求推薦分位數回歸的基礎書籍或文獻？

01-07

最近在做課題設計，其中可能用到分位數回歸。找過國內和國外相關的書籍，感覺這方面的書不算特別多而且我找的幾本貌似都側重於理論推導。目前計量的水平自測在中級，想請問各位大神有沒有分位數回歸適合入門的專著或者文獻？想問有沒有像Woodridge的introductory econometrics那樣案例比較多的資料？謝謝各位大神！

Koenker, R. (2005) Quantile Regression, Econometric Society Monograph Series, Cambridge University Press.

直接看書是沒用的，先自己實現一個簡單的演算法再看書才是最有效的。

如果是median regression，可以用iterative reweighted least squares，這個演算法在R pracma里由L1linreg實現，源碼很好讀，讀完自己也能實現。

如果是general quantile regression，想想loss function/cost function怎麼寫，和median有什麼不同，想想怎麼擴展上面的解法。想想怎麼用bootstrap暴力求出近似解（我很早之前自己試過bootstrap，和R里quantreg效果差不多）。

然後再去看書吧。

田茂在，國內做分位數回歸的大牛，科學出版社好幾本專著，包括profit, tobit分位數應用的；

Koenker寫的分位數回歸R包Quantile regression in R: a vignette

推薦一本《分位數回歸模型》

適合初中級同學學習，配合舉例來描述分位數回歸模型，也有證明，比較不錯。

最關鍵的是圖書館裡只有這一本專講分位數回歸的書﹋o﹋

Eviews中的幫助文檔可以看看。理論與應用兼備

個人覺得，你這種情況適合先去CNKI找分位數回歸的幾篇「水文」，比如說限定在經濟研究，統計研究，數量經濟技術研究什麼的。直接翻實證部分，看人家講的故事和圖表，看他們用了分位數解決了哪些問題，比如說變係數啊，異方差啊，尖峰厚尾啊，這種。如果故事也是你想講的，再看樓上推薦的Roger Koenker，這樣比較有效率。

其實發明分位數回歸的大牛Prof. Koenker就在自己網站上推薦了初學者學習Quantile Regression的資料。

這是他的網站：Econometrics at Illinois

這是他的推薦：

Three elementary introductions to quantile regression:

Koenker, R. and K. Hallock, (2001) Quantile Regression, Journal of Economic Perspectives, 15, 143-156.

Cade, B. and B. Noon, (2003) A Gentle Introduction to Quantile Regression for Ecologists. Frontiers in Ecology and the Environment, 1, 412-420.

Hao, Lingxin, and Daniel Q. Naiman, (2007) Quantile Regression, Sage Publications.

我個人看的第一個，就是為了undergraduate寫的，挺適合初學者的，舉了詳盡的例子。

哪個大神有變係數的複合分位數回歸模型的R或Matlab程序，急需！！