趨勢系統是否可以永久有效?

01-06

感謝大家的回答，我都認真看過，但是我的語言還是表達不太清楚。
我介紹下我自己的經歷吧
1..2012年接觸期貨，看了200左右本書籍，模擬一段時間。
2..2013年實盤操作，以虧損26%告終。 3..2014年與簡化後的系統磨合，盈利3%(本來盈利28%,最後3個月因為系統磨合問題，最後4比交易把利潤回吐了，原因是止盈問題。)
4...2015年盈利22%(因2014年磨合原因，今年只專一做螺紋一個品種，第一年啥品種都做，第二年做螺紋，白糖，白銀)

5.總結以往，2015年穩定盈利了，我是趨勢系統，單均線，多周期，就是止盈多少還有一點點主觀(提前止盈，但是止盈錯了，我還是很快的會拿回我的頭寸，挨耳光也能拿回來。)，我目前想關心的是，就這樣一直堅持下去，未來幾年，或者幾十年能穩定嗎，在以後的交易中，我需要注意那些方面，現在的我很迷茫，感覺很枯燥，因為以前感覺一直在成長的很快，現在成長很緩慢或者沒長進=========================================2016年1月20日修改
市場永遠不變的就是變化，那是不是說趨勢有失效的時候。
以下是我個人看法:
1.單個品種的趨勢的發展，必須有活躍的成交量，趨勢系統失效時，是否表示單個品種失去了活力(參與人不活躍，單個品種做無序活動，不包括震蕩，沒想過要避開震蕩).
2.規避成交量失去活力所帶來的無趨勢(給趨勢系統帶來損失)，是否可以用多品種交易來規避。

3.大環境(好像指的是市場參與度吧，意思是大格局，大概率嗎，請大家豐富下).
以上是我有限的見識里所能意識到的，注意以上幾點是不是能保證自己的趨勢系統永久有效(交易系統，交易理念，交易哲學等，我自己有自己的看法，但是也想請大家講講，豐富下自己).
我的語言組織有點差，可能表達不是太清楚，大家費點心思解讀下。

首先，謝邀。

一、對趨勢系統的看法

我常說，釣魚最多的人不是釣魚技術最好的人，而是會選擇池塘的人。

池塘里沒魚，你就是釣魚水平再高，裝備再好也無濟於事。反之，池塘里魚很多，你就是拿個破竹竿釣，用瓢舀都能滿載而歸。

所以，從這個意義上來說，趨勢系統不存在失效的問題，只存在在哪個池塘有效的問題。

以下是您對趨勢系統的看法

市場永遠不變的就是變化，那是不是說趨勢有失效的時候。
以下是我個人看法:
1.單個品種的趨勢的發展，必須有活躍的成交量，趨勢系統失效時，是否表示單個品種失去了活力(參與人不活躍，單個品種做無序活動，不包括震蕩，沒想過要避開震蕩).
2.規避成交量失去活力所帶來的無趨勢(給趨勢系統帶來損失)，是否可以用多品種交易來規避。
3.大環境(好像指的是市場參與度吧，意思是大格局，大概率嗎，請大家豐富下).
以上是我有限的見識里所能意識到的，注意以上幾點是不是能保證自己的趨勢系統永久有效(交易系統，交易理念，交易哲學等，我自己有自己的看法，但是也想請大家講講，豐富下自己).

我的語言組織有點差，可能表達不是太清楚，大家費點心思解讀下。

我認為您的觀點基本思路是正確的。但可能還需要進一步的對比提煉。比如研究下為什麼中國股市相對於美股更適用於趨勢系統？為什麼銅期貨相對於外匯更適用於趨勢系統？

二、談論下您所處的層級問題

我曾經回答過操盤訓練的層級問題，您可以參考交易的瓶頸在哪裡？ - 盛京劍客的回答

我常常將操盤訓練比喻成玩汽車
1.會開車
2.會修車
3.會改裝車
4.會根據情況設計製造普通車

5.有自己的理念，創造新概念車
如果放在操盤上就是
1.會心態平和的執行普通系統（入門）
2.系統出問題懂得解決的方法
3.能夠以常用系統為基礎，經過適當修改找到適合自己的系統
4.已經熟練掌握開發系統
5.有自己的投資哲學，根據投資哲學獨創投資系統

根據您的情況，您大約處於1.2.3階段（1階段尚有殘餘，但行為接近3階段），同時4.5階段也開始涉獵。

由於您的投資哲學尚沒有建立，同時借鑒他人的投資理念也尚未鞏固，所以造成迷茫和枯燥之感覺。

一般來說，應當先有投資哲學，然後對特定市場進行研究，提煉該市場的特性，再基於特性導出針對市場的投資策略，然後執行，可參考炒股要想穩定盈利，至少要畢生投入嗎？ - 盛京劍客的回答。即下面我提供的流程圖

三、可能的解決方案

1.對照我畫的流程圖能不能提煉出市場特性？找到市場特性的根本原因（「第一因」，帶引號意味著我只是借鑒哲學名詞），然後以此來決定採用何種系統（回歸、趨勢、價值......）然後嚴密監控該市場特性的根本原因，一旦市場特性的根本原因有變，就要適度修正你的交易策略了。

當然這個所謂的根本因素一定是要高於現象層面的，要提煉再提煉，否則只能是迷失於現象。

2.要不斷的學習，不斷的思考，不斷的查資料，不斷的實踐磨合，有的時候遇到瓶頸要學會暫時放下，寬為限緊用功的尋找答案。

3.要注重交易之外的功夫，可以涉獵哲學、軍事，對解決策略問題有很大幫助。

重點不在「趨勢系統」是否永遠有用，

重點在自己是否掌控「處理所有風險的方法」。

市場永遠不確定，不能永遠用同一系統方法處理所有問題，所以需要以「哲學方法」來處理風險問題。

中國傳統有很好「處理不確定性風險」的哲學思想。

依重要性分：

1.「體」- 要「養體」

「體」的目的在培養「對市場波動具有高容忍度」，能耐住市場的波動，當別人因忍受不了波動退出時，擁有容忍度的人機會就來了。

容忍度分：

「時間容忍度」、「空間容忍度」、「心理容忍度」，缺一不可。

明朝的「築高牆、廣積糧、緩稱王」就在養體。

中國最好的養體思想書籍為「老子道德經」。

2.「用」

依對市場「是否具控制權」分：

「具控制權」：玩「贏家遊戲」。需要熟悉中國傳統「陰陽」、「虛實」、「奇正」、「形勢」的兵法哲學思想。知道時機問題及如何最有效使用手中資源。中國傳統最好書籍為「孫子兵法」及「鬼谷子」。

「不具控制權」：玩「輸家遊戲」。一切行為以「守」為原則，先求「不敗」，不要想「勝利」。當市場波動，「求勝」的人會因落敗退出市場，此時就是「不敗」的人機會。中國傳統最好書籍仍為「老子道德經」。

如何使用上述「體」、「用」哲學？

先去了解市場特性後，就可以找出適用的投資方法。

這無非是個態度問題。如果你能穩定，其實自己心裡就應該非常清楚，沒有任何系統是永久有效的。就像你知道虧損了也能賺回來，那麼賺回來也會虧回去；放到大一點的維度：持續賺比虧多，也會演變到虧比賺多，再演變回來，交易者就是要主動拉長有利的過程，但同時要接受這種演變的客觀存在性。

恰恰，接受這種「非永久」的變動狀態才是成熟的交易者。自穩定之後我都稱自己賺錢只是運氣而已——自己如果夠幸運就能在賺比虧多的時間裡剛好能提前完全退出市場！如果你有幾輩子來做交易，這個問題的答案就像現在的新手在問做一筆是否能賺錢一樣。

謝邀，這類的問題實在是翻來覆去就那麼點東西，我也不想在回答了。

我很喜歡 @盛京劍客的圖，交易就這麼點東西。

雖然99%的人會跳過投資哲學的第一步，不過最後總還是會回來的。。

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只說給結論的話，有效是個什麼概念？如果說有沒有意義，均線永遠都有意義。

但如果說能不能盈利，那就是另一個概念了。

回顧歷史趨勢交易著名的大師莫過於丹尼斯，當初海龜較成功的養成者如Faith、Dimaria、Seidler、Rabar，丹尼斯最看重的費斯後來的出路眾人皆知，就是賣系統跟書籍

Dimaria、Seidler、Rabar都有成立基金，來看看他們近年的狀況

Dimaria

Seidler

Rabar

這是很有趣的問題。我只做外匯，通過程序回測可以發現，越是早期的數據在趨勢系統上跑的很好。近幾年的行情，趨勢系統跑的結果是慘不忍睹。不能說絕對不行，只是資金效率上也不划算啊！這幾年，我完全放棄趨勢系統，基本只用震蕩系統。

你曾經對我說

你永遠愛著我

愛情這東西我明白

但永遠是什麼

——羅大佑

從邏輯的角度說，趨勢系統根植於市場的某種固有屬性，就是說，在處理70%的震蕩（均值回歸）以外，有30%的時間市場呈現趨勢性特徵，在統計分析中，商品市場和金融市場是帶有胖尾的尖峰態分布——這就是說，一旦脫離了均值回歸狀態，趨勢就會持久。

市場波動只能以2種狀態存在，一種是趨勢，一種是震蕩。不可能既是趨勢又是震蕩，或者既不是趨勢也不是震蕩。所以既然是這樣，那麼生效的策略就2種，趨勢系統是其中一種。

理論上說，除非市場變了，不再有趨勢了，那麼立足於捕捉趨勢的系統就會失效。

而市場是不會改變的——就我個人感覺而言吧，起碼在我接下來能活著的50年內，不會改變。

也就是說，如果你相信，大海總是有洋流的，那麼，隨波逐流的原始航海方式，就不會淘汰，就會一直有效。除非大海再也不出洋流了，只是雜亂的短期波動——而這是不可能的。

當然了，可能系統的效率會降低很多，海龜法則用在今天，也不能跟上世紀80年代相比了。

所謂趨勢或者震蕩行情，或者什麼所謂技術指標，基本都是為了分析而產生的名詞而已。在我看來，行情在長周期來看（H1級別以上的周期），似乎有某種趨勢；而對於短周期，隨機遊走現象更顯著。所以，趨勢交易，必定是在長周期級別進行的，而對於短周期根本無效。而短周期交易，應該和擲骰子差不多。

人總是幻想有個人（或者系統）來為他負責，而他自己卻不想為自己負責，這只是幻想罷了，

虧損是交易的一部分，就像開車需要消耗汽油一樣，

為自己的選擇負責，為自己的投資結果負責，才是投資入門的開始，

一點淺見，

謝邀。

這個問題，要分兩個方面來回答。

首先，趨勢是否可以永久有效？是的，趨勢一直都在。即使當前眼中的震蕩，無趨勢可言的行情，假如在足夠小的時間維度上觀察，必然也會看到更微觀的趨勢運動，只是因應不同的交易者，未必有操作的可能性與價值罷了。

其次，趨勢交易系統是否可以永久有效，答案則是否定。趨勢只兩個字，但起點終點間行進的過程卻有無數變化與可能，我們的趨勢交易系統不可能完全涵蓋，也沒那個必要。每個人的交易系統都有針對性，力求捕捉最想要捕捉的行情，反過來看，肯定就有盲區，是它捕捉不到的，當在盲區之內的行情發生的時候，系統自然就會失效，至少會表現不佳。

這個很好理解，以著名的海龜系統為例，它的入場信號和加倉策略表明：它致力於捕捉突破後急速拉升/暴跌的劇烈行情。82-87年趕上大牛市，於是海龜們如魚得水大發橫財。但成也蕭何敗也蕭何，這一系統如果遇上假突破層出不窮的震蕩行情，或者劇烈的反轉行情，就會失靈，甚至演變成重倉逆市的大忌，如果操作者本身再傲慢執著一點，以為自己能夠戰勝市場，比如像丹尼斯老頭那樣，結果就是辛辛苦苦幾十年，一夜回到解放前。丹尼斯本人就在87年下半年的暴跌中重倉逆市，最終損失80%的資金，在88年解散基金後徹底告別投機生涯。

以人為鑒，我們必須承認並接受：自己的趨勢交易系統一定會有失靈的時候，而且可能還會持續很久。怎麼辦？廣積糧高築牆緩稱王。廣積糧：始終堅持輕倉交易，確保即使遭遇系統失靈期，本金不會遭受無可挽回的損失；高築牆：一把虧，兩把虧，三把四把還沒回過味來？打得過就打，打不過就城門一關，高掛免戰牌，降低交易頻率甚至暫時停止交易；緩稱王：別太把自個太當回事，網上的什麼大神大蝦，在市場面前統統不作數的，它專治各種不服跟自我感覺良好。

都說的挺好的，我從另一個角度說說吧。

你擔心的無非就是你的方法能行多久。我覺得你不用管這個，這是你控制不住的，趁著管用的時間儘可能多掙。在能力範圍之內盡開火力。我就是這麼乾的。當然也要講究方法

失效與否在於大家認知，當大家都認為趨勢有效，則整個市場都會在意趨勢得失，但如果哪天，出現一種新的交易哲學，並逐步佔優，如果這種哲學與趨勢背道而馳，那麼趨勢理論會面臨很大問題，市場有自身價值，但價格得波動振幅更多反映的是市場情緒與參與者心理，所以，市場的走向很大程度上取決於參與者跟的是哪股風罷了。

這是一個大眾心理的問題。

謝。

猜一下你是類似突破買入式的操作方法。這種操作方式的問題是在假突破容易遇到頻頻止損，在假撤退時又容易錯過最有力的上升一段，從而追高。另外在退出信號上對量能比較重視，造成的問題就是握不住大級別行情，從而導致整體收益率偏低，因此才需要在退出時不停的換新以提高收益。

我不看好這種操作方法。

賠錢不可怕，眼睜睜看著行情溜走才是對信心最大的打擊。

趨勢與震蕩雖然在圖表上是可區分的，但在轉化過程中是有一個銜接階段的，這個階段你缺少一個有效的信號去確認。

很想建議你放大你的操作級別，但估計你不會認可的。你希望你的資金利用率不停運轉，空倉對你來說是折磨。

那麼還有什麼解決方法？就是再引入一個先期信號，這個信號的成功率不用很高，但在信號發出後少量倉位買入，在上漲後加倉。

再有的方法就是嚴格限定你信號的範圍，不滿足幾個條件絕不開倉。

有信念的人不會迷茫，有信念的操作不會模糊。你現在對你自己的操作理念還沒有能做到自圓其說，模糊性太多，模糊的理論很難支撐你長時間的走下去。

趨勢與震蕩只是術層面的，對於你目前的幫助很小。從頭捋捋你對股市的認識，自己的個性特點，設計自己的操作方法，耐住滿倉的衝動，這才是你需要的。

沒有哪一種策略可以永遠有效，但如果我們想穩定的盈利，並不需要永遠有效的策略。

我們需要做的是，在策略失效的時候，儘可能的少虧一些，再少虧一些。

因為雖然沒有一種策略可以永遠有效，但相對的，也沒有哪一種策略可以做到永遠無效，所以你肯定能等到你策略有效的時候，努力去抓住它，然後在策略失效的時候控制好情緒，耐心等待時機。

所以策略是否永遠有效並不重要，重要的還是那兩句:

只做自己看的懂的行情；

截斷虧損讓利潤奔跑。

前人誠不欺我啊！

心目中的交易聖杯是可以通殺股票，期貨，外匯所有品種。時間永遠都好用。所有時間周期都好用。結果，隨著打擊而來，自己的底線越來越低了。

第一個打擊是系統一，六個品種，時間七年數據好用。從5分鐘轉15分鐘好用，轉30和60分鐘時間周期失敗。我給自己解釋是時間周期通殺看來很困難。

第二個系統建立後，發現5轉15分鐘也不好用了。底線又低了些。

第三個系統建立後發現七個測試品種有一個是負期望，鬱悶了好一陣，雖然知道一個品種都有自己的個性，強求都好用確實有難度，但第一次發現有品種不好用還是上火嘴起了泡。

第四個正在建立的系統，測試了五個品種3個特別好用，2個就特別壞，本來已經放棄了，最近在說服自己，繼續調低自己的底線。看能不能接受這個系統。

底線無下線啊(⊙o⊙)哎。

沒有任何交易系統是永久有效的

不能啊，趨勢系統在震蕩行情不就無效

忘了跟哪看到這麼句話，大概這樣啊，原話忘了: 市場由於價格的變化，才有存在的意義。

（計劃經濟很多東西全國一個價，有價格變化嗎？有股票嗎？有期貨嗎？）

於是乎，樓主問:什麼是價格的變化呢？

對曰: 價格的變化就是趨勢啊。

1、市場是永恆波動的。

2、市場是不可預測的。

題主走上正軌，值得敬佩。

是否能堅持十年或者更久，在每次制定交易計劃，在每次執行交易計劃的時候，看上面兩條。基本就不會有什麼問題。我做外盤交易8個年頭，5年穩定盈利，依靠的就是上面兩條。

用什麼方法不重要，堅守底線很重要，底線！！

最後，謝邀~~

其實題主的意思是，我能通過追隨趨勢一直賺錢嗎，說白了就是題主心裡沒底，我七八年前覺得趨勢會一直有效，什麼基於人性啊、經濟周期啊balabala~但這都是自己想的理論啊，得要驗證的呀，爬了自己見過的各種走勢圖，國內幾大交易所的呀、外盤呀、外匯呀、債券呀、現貨呀、虛擬幣呀、房價指數呀balabala~做測試，發現越年輕越新的市場越容易通過趨勢獲利，越成熟越老的市場收斂於零，所以說想一個市場追隨一輩子是否一直賺錢，得看命和所選的市場。那有沒有永久有效的策略（已知市場都有效），其實是有的，但我不會就這麼告訴你呀，不過給5%的提示吧：價格走勢就像水面起伏的小船。