為何東方財付通與同花順兩種行情軟體的個股資金流向會有很大出入？
行情軟體都是免費版.
放個圖作補充說明，2015年2月9日收盤後興業銀行601166的資金統計，首先東方財富通:下圖為同花順：
在大單凈流入一項上兩者的統計結果是完全相反的,這是什麼原因？哪家數據更可信？
補充：我知道免費行情的數據不太準確，但是兩個軟體的數據完全相反，這讓我無法理解
關於資金流向的演算法，level1(5檔行情)和level2(10檔行情)的統計方式是完全不同的。先討論level1的把。
先看上面的圖，大家一定會奇怪，為什麼流入流出的總和不是0？難道不守恆嗎？在level1下面，因為數據的缺失，只有成交單的快照。對於成交單來說，是沒有方向的，有10手買就必然有10手賣，何來流入呢？這裡的流入指的是主動成交。何謂主動成交？也有2種演算法，一種是本次成交價格比上一次成交價格高，這筆成交單就可以算是推動了價格上漲，計入流入。另外一種是，如果買的價格大於等於賣一，也記為流入。看，這裡就有2種統計口徑。你給的圖上的資金流嚮應該是level1統計的，因為流入流出和不等於0。這裡就出現了一個比較大的問題，大單怎麼統計？如果按照成交單來統計的話，那麼只有成交雙方都是大單才能出現成交大單。比如10000手的單子被2個5000手吃掉，會出現2個5000手的成交單，如果被100個100手的單子吃了，成交單里就只能看到100個小單子。所以，level1情況下統計大小單是沒有任何意義的，但是統計整體的流入流出可以從一定程度上反映購買的意願。現在再來看level2數據，level2數據增加了什麼呢？就是10檔行情嗎？too young too simple. level2數據除了速度快之外，還多了很多交易細節，包括擴展的5檔行情、逐筆成交信息、買一賣一前50筆的明細、委託明細。根據這些信息，就能很好的還原當時的場景。在level2下面對於大單的分析就變成：尋找成交了的委託大單。這可以通過逐筆數據和委託隊列來還原，再有了逐筆委託後，還原的精度就更高了。那麼不同廠商的區別就在於大單區間的設立和細節的處理，尤其是在上交所之前沒有委託明細，成交單和委託單的時間戳也不對齊，對於的大單的分析就更考驗細節處理的功力了，因為委託隊列也是快照，會有和成交對不上的情況，沒有撤單信息，也得自己估計。所以，在level2之下，資金流向的統計比level1有效的多。
最後，對於level2資金流向有沒有用的問題，我想說的是：數據就是數據，它只是提供更多的信息，讓你能從更多維度去做決策，搞清楚這個數據的來源能讓你更好的去做決策。斜腰。
何波的回答都點到了。
一是level1和level2數據的差別；
二是演算法差別。
補充點細節方面的東西。
1、關於主動成交判斷的演算法。
以level2數據為例，關鍵的是有委託列隊和成交列隊。
假設一筆大單在委託賣出的列隊中，它是怎麼被成交的？一般的軟體，演算法簡直捉急。
目前我更傾向的一種判斷方式為：
如果這張大單，是被少數幾筆比大單稍小的單（或是另一筆更大的單子）在短時間內吃掉的，那麼，算作對倒單子。這時，就要歸類到對倒的分類中。當然，市面上的軟體沒有對倒的這個分類。而對倒的意義，在於判定機構或大資金交易者對於該股票後市的看法分歧程度。也有人會傾向於人為所謂的莊家利用對倒來洗盤或吸引跟風盤什麼的，這種情況下我也只好呵呵了。
如果這張大單是被一大堆小單堆量慢慢磨掉的，那麼，就應該算作該大單的主動賣出。
2、拆單軟體的影響。
用機構版交易軟體的應該都清楚有拆單功能。
有些粗暴點的，通常就是平均拆單，比如說把1萬手，根據你所指定的筆數，然後1萬/筆數，然後把這幾張等額的單子掛上去或直接主動成交。
這麼粗暴的方法，通常來說，從委託列隊或成交列隊看到了，尤其是在看到連續2組以上的大金額的等額單，大家基本都知道有該怎麼做。
但是也有一些雞賊的軟體，隨機拆單。然後掛單上再區分成交優先或接近價格優先。所以，就會變成有些單子以一、二檔價格直接交易，有些則掛在一、二檔上等待成交。
這類單子通常把做成交明細分析的人都艹得不要不要的。我也只能逆來順受了……
3、撤單的影響。
這個也好玩。
我之前問某家交易軟體開發部的一員，他們對此的做法是：
大單委託買入如果撤單，那就統計為大單賣出，因為人家不想買，就一定是想賣……
大單委託賣出如果撤單，那就統計為大單買入，因為人家不想賣，就一定是想買……
想來也是醉了……
4、判斷根據不同的影響。
根據成交額還是成交量？
滬深300， 創業板，中小板，其他股票，這些票子有著不同的活躍度，銀行板塊的票子，很多單筆成交動不動都在100萬以上。而小盤股能承受多少筆單筆百萬以上的交易而不造成劇烈價格波動？而是否根據不同的股票而有不同的區分，區分時具體細節的處理，大家也都秘而不宣。
上面這些，不同的軟體開發商也會有不同的理解和分類方式，當然，也有完全不考慮這些的。開發商對演算法的不同理解，才會造成統計結果不同。
數據說到底，只是決策的依據之一。對交易本質的不同理解，決定了是否能正確的使用數據。
要不是對市面上的分析軟體在演算法上的不放心，以及對他們的交易邏輯表示呵呵，我還自己搞開發幹嘛？
完。
兩個都是瞎編的，但這兩個騙子在編謊話騙你之前沒有商量好，結果被你看出來了。
交易里太多真真假假的東西，許多人會被一些假道給耽誤。有感於自己的過去也曾徘徊過，簡單說一下淺見。有幾位答主的答案還是提到了真東西的，不過淺嘗輒止。其實一般的流入流出都是看動態單的，舉例：賣一掛單500手，按照賣一價買入500手，這時候顯示成交500手的資金量就是流入。流出相反即是。資金的流入流出計算方式大體就是這樣，至於得出的結果不一樣，大多是因為數據的精度不一樣。5s一回報和3s一回報得出的結果不一樣的。其次，回報的機制是可以作假的。舉例：0-2.9s都是主動買單，最後0.1s主動賣單，回報即是3秒內的主動賣單多少手。至於作假的難度，和流動性等有關，具體不展開了。由此可想而知，資金流入流出的數據有效性到底如何。大多數人是希望通過研究這個東西，來獲取利潤的。然而我很遺憾地告訴大家，對於一般的個人投資者這是沒啥用的，部分機構投資者也沒啥用。因為以上你全都搞定，我也可以通過做盤的手法在資金流入的情況下出貨。舉例：上檔不斷掛單，不主動往下砸。這樣多數單是主動買入，顯示資金流入的，然而我卻出了大量的貨，第二天買單枯竭，賣單出來自然向下。（只是一個簡化的例子，實際操作起來複雜太多了）至於大中小單，這不過是種分類方式，有靠成交額分類的，有靠成交量分類的，作用也是有限。想隱藏自己的，可以拆單，不規律間隔不規律數量拋。人想做成一件事，總有辦法的。常規的L1L2行情也只是數據精度的分級，還有更精確的，並且一些基本的規則也會發生變化。雖然對大部分人來說這沒用，但這個東西其實是有搞頭的，對於一些有能力的機構投資者是可以加深研究開發策略的。作為略懂點的個人投資者（散戶），我有思路也沒能力去完成這些研究，需要的能力，知識儲備太多了，也無法想像有個人能完成這樣的工作。想想也是有點遺憾。我想，我的這些淺見應該會讓一些朋友們少走許多彎路。我自己當初也很渴望有這樣的引領，可惜沒有為此付出了許多額外的精力與時間。希望能幫到一些人。
也歡迎有更多見解的朋友來探討，或者指點下我。
財付通也是醉了。
level-1和level-2肯定是有所差別的，並且計算方法也是有所不同的，一般來說會受到撤單的印象，畢竟有些時候它使用的是快照的功能
嗯，諸君說的對極了，先表示贊同。我只述說事實。東財同花通達信，正式的定義「經上交所授權的數據服務提供商」。從上交所出來的源數據流，只是快照數據，並非實時行情數據，這裡有且每天都會發生各種精度的誤差，例如當天實際成交最高價可能會有一兩筆超出終端所示最高價，因為恰好發生在兩個快照數據時序之間發生，所以漏播也屬正常，但並不會對結算後數據產生影響，等等。數據服務商拿到源數據，經過」加工「後，廣播給旗下各終端，我們看到的數據是循以上路徑而來。」加工「，這個過程，也確實有彈性空間存在，用TICK，還是1S或5S作為合成基數，是否取決於數據服務商的營銷策略，免費或收費是否存在差異等待，我沒有深究過，不敢妄言。但不同基礎數據合成，結果不同是可預期的。竊以為，數據真實與否，精度高低與否，與交易並不直接相關。每天在同一時刻看著同一終端接收同樣基礎數據的其它市場主體，本應是真實交易對手方，而不應將全市場交易主體都視為交易對手，但全市場交易主體中的數據領先者，都可以參與數據落後者間基於數據的博弈，所以實盤報價差個1-2基點，或報盤延時1-15秒，在我們的低延遲市場環境中，真的關係不大。
統計的方式不一樣，東方財富我認為超大單應該指一單在100w以上的交易被成交了多少萬，大單是50w，中單10w，小單10w以內吧，因為有這冷門股你會發現東方財富統計超大單卻只有幾十萬，應該是某人掛單100w以上卻只成交了幾十萬，所以還是被列入超大單了，我是這麼分析的，同花順沒用過所以不太清楚
每個軟體的定義不同 很正常的情況嘛主力想怎麼做，拆單買還是大單吃，都是不確定的，況且不同的資金來源，做盤的個性也不同，還得需要人腦的分析，畢竟同一個數據在不同人軟體，不同人來分析得出的結果都不一樣。不要太死板的只注意大單凈流入，結合成交量和當前市場來分析，如果你是主力或遊資，你會是怎麼個出貨方式？有無豐厚的散戶承接盤和對手盤，是大單托下單中單出？還是大單砸檔口中單拉起來？亦或脈衝走勢出貨？
股價的漲跌歸根結底是資金的流動，如果那麼好判斷的話就不可能給人免費用了，做軟體的人已經是世界首富了，而且他也不會賣這個軟體
我偏題了，但是成交量真不是隨隨便便幾個數就能確認哦我對資金的觀念。寫在前面，我做股票的方法是～偏愛價值成長個股，重行業，輕題材，輕概念，重細分化市場佔有率。這是我選股的一個方向。～再說說技術上的操作，我重視個股的周線和月線，很少看日線，更不看什麼當日資金進出。個人認為，趨勢是個方向，把握住方向，無所謂幾天的波動，震蕩。中石油，中鋁業，太平洋，這幾隻就是很好的例子，從上市開始，不斷的挑戰低位，趨勢無論從月線，周線看，都是下跌趨勢，但是從日線看肯定有漲有跌，這就說明一個問題，在下跌趨勢里，縱然有漲，行情也不長，要是你追高了一次，就可能是股東，或者是壯士斷腕。換句話說，你要是買上升趨勢的票，縱然有買錯的時候，但是它會給你出來的機會，你要是耐得住寂寞的話，還會給你驚喜選股很不容易，一年裡，你不可能天天選股，而且，市場證明，做短線交易的，極少數才會成功，而且要保持大量時間盯盤，既然要花費大量時間盯盤，那相對來說，工作，家庭，生活都會受到影響，大盤波動，下跌震蕩時期還容易患得患失。那樣就違背了理財的初衷了。本來理財是為了提高生活質量的。? 所以我推崇中長線操作。做不了超長線就做中線也可以。╭(╯ε╰)╮一家之言，說說而已。讓大家見笑了。
2個人都邀請我因為他們的計算公式不一樣而且，最關鍵的是，這個指標，可以說，一點用都沒有，所以以後就不用再糾結誰多誰少了
說明這個數據不靠譜，想利用這個數據做交易，怕是會虧的褲衩都不剩
個股資金流向 這玩意各家有各家的演算法定義方法。 根據L2數據。
都用過 大智慧以20萬人民幣或一萬股為大膽標準其他的有出入個人覺得付費大智慧更加靠譜
您好：怎樣看這兩張截圖，請儘可能詳細指教。謝謝！
很明顯是他們自己用演算法做出來的啊！真正的資金流向都不對外的啊！而且很多大單的交易有自己的交易渠道的，貌似是場內交易，最後呈現在軟體上，你真以為你那個軟體有用？如果大額交易也用那個軟體的話，絕對會出現數據紊亂的。五六年前就不看那個了！國內股市還是好好研究宏觀面吧！少百度，多谷歌。要買一隻股票，最好從三年前研究開始。研究莊家技巧。研究趨勢。多的也不說了！我能吐槽一下嗎？知乎真的是越來越沒意思了！排第一的都什麼回答啊！複製粘貼嗎？就那個爛回答還有人贊，真假！
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