在外匯的程序化交易EA領域，有沒有完美的聖杯存在？

01-06

我對外匯程序化交易很少喜好，研究了快10年，寫過幾百個交易程序，盈利效果最好的程序在回測時，可以在5年之間獲得1萬多倍的收益，但是總是會在某些特定的年份爆倉。一直在想，到底有沒有這種「聖杯」存在呢？大家是不是可以聊聊關於外匯程序化交易的策略問題。我的個人實盤EA交易的最好成績曾經在3周內把1萬美元做到3萬多美元，因為我用的是改良的Blessing，大體屬於逆勢加倉型的EA，高回報+高風險，感覺不放心，後來停止了EA運行。在我的博客中，寫了不少關於外匯交易的心得，歡迎匯友點評，博文_frank_新浪博客。謝謝。Frank

感謝邀請

首先，聖杯是不存在的，這是肯定的。每個策略都有自己的有效期和有效行情，所以很多做程序化交易的人需要的是投資組合。

我覺得EA也好，程序化交易也好不單單是依靠某個指標或者思路，而是一個整體的投資思想。從行情的篩選，到信號的發出，還包含了資金控管，風險控制等等。如果依靠單一的策略，可能在某段時間會盈利，但是遇到策略失效的時候肯定會面臨大幅的虧損，不斷地下單止損下單止損。另外，我所接觸的很多做量化交易的人，他們的中心思想大多數小虧大賺，保持長期的盈利，像題主這樣專註短期暴利的倒是很少見。

首先感謝您的分享

您不覺得這種超高的收益率是因為您的倉位過重嘛？

我的解決方式很簡單，您用凱利公式計算出使用倉位的上限，然後把這個上限的數額除以5，買5個相關性很小的品種，這樣只要是交易系統期望值為正，那麼就達到了分散風險而集中盈利的效果

虧錢加倉成本的模式怎麼能讓收益期望值為正呢？您可以從這裡思考一下

話說用10年但凡有點天賦也應該學出來了，聖杯不存在。但持續穩定賺錢的方法是有的，你把注意力過度集中在了技術分析上面，而賺錢的關鍵卻不是這個。資金管理更重要

聖杯可以說存在也可以說不存在，那需要你對聖杯定義。

如果你定義的聖杯100%勝率，依然可以存在一段時間，時間過後就不存在了，或者說條件已經變化了。

如果你定義的聖杯是年10倍，在不放大頭寸風險的情況下，市場波動根本不足以創建出10倍利潤，那如何能實現？

找尋市場不變的條件，在此條件下創造出你認可的聖杯。

原本我以為交易是投機的一種，需要投機的藝術，後發現交易就是控制和控制。

市場是由千變萬化的人來組成的，想用一個死板的機械交易系統來應對更高複雜度的市場，無異於痴人說夢，因此所謂聖杯並不存在。而且，就算交易系統再高明，終究是機械的，一旦被人通過壓力測試識別出來，將成為你的死穴。這就是為什麼很多看上去不錯的交易系統會有較大的回撤，所謂條件變了，其實是參與的人變了。當然，你也只是參與者之一，別人無法專門針對你進行分析，但如果同類策略過多，就會被一網打盡。

真正的聖杯，不是系統而是人，完全理性的經濟人便是永久的聖杯，可以永無較大回撤。所幸的是，沒人可以完美，只能朝著完美前進。

側臉是人做出來的，所以人才是最核心的

一個ea不會跑完所有的外匯行情的

每個ea總會有不適宜外匯行情會虧損特別厲害

所以不要指望一個ea走通整個市場

ea就是一個工具

要學會怎麼去使用他

在什麼情況下該關了ea

選擇怎樣行情的貨幣對比較合適

雖說智能交易系統

可是加上篩選行情貨幣對你的風險會大大降低而且獲利也能增大

多年的外匯保證金實盤操作，多年MT4智能交易設計和開發者，並實盤多年。市場是不可預測的，回測只能說明過去，而且有點差等等不可預見因素。回測說白了是用機器學習以前的數據，並優化參數而已，就算一千倍，一萬倍收益，也說明不了什麼。可以明確說的，一勞永逸的金錢永動機是不存在的。要不然用不了多少時間，你就可以擁有整個世界的資金了。市場有趨勢，還有震蕩，不同的行情，對應不同的策略，最終歸根為人。屠龍刀在不同人的手裡，有可能暴利，也可能要了自已的命！最終還是資金管理+情緒管理。外匯保證金市場是一個叢林，不是你死就是我活。

基本上，有效市場是成立的，所以市場並不存在明顯的機會，所以一切基於預測的策略都是無效的，所謂聖杯也不存在！

如果真的存在，我更願意相信是類超級短線+高頻交易的模型

題主是個程序員吧？不知道在IT界有個有名的說法：手上有把鎚子就把所有東西都當成釘子。在投資領域，程序化交易是可以成功的，但在非常時期（黑天鵝暴跌崩盤），人工必須干預。真正的成功大師，從歷史來看，都是機械式加主觀式的結合體。

有的，認識本質就行了，耗散結構理論。

樓主是來打廣告的？

用乘法來加碼，爆倉是早早晚晚的事情，即使設定了20%虧損就全平倉之類的，最終也一樣是爆倉。

實在忍不住加碼，或者根本沒有其他策略的話，給你個思路：用加法加碼。當然，改成加法以後會遇到新的問題，那些就慢慢摸索吧。

我不是做外匯的，對此領域也很陌生，但懷疑題主目的不純（可以懷疑嗎？哈哈），單純對於交易，如果有聖杯的話，那我認為就是「混沌」，在我們的認識範圍和工作範圍內，所謂整體投資思想，也是偏薄的，我們本身就是個體，我們理解的整體也是個體。在這沒必要說些無聊的套話，去找市面上以混沌理論為出發點的理論和規律，用它們完善你的系統，就可以了。

強調下聖杯是存在的。24小時所有行情所有產品的聖杯開發難度大因為從形態上入手。其次根據指標開發的由於指標的滯後性並不能完全合理指示行情的發展方向虧損然後根據馬丁格爾理論來補救錢足夠多就可以。外面的私募隨便一個人都上百萬這資金在外匯這邊足夠可以做一個聖杯了。

明確一下，所謂的聖杯肯定是不存在的，未來的行情千變萬化，怎麼可能有聖杯存在呢？

程序化交易是交易策略的程序化，讓計算機去執行我們的策略。可以明顯克服在交易過程中，尤其是個人投資者，不能嚴格遵守交易策略而帶來的盲目隨機交易。

沒有所謂的聖杯，但穩定盈利的EA我也見到很多，測試過許多成熟的EA。都脫離不開是靠高的勝率來獲利，因為，投機市場，本身就是一個大賭場。這沒什麼說的。

所以，明確一點，ea交易實現穩定盈利是靠譜的，並不是天方夜譚。但放在未來，沒有發生的事情，誰也不會說一定會實現穩定盈利。但一定時間周期內穩定盈利，也是能說明一定問題的。也沒有哪一個投資大師，說他的策略未來一定盈利。

適合自己就好。

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我是King Arthur，在外匯市場11年，目前致力於研發低風險穩定盈利EA，請關注我，一起成功。