潤奔跑，而趨勢行情尊重波浪的走勢進行運行，就開始出現了波浪理論，斐波娜奇（黃金分割）理論。

等等等等

究其原因，每個人認同的思想不同，說大了是人生觀的不同，導致了其所建立的交易系統的不同。

而建立的交易系統是否賺錢只需不斷地復盤與實盤驗證。

你會發現大部分交易系統都是能夠賺錢的。最終虧錢的人只是信念不夠。與做人一致。人生觀、價值觀堅定的人不多，這或多或少構成了這個交易市場的2、8定律。

所以，交易系統很簡單，問自己，你的信念是什麼？只要你願意堅持她，執行她，不懷疑她，不離不棄，相互進步，相互成長。

搭建交易系統大致可以分為六個步驟：

第1步：確定交易時間框架

創建系統的第一件事就是要知道你自己是什麼類型的交易者。

日內區間交易者還是長線趨勢？習慣多久看盤一次，每日，每星期還是每月？你最習慣持倉多久，幾小時，幾天，還是幾周幾月？

當這些問題你確定好了之後，基本就定下來主要的交易時間框架。這個時間框架就是以後交易信號產生的根本。

第2步：找到適合自己的指標或者形態或者二者結合確定新的價格趨勢

最簡單的指標就是兩條均線。一塊一慢。再結合價格線，一個簡單的均線交叉系統就形成了。

第3步：找到適合的指標來確認趨勢。

發現趨勢之後我們應當做的就是去避開虛假信號，避開震蕩行情。這意味著我們不能單單通過單一的指標得到信號之後就下單，那麼我們就需要通過其他指標信號來確認趨勢。

市場上有很多流行的好的指標，比如MACD，隨機指標，RSI和。當然，你只需要選擇其中一兩個，學習其經典用法。然後實踐理解其內在而不是停留在簡單的口訣運用上面。

第4步：確定你能承擔的風險

成功的交易者在每次交易前更多考慮的是每一筆交易的風險而不是盈利。所以，你在下單前也應該考慮到每一筆單可以承擔的風險/虧損。能承擔的風險確定了再來計算下單手數和止損點位。

資金管理有很多方法，可以在論壇上或者百度找到一些適合自己的管理系統。

第5步：確定入場和平倉條件

一般入場和出場就需要進入到更小的時間框架來查看。比如趨勢時間框架是H4，那麼入場可能就要進入到M30，M15來查看。當小時間框架出現特定的形態便可以入場或者平倉。

當然，更多時候入場和平倉都是根據特殊的重要支撐阻力位置。比如突破阻力線確定上升趨勢便入場。重要支撐阻力位包括但不限於日，周，月高低位，整百點，菲薄比例位置，pivot level。

第6步：寫下你的系統規則，並嚴格執行它

這是創建你的交易系統中最重要的一步。你必須寫你的交易系統規則來，始終遵循它。Plan your trade, trade your plan.你可以在一段時間之後對系統和規則修改，但做單的時候就一定是按照規則來做。

最後便是按照寫下來的系統規則來測試你的系統。可以選擇回測，然後是模擬賬號交易一兩個月來驗證系統是否能夠盈利，交易結果和是否符合預期。如果你仍然得到很好的效果，那麼你就可以開始在真實賬戶挖去你的第一桶金了。

有時候，你需要深刻了解什麼是【慾望】

交易最難的不是如何搭建和完善交易系統，而是如何去執行！很多賺錢的系統也許並不難。我認識一個鄰家老奶奶，她根本不懂什麼K線，macd,只要價格到她的預期就平倉。長期下來，比大部分專業人員的收益還要高！智能化交易，必將是趨勢

不如喂你吃飯如何？

一模一樣的交易系統，拿到你面前，師傅能賺錢，你能賠的找不到內褲。

這個方面廣啊

梳理歷史脈絡找規律

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