如何評價2016年克拉克獎得主Yuliy Sannikov的學術貢獻？

普林斯頓大學的烏克蘭經濟學家Yuliy Sannikov獲得2016年美國經濟學會頒發的克拉克獎，主要貢獻是連續時間的動態博弈模型。

American Economic Association

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準確來說Sannikov老家已經在不久前歸屬俄羅斯了。

其實去年，他拿了金融學領域的類似獎項，就是Black Prize。- American Finance Association

老實說，自己的水平很難對Sannikov的貢獻給出一個全面準確客觀的評價。略了解 repeated game的同學可以看一下這篇博客 Yuliy Sannikov and the Continuous Time Approach to Dynamic Contracting

通俗來說，對repeated game解的刻畫是非常困難的。對有些問題，人們只能在極特殊情況下刻畫其解，比如當time discount factor趨於1 (Fudenberg, Levine, and Maskin, 1994 Econometrica).

Sannikov的貢獻簡單來說是提出一種方法可以完全刻畫一類（不是所有）repeated game的解。比如，在他2007年發表於econometrica的論文中，他考慮了類似於Fudenberg, Levine, and Maskin (1994)所研究的博弈，他在論文中給出了對此類博弈更具有一般性的解的刻畫，即不只限於time discount factor趨於1的特殊情況。

我個人來說，非常喜歡他在自己開創的方法中對martingale representation巧妙應用。

他的貢獻具有開創性，主要體現於，雖然連續時間博弈很早就有人研究，但大多數經典的博弈論論文還是在離散時間環境下考慮問題，而在他的方法出現後，湧現了相當量的研究利用他的方法或者受他方法的啟發在連續時間環境下考慮repeated game的問題。更重要的是，他的方法被應用到其他相關領域，比如公司金融中關於激勵問題理論研究。

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本人水平很渣，之前拜讀過Sannikov大神的合同文章，似懂非懂，後來學BSDE才明白是怎麼回事。據說S寫那文章的時候只學過基礎控制論，沒學過什麼BSDE。由此可見他是什麼水平，他是連續三屆數學奧賽國際金牌。技術上，他也許是這十年經濟學家中最好的，沒有之一。

他大部分文章可以看成把以前離散時間模型寫成連續時間，但是學隨機數學，概率論的會理解，其中結構差異會帶來巨大困難。所以這個獎絕對合理的。

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AEA網站上不說的已經很到位了嗎，continous time technic用在下面這四個領域：

Foundations and Applications to Contract Theory

Reputation, Collusion and Game Theory

Dynamic Contracts, Security Design, and Firm Financing

Financial Frictions in Macroeconomic Models

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真-大挽尊之術！

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?…?…?…?…?…?…?…?我只想說：

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其實我也不知道，只是路過看答案好少，來湊數的┌( ?_?)┘

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