白聚山（Jushan Bai）在計量經濟學領域有哪些突出成就？

01-07

謝邀。

Bai的領域主要是時間序列數據和factor model，而這兩種數據的主要應用領域是宏觀和金融。

有幸見過這位大神，可惜由於我一般關注微觀更多一點，對時間序列等東西並不是很懂，也沒能跟大神好好交流。

Bai的發表和貢獻 @里芃芃已經總結的很好了，我就不多說了，大家可以看他的答案。不過裡面有個小地方，Bai的貢獻應該不能說是微觀計量，更多的是時間序列以及非平穩面板數據。

其實華人計量經濟學家有很多大神，隨手數一數的話，Xiaohong Chen, Qi Li, Han Hong, Yingyao Hu, Songnian Chen, Yanqin Fan, Jianqing Fan, Liangjun Su等等等等，他們在計量經濟學界都有很高的江湖地位。

如果非要提鄒至庄，那麼Cheng Hsiao, Lung-fei Lee自然也少不了。要說諾貝爾，據說Lung-fei Lee差點就拿到了～還有Tao Zha，這位做宏觀計量的大神，是兩位諾貝爾的學生，也要提一下的。最後這幾位都已經是計量經濟學界的老一輩祖師級人物了

謝謝題主邀請、、、

白聚山的確是非常有名的經濟學家，尤其是在計量經濟學領域。

先說說外人對他的客觀評價：

1.FED對全球3.2萬餘名經濟學家進行調查研究，量化評估，在12年發布了一個排名表；華人經濟學家在前5%的有18人，白聚山排名第三。（主要衡量REPEC發文量，這個的難度不用說大家也懂）國內對於他的評價則高於鄒恆甫和周林。

2.南開大學數學學士(1982)，數學碩士(1985年)，美國賓州州立大學經濟學碩士(1988年)，伯克利加州大學經濟學博士(1992年)。現任教於紐約大學，曾任教於美國麻省理工學院，BC(波士頓學院)經濟系。波士頓大學終身教授，哥倫比亞大學榮譽教授，回國在南開、清華和中財都有任職。

3.各種榮譽校友

下面一起看看他發過的文章。去springer和elsevier上看了看，被引和H-index等等都是非常高的。

JUSHAN BAI JOSEP LLUíS CARRION-I-SILVESTRE, 2009. "Structural Changes, Common Stochastic Trends, and Unit Roots in Panel Data," Review of Economic Studies, Blackwell Publishing, vol. 76(2), pages 471-501, 04.

Bai, Jushan Kao, Chihwa Ng, Serena, 2009. "Panel cointegration with global stochastic trends," Journal of Econometrics, Elsevier, vol. 149(1), pages 82-99, April.
Jushan Bai, 2009. "Panel Data Models With Interactive Fixed Effects," Econometrica, Econometric Society, vol. 77(4), pages 1229-1279, 07.
Bai, Jushan Chen, Zhihong, 2008. "Testing multivariate distributions in GARCH models," Journal of Econometrics, Elsevier, vol. 143(1), pages 19-36, March.

Bai, Jushan Ng, Serena, 2008. "Forecasting economic time series using targeted predictors," Journal of Econometrics, Elsevier, vol. 146(2), pages 304-317, October.
Jushan Bai Serena Ng, 2006. "Confidence Intervals for Diffusion Index Forecasts and Inference for Factor-Augmented Regressions," Econometrica, Econometric Society, vol. 74(4), pages 1133-1150, 07.
Bai, Jushan Ng, Serena, 2006. "Evaluating latent and observed factors in macroeconomics and finance,"Journal of Econometrics, Elsevier, vol. 131(1-2), pages 507-537.
Bai, Jushan, 2004. "Estimating cross-section common stochastic trends in nonstationary panel data," Journal of Econometrics, Elsevier, vol. 122(1), pages 137-183, September.

Jushan Bai Serena Ng, 2004. "A PANIC Attack on Unit Roots and Cointegration," Econometrica, Econometric Society, vol. 72(4), pages 1127-1177, 07.
Jushan Bai, 2003. "Testing Parametric Conditional Distributions of Dynamic Models," The Review of Economics and Statistics, MIT Press, vol. 85(3), pages 531-549, 06.
Jushan Bai, 2003. "Inferential Theory for Factor Models of Large Dimensions," Econometrica, Econometric Society, vol. 71(1), pages 135-171, January.

Jushan Bai Serena Ng, 2002. "Determining the Number of Factors in Approximate Factor Models," Econometrica, Econometric Society, vol. 70(1), pages 191-221, January.
Bai, Jushan Ng, Serena, 2001. "A consistent test for conditional symmetry in time series models," Journal of Econometrics, Elsevier, vol. 103(1-2), pages 225-258, July.
Bai, Jushan, 1999. "Likelihood ratio tests for multiple structural changes," Journal of Econometrics, Elsevier, vol. 91(2), pages 299-323, August.

Jushan Bai Pierre Perron, 1998. "Estimating and Testing Linear Models with Multiple Structural Changes,"Econometrica, Econometric Society, vol. 66(1), pages 47-78,
Bai, Jushan Lumsdaine, Robin L Stock, James H, 1998. "Testing for and Dating Common Breaks in Multivariate Time Series," Review of Economic Studies, Blackwell Publishing, vol. 65(3), pages 395-432, July.
Jushan Bai, 1997. "Estimation Of A Change Point In Multiple Regression Models," The Review of Economics and Statistics, MIT Press, vol. 79(4), pages 551-563, November.
Bai, Jushan, 1996. "Testing for Parameter Constancy in Linear Regressions: An Empirical Distribution Function Approach," Econometrica, Econometric Society, vol. 64(3), pages 597-622, May.

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白聚山的主要貢獻體現在對於微觀計量經濟學和理論計量經濟學的改進上，同時也包括計量經濟學與經濟理論的結合上，個人認為他提出優化的時間序列計量經濟學很有意義。

時間序列計量經濟學最在的計量分析重點研究都是解決單位根檢驗的低勢問題。（棄真或存假）來判斷顯著性水平一致。這對於經濟學模型的質量很有影響。然後這個問題很難解決，因為涉及到的臨界值很難選取，所以學界爭論很多，甚至在很著名的期刊上發表的文章都是錯誤的。解決這個問題後來向著單位根低勢方向發展，包括斷點單位根檢驗和面板單位根檢驗。Perron，Anderews等都是研究這個的。之所以說這個個，就是因為我們討論的著名經濟學家白聚山也參與其中。最早和Perron合作研究斷點（《Estimating and Testing Linear Models with Multiple Structural Changes》 (with Jushan Bai), Econometrica 66 (1998), 47-78. 經典文獻）。除此之外，2001/2002白都有發文。2002/2003年，白髮表了關於近似因子模型(approximate factor model)兩篇極其重要的文獻，這可以說是該領域的極重要的一篇劃領域文章。近似因子模型應用到面板單位根與協整檢驗等領域，很好的解決了上文提到的諸多問題，尤其是後來提到的近似因子模型的個統計推斷和對Panic檢驗的修正都是極其重要的學術研究成果。

所以說白聚山對於計量經濟學的影響確實是非常深遠的。

謝邀。

上面 @里芃芃@慧航說的已經都非常全了，其實在學界，問成就沒太大必要，看看cv，看看publication就行了，俗話說的好，人民群眾的眼光是雪亮的。看過之後你就該知道這人牛到什麼程度了。當然大牛們估計都是比cites和h-index了～

我就說一個小經歷作為上述兩位的補充吧。

我曾經問過幾個經濟學不同領域的教授，國內外都有。問題是「你覺得華人經濟學家當中，誰最有可能拿諾獎？」得到的答案都是白聚山（Jushan Bai）。

當然，樣本有限，僅供參考～

振興南開金融學院，就靠他了

白聚山教授的主要成就在時間序列領域。因為我也在研究動態因子模型Dynamic Factor Model 所以對這一塊稍稍了解得多一點。在DFM中他的貢獻僅次於Watson, Stock 等人。個人認為DFM很有可能在將來值得一個諾貝爾獎，例如Engle 和Granger的ARMA和cointegration, Sims 和Sargent的 VAR等都得了諾貝爾獎。但時序再次得諾貝爾獎應該還要很長的時間（上次是2011），畢竟有太多領域值得關注。即使是時序，Blanchard 也應該排在所有人之前。DFM可能還要等至少20年的時間。諾貝爾獎最多一次發給三個人，若DFM獲獎，Watson 和stock是必然的，白教授需要和其他人競爭，例如Rothschild等。當然我希望我也能進入爭奪這第三個位置的圈子。畢竟我的優勢在於年輕，後來者居上嘛。

謝邀。白老師的成就幾位已經說的很清楚了，其實看看他的主頁就很清楚了。我就補充兩點關於白老師的事情吧。

1. 白老師入選了Econometric Society，這基本是經濟學家除了幾個獎項之外的最高榮譽了。 @慧航提到的Chen Xiaohong也是，除此之外的華人我知道的就是光華的蔡院長了。

2. 據說白老師已經接受母校南開的聘請，回國擔任南開金融學院的院長，而且還拉來了魏尚進（？），並且會促成南開和哥倫比亞大學之間的交流，比如博士過去訪問什麼的。

謝邀。白聚山，以我現在的積累，還無法給你完備的答案。但根據我身邊的計量老師說（白的學生），白是做理論計量的，他的數學基礎給了很大優勢。第一位的回答基本可以讓你了解了他的成就。

謝邀。。但是我不了解。。認真看了上面的答案，有幸和他同校，受教了～(*^?^*)

謝邀，但是我並不是專門學計量的，這方面也沒有研究和關注，並不能回答題主的問題，很遺憾。