有哪些經典的程序化交易策略？

01-05

本人量化入門，想問問大神們，有哪些經典程序化交易策略？

聊一聊國內私募裡面我知道的用的比較多的量化策略。。。

1、多因子量化對沖策略

多因子選股，做多股票做空股指期貨，之前因為大小盤分化所以獲得了不錯的收益，2014年12月因為大盤突然崛起基本上都經歷了一波回撤，2015年上半年撿錢，下半年股指期貨受限以來一直處於沒什麼盈利的狀態，最近搞這個策略的人精神都不是很好。。。這個策略大家表現都差不多，業績更好的團隊就是因子什麼的做的更細緻。

2、CTA策略

期貨趨勢跟蹤策略，一般都是多品種多周期，不過有的團隊偏向於日內多，有的偏向於隔夜多，這類策略的業績曲線一般都是脈衝式，平一段然後猛的拉一段，我估計各個團隊用的信號都半差不差，但是風控水平拉的比較開，尤其是在震蕩市的時候，不少團隊把前面趨勢賺的全吐回去了回撤慘不忍睹。。。還有就是這個策略要忍受較長的不創新高時間。。。

3、各種套利策略

一般常備的套利策略，機會來了做一把的：

期現套利（股指期貨，國債期貨）

跨期套利，跨品種套利

期貨的套利：

期貨配對交易，壓榨套利，黑色套利等等

分級基金套利，分級A滾動（最近也沒什麼機會）

期權套利（現在相對來說做的還比較少）

ETF申贖套利

4、其他

擇時對沖策略，不少量化對沖團隊改行做這個來了。。。就是根據自己的擇時信號擇機放敞口

事件驅動策略，定向增發事件、指數調入調出、業績披露時間等等

量化定增，就是買一籃子定增票再加個股指期貨的對沖

期貨（主要是股指期貨）日內策略，問題就是容量有限，一般只夠開發者自己玩

5、等想起來再寫。。。

在JoinQuant社區看到了很多使用經典策略，推薦給你。（持續更新）

量化投資學習【常見策略】1-羊駝1（每天持有收益率前n的股票）

量化投資學習【常見策略】5-布林線2（帶開口收口判斷）

量化投資學習【常見策略】6-海龜交易系統

量化投資學習——行業龍頭股均線（收益率填坑優化版）

鐘擺理論的量化模型實現

【經典策略系列】之 Dual Thrust 交易策略

【經典策略系列】之 Volume-weighted Moving Average 交易策略（增強修改版）

【經典策略系列】之周規則交易策略（使用分級移動止盈、移動止盈方法，以及新api--run_daily等的用法）

基於Bolling計數和MFI的超低頻交易

2016.1.20更新

春節搶紅包攻略，我已經開搶了，你隨意~~

【滾動複利策略】的量化實現

鐘擺理論2—

鐘擺系列3—

動量度量-ETF輪動

指數輪動模型（更新模型）

【量化纏論】應用之維克多1-2-3法則

【量化纏論】之分型、筆、線段識別

經典量化策略：

動量跟均值回歸，Momentum和Contrarian在中國市場的測試

均線等技術指標：簡單的均線趨勢跟蹤策略、MACD、BOLL、RSI

海龜交易法則：海龜交易法則

三因子模型：Fama-French 三因子模型

統計套利：配對交易

突破類策略：Dual Thrust 簡版

股票多空：股票多空

券商研報中比較不錯的策略：

國信-投資者情緒、國信-資產周轉率選股

方正-跟蹤聰明錢、廣發-判定係數R2

廣發-HMM擇時、國君-奇異譜擇時

方正-十字星、海通-成交量熱度

興業-股東數變化、國金-底部反彈行業統計

在這兒弄了些實現參考示例，有興趣可加入開發，歡迎分享

http://github.com/myquant/strategy

趨勢套利對沖基本面。

程式化里基本面比較多，對數據的統計簡單快捷

長期策略都是薄利的，靠硬性條件優勢。

短期策略如果測試有效也不會公之於眾，用的人多必然逐漸陷入低效區甚至無效區。

還是那句話，世上本沒有beta，追求alpha的人多了，也就有了beta。

經典的不能再經典的

1：海龜交易法：商品期貨多品種海龜策略

2：網格：網格策略

策略只是一種參考方向，核心在於對策略的回測與優化！

用過天語軟體Q語言，裡面有好多經典策略微量網-軟體下載

謝謝大牛分享