股票軟體中的籌碼分布圖是怎麼畫的？

01-07

看了一些書上的解釋還是一知半解。如果由於近期的交易使某個價格區間的籌碼量增加，其他價格區間的籌碼量就一定會減少。因為最近交易的價格和成交量是有數據的，占流通盤一固定比例，可以根據數據畫出籌碼增加的部分，那籌碼減少的部分怎麼畫，數據又從何而來？賣出的人又不會告訴你他的成本是多少，那麼應該減哪裡的籌碼，減多少又如何知道？這是不是和買賣盤有關係呢？

找到一點資料，希望對你有用。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

股票書籍－－分析家公式編寫教程
移動成本分布函數--股市馬經

移動成本分布函數

成本分布原理：

投資者一般對股票平均成本感興趣，移動平均MA、指數平滑移動平均EMA等演算法都是計算股票平均成本的演算法，但是這些演算法沒有考慮到成交量對平均成本的影響，例如，假設最近一段時間某股票在10-20元間波動，其平均價MA為15元，但觀察其成交量發現在20元附近成交量巨大，而在10元附近成交量稀少，我們認為其平均成本顯然應該比15元更高才合理，為此我們可以引入換手率移動平均概念；以當天的換手率作為平滑因子計算指數平滑移動平均，用公式來表示為：

Y：=（1-A）*Y』+A*C

A表示換手率，C表示收盤價，Y和Y』分別表示今日平均價和昨日平均價。

加權平均的計算方法是：Zax，其中x為待統計數值，a為x佔總量的比例，當日的平均成本Y可以表示為兩個部分，當日買入的和以前買入的，當日買入的成本為收盤價C，以前買入的成本為Y』，而當日買入的佔總流通盤的比例為換手率A，而以前買入的則佔1-A，因此今日的加權平均成本為（1-A）*Y』+A*C，因此，用這個公式更能反映股票的真實成本。

但現在還有兩個問題需要解決，其一使用收盤價不能真實表示當日成本，其二是不能了解整個成本的分布情況，即我們只知道平均成本是多少，不知道整個持倉的成本分布情況，而這個分布情況有時是非常有用的。例如某股票的所有持倉成本均為10元，而另一個股票則由50%以5元買入，50%以15元買入，這兩隻股票均價都是10元，但其表現必然有很大差別。

移動成本分布

移動成本分布就是為解決以上問題提出來的，它將平均成本概念從一條平均線擴展為一個分布圖，表示當前所有持倉量的成本分布情況，用等間距的水平線表示分布情況，水平線的垂直位置表示成本所處價位，長度表示相對比例，其中最長的線條佔滿顯示區，其餘按照相同比例顯示。

成本分布的演算法與前面以換手率作為平滑因子計算指數平滑移動平均的基本原理是一樣的，主要差別就在於它計算的不是一個而是一組數值，即當日成本不是收盤價，而是從最低價到最高價之間的一組數據。

成本分布演算法是基於以下假設計算的：

a）每天的成本平均地分布在最低價到最高價之間，畫成移動成本圖就是一個最低價到最高價的矩形，這個矩形我們稱為當日成本；

b)每天的換手是等概率發生的，即不論買入時機如何，對於股票持有者不管是套牢還是獲利，當日拋出的概率是相同的。

成本分布畫法：

a)上市每一天的成本分布圖就是當日成本，即最低價到最高價間的一個矩形。

b)其後每一天的成本分布圖滿足Y=（1-A）*Y』+A*B，A表示當日換手，B表示當日成本，Y、Y』分別表示當日和上一日的成本分布，注意，此處BYY』均表示一個分布情況，而不是一個數值。

COST（N）

表示當日N%獲利盤的價格是多少，即有N%的持倉成本在該價格以下，其餘（100-N）%的持倉成本在該價格以上，是套牢盤

限制：僅在日線分析周期有效

參數：N：常量，取值範圍0-100

例：COST函數根據獲利盤和套牢盤的比例得出其分界線，我們可以由此得到90%的成本集中在COST（5）-COST（95）之間，而70%的成本集中在COST（15）-COST（85）之間；COST（50）表示平均成本，因此COST（95）-COST（5）/COST（50）就表示90%成本分布於平均成本附近的某個範圍之內，該數值描述了成本分布的密集程度。

WINNER（A）

獲利盤比例：表示以A價格賣出時獲利盤比例是多少，返回0，1表示10%獲利盤。

限制：A：常量或變數

例：WINNER（10.5）表示10.5元價格的獲利盤比例

WINNER（CLOSE）表示以當前收市價賣出獲利盤的比例

WINNER與COST是正好相反的兩個函數，前者由價格求獲利盤比例，而後者由獲利盤比例求得價格，靈活應用這兩個函數，可以定量地進行成本分析計算。

1、你都不知道籌碼分布以前有多猛，以前有個詞叫topview知道嗎？topview就是機構數據公開，貌似是籌碼理論太牛逼了，然後讓既得利益者封了，雖然現在信息不透明，但是通過演算法的的改進，還是可以接受的。

2、籌碼理論的創建者的是陳浩和楊新宇，現在對應的軟體是天狼50和指南針軟體，天狼50打的口號是無限接近精準投資，我覺得應該是通過對委比和大單拆分等對於數據的演算法還是比較接近事實的。

3、個人感覺cyc和cyq看大盤是比較有用的，因為盤子越大，越穩定。

4、題外話，我關注了陳浩的微博，比較認同他對大盤的分析和見解。

5、要不咱私信留個聯繫方式？

籌碼分布圖的核心假設有重大缺陷，當日籌碼換手的比例和成交量從邏輯上沒有直接聯繫。

如果出現莊家或機構對敲，則成交量全部為虛假信號，實際上籌碼並未完成換手。

不要用這個指標了。

免責聲明：以下內容，也並非可有效運用於各級資本市場投資活動的技術性指導策略。作者對任何未經書面授權，而將本文記述之內容，直接應用於投資活動之後果，放棄收益追索權，並拒絕承擔任何責任。

這個提問，是有些小問題的，籌碼計算結果，要根據自己所需周期得到，程序本身只能提供某個共識周期的均值。具體而言，用L2高級行情的L2_vol得到大單和散單成交量，也可用和另一個相似的細分數組（超大，大，中，小）獲取各檔實際成交，用實際成交差額，與各檔委託與撤單之差，及流通總量，及價格（加權價，收盤價，中位價等基準價格）等等，得出本周期的相對精確加權買賣價後，再談精確的籌碼數據。這個方向是對的，但在超級短線中，仍然只是次級輔助數據，做好了用于波段，也可逃頂抄底。只能談到這裡，請不要追問，我什麼不知道，也不炒股。

題主的方向，正是有答友所反駁的波動性的構成元素之一。波動的形成，絕非無根之木，找尋到這裡，並為此困惑，就已經朝正確的道路更近一步。不過，路漫漫其修遠兮。

補充一點，我自己的實踐結論是，部分標的日內雙向撤單甚至會達到九成五，但這部分似乎也被計入了普通行情中的「成交量」欄位。

再次補充第二點，目前關注不多，小範圍交流，關注者大於等於二十，必刪：常見的籌碼定義和通用籌碼圖，並不能直觀反映籌碼成本在股價波動中所起到的強大作用，但在對籌碼和籌碼分布進行再計算，並選擇合理的圖形化呈現方式後自然會驚訝的發現，股價的峰谷與籌碼分布完全一致，而不同籌碼的運行軌跡，與標的價格的階段性軌跡，完全一致，是的，完全一致。鑒於大家都能理解的原因，我不能做更詳細和具體的說明，但無法證實或證偽的結論，又不具備任何說服力，只能抱歉了。在經過審慎評估或掌握其它領先工具後，再決定是放出。

看什麼kdj,什麼macd，什麼籌碼的，結局往往很慘！炒股要研究就研究他的本質，就是價格的波動～

一個人的賣價沒法知道，但賣就有人賣，新的接盤俠的價格會計入籌碼中。

籌碼不同周期顯示的不一樣，只能給軟體裡面的公式倒出來看看了，不同軟體有的演算法還不一樣

我也在尋找這個問題的答案，一直不得其解。這問題是否有答案，是股票籌碼應用的基礎。