2017 年你眼中最好的券商量化策略研報是哪篇？有哪些亮點？

01-06

長江證券:行業優選下的股息率選股策略。

從各種角度分析了紅利因子的適應範圍和最佳使用模式，儘管收益曲線不是很漂亮，但實際意義還是很大，較之其他券商一言不合就上各種人工智慧演算法畫出無人能復現出的收益曲線，長江證券的很多研報簡直業界良心。

謝邀，長江有幾篇講barra模型的中國應用比較淺顯易懂，最近的一些文章雖然有亮點，但是格局不夠高。東方的多因子系列還不錯，從文章的整體風格來看，包括圖表和文章細節，寫的比較有水平。國泰君安的怎麼說呢，數量化系列不溫不火吧，有幾篇寫FOF的還行。廣發是一如既往的fancy，海通證券是有系列性，邏輯性強，不會東跳西跳。中信建投的大類和多策略配置這個系列不錯。華泰的多因子也是棒棒噠。所有研報大家都要抱有一種謹慎的態度去對待，復現的結果肯定不會一模一樣，中間省去的過程需要大家特別注意，一些數據的處理方法，過擬合問題等。也不要因為用得方法比較前沿就去膜拜，當初會有那樣的年少和憧憬，但是當你做到最後或者更加深入以後你就會發現，你需要的是冷靜和穩重，看待策略的角度。沒有最好的哪篇研報，只是相對現在做研究的量化人來說，要有一雙辨別的眼光罷了。不否認標題黨，人家起碼能整出來，哈哈哈。

東方金工量化團隊

《因子選股系列》

《事件驅動系列》

吹一下華泰人工智慧系列！…很好的入門概括報告…

國泰君安，基於短期量價的股票多因子選股體系。相較於其他金工研報，這算是一篇大作了。

華泰人工智慧系列

看過的量化研報中，國君，長江，海通三家有很多亮點，值得學習借鑒，進一步深入研究。二級汪，匿了～

華泰金工的《金融經濟市場周期的確定》，雖然用於驗證結論的數據量少了點，但是作為基於價格的統一定價理論的普適性比較強，可以作為多資產配置策略的參考工具！

廣發證券行業輪動系列專題之（十一）：基於Hurst指數切換的行業輪動策略

感覺還不錯

個人印象中不錯的有方正證券的CTA系列研報，比如基於平穩過程的CTA策略增強框架、聆聽高頻世界的聲音。股票的暫時還沒有記起比較印象深刻的

多數的金融工程從業者，基本都在浪費時間，說到底還是為生存而工作，再加一個字，抄。

有沒有誰給點學術文獻啊？