洪永淼教授的學術成就有哪些？

01-05

如題，看到一篇知乎答案中說洪永淼教授的學術水平甩另一位知名經濟學者幾條街，所以想具體了解下洪永淼教授的學術成就。

利益相關：WISE畢業生，洪老師是我導師委員會成員。

題目是關於洪老師的學術成就，我作為一介學生沒有權利評價導師，在這裡僅僅做個學術發表的列舉。對做學術的人來說，這是最客觀也最過硬的評價標準。學術成就有很多種，但是誰也無法否認在頂級期刊的發表是評價的核心要素之一。

先來個背景介紹

經濟學期刊公認的TOP5包括

The American Economic Review (AER)
Econometrica (EMA)
the Journal of Political Economy (JPE)
The Quarterly Journal of Economics (QJE)
The Review of Economic Studies (RES)

計量經濟學領域頂級期刊至少有

The Journal of Econometrics (JOE)

金融領域頂級期刊至少有

Review of Financial Studies (RFS)

以下發表記錄摘錄自康奈爾大學官方網站：

A Unified Approach to Validating Univariate and Multivariate Conditional Distribution Models in Time Series, with B. Chen, Forthcoming in Journal of Econometrics.

A Loss Function Approach to Model Specification Testing and Its Relative Efficiency, with Y. Lee, Annals of Statistics 41 (2013), 1166-1203.

Testing for Smooth Structural Changes in Time Series Models via Nonparametric Regression, with B. Chen, Econometrica 80 (2012), 1157-1183.

Testing for the Markov Property in Time Series, with B. Chen,Econometric Theory 28 (2012), 130-178.

Testing the Structure of Conditional Correlations in Multivariate GARCH Models: A Generalized Cross-Spectrum Approach, with N. McCloud, International Economic Review 52 (2011), 991-1037.

Generalized Spectral Testing for Multivariate Continuous-time Models, with B. Chen, Journal of Econometrics 164 (2011), 268-293.

Detecting Misspecifications in Autoregressive Conditional Duration Models and Non-negative Time-series Processes, with Y.-J. Lee,Journal of Time Series Analysis 32 (2011), 1-32.

Characteristic Function-based Testing for Multifactor Continuous-time Markov Models via Nonparametric Regression, with B. Chen,Econometric Theory 26 (2010), 1115-1179.

Granger causality in risk and detection of extreme risk spillover between financial markets, with Y. Liu and S. Wang, Journal of Econometrics 150 (2009), 271-287.

Model-Free Evaluation of Directional Predictability in Foreign Exchange Markets, with J. Chung, Journal of Applied Econometrics 22 (2007), 855-889.

Asymmetries in Stock Returns: Statistical Tests and Economic Evaluation, with J. Tu and G. Zhuo, Review of Financial Studies 20 (2007), 1547-1581.

Can the Random Walk Model be Beaten in Out-of-Sample Density Forecasts: Evidence from Intraday Foreign Exchange Rates, with H. Li and F. Zhao, Journal of Econometrics 141 (2007), 736-776.

An improved generalized spectral test for time series models with conditional heteroskedasticity of unknown form, with Y. Lee,Econometric Theory 23, 106-154.

Validating Forecasts of the Joint Probability Density of Bond Yields: Can Affine Models Beat Random Walk?, with A. Egorov and H. Li,Journal of Econometrics 135 (2006), 255-284.

Asymptotic theory for nonparametric entropy-based measure of serial dependence, with H. White, Econometrica 73 (2005), 837-901.

Generalized spectral testing for conditional mean models in time series with conditional heteroskedasticity of unknown form, with Y. Lee, Review of Economic Studies 72 (2005), 499-541.

Nonparametric specification testing for continuous-time models with applications to spot interest rates, with H. Li, Review of Financial Studies 18 (2005), 37-84.

Wavelet-based consistent testing for serial correlation in panel models, with D.Kao, Econometrica 72 (2004), 1519-1563.

Out-of-sample performance of discrete-time short-term interest models, with H. Li and F. Zhao, Journal of Business and Economic Statistics22 (2004), 457-473.

Inference on predictability of exchange rates via generalized spectrum and nonlinear time series models, with T. H. Lee, Review of Economics and Statistics 85 (2003), 1048-1062.

Diagnostic checking for the adequacy of nonlinear time series models, with T.H. Lee, Econometric Theory 19 (2003), 1065-1121.

One-sided testing for ARCH effects using wavelets, with J. Lee,Econometric Theory 17 (2001), 1051-1081.

A test for volatility spillover with application to exchange rates,Journal of Econometrics 103 (2001), 183-224.

Testing serial correlation of unknown form via wavelet methods, with J. Lee, Econometric Theory 17 (2001), 386-423.

Generalized spectral tests for serial dependence, Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Statistical Methodology), 62 (2000), 557.574.

Hypothesis testing in time series via the empirical characteristic function: a generalized spectral density approachJournal of the American Statistical Association 94 (1999), 1201-1220.

A new ARCH test and its finite sample performance, with R. Shehadeh,Journal of Business and Economic Statistics 17 (1999), 91-108.

Testing for pairwise serial independence via the empirical distribution function, Journal of the Royal Statistical Society Series B(Statistical Methodology), 60 (1998), 429-453.

One-sided testing for autoregressive conditional heteroskedasticity in time series models, Journal of Time Series Analysis 18 (1997), 253-277.

Testing for independence between two covariance stationary time series, Biometrika 83 (1996), 615-625.

Consistent testing for serial correlation of unknown form,Econometrica 64 (1996), 837-864.

Consistent specification testing via nonparametric series regressions, with H. White, Econometrica 63 (1995), 1133-1159.

China"s evolving managerial labor market, with T. Groves, J. McMillan and B. Naughton, Journal of Political Economy 103 (1995), 873-892.

Autonomy and incentives in Chinese state enterprises, with T. Groves, J. McMillan and B. Naughton, Quarterly Journal of Economics CIX (1994), 183-209.

粗略統計如下

EMA 7篇
QJE 1篇
RES 1篇
JPE 1篇
JOE 6篇
RFS 2篇

以上頂刊發表共18篇，尚且不計算其他field top和次頂級期刊，TOP5還差一篇AER就集齊了。我輩如果有其中任何一個期刊的發表，在國內高校找工作也基本無憂了，你們自己感受一下。

實名反對 @潘學良的回答，作為上過洪老師的課，對洪老師有一定了解的學生，忍不住替洪老師打抱不平。洪老師並不是我的導師組成員，沒有利益相關。

在康奈爾就讀的五年，有幸上過洪老師的計量經濟學I和高級計量經濟學II（非線性時間序列），十分崇拜洪老師上課親歷親為，逐行推導計量公式的教學風格。沒有對本領域十足的了解是做不到這樣信手拈來地「玩計量」的。因為我是研究宏觀經濟學的，所以洪老師並不是我的導師組成員，不過平時有問題向他請教，總是十分熱情，而且對計量經濟學、時間序列、以及金融統計的文獻都十分了解，每次交流都讓我受益匪淺。據我所知，洪老師對自己指導的學生更是十分細心而嚴格，不少高徒都執教於全美前三十的經濟系和商學院。洪老師還經常在周末組織計量討論班，因其認真負責的態度，最近系裡剛剛任命洪老師擔任研究生教育主管(Director of Graduate Studies)。

至於洪老師的研究成果，豈止是不水，在大陸背景的經濟學家中絕對屬於頂尖行列。粗略統計了一下，五大經濟學期刊里就有5篇Econometrica, 1篇REStud，以及早年讀博時關於中國經濟的一篇QJE和一篇JPE。此外還有金融學頂尖期刊的RFS和若干計量與統計期刊，而且這幾年一直不斷有新的研究成果。我想但凡是對經濟學學界有所了解的，應當知道只有頂尖的經濟學家可以有這樣的成績。

洪老師因求學任教，在美國旅居近三十年，但現在依然手持中國護照。我個人跟廈大沒有交集，不過很欽佩洪老師為他的母校傾注的一腔熱血，廈大經濟學學科的發展也是有目共睹。至於中國夢的研究，我最開始也不甚了解，覺得大概是出於研究經費的考慮，不過後來和洪老師接觸過幾次，覺得和他個人的風格很一致。首先，他一向認為中國經濟不能套用西方現成理論，而應該基於中國特點對西方理論加以發展。其次，他認為對社會經濟活動的研究應該用量化手段，只有用計量和統計方法才能徹底把問題搞清楚。基於這兩點，我覺得他會參與這個課題並不意外。

最後我想套用一下康大校友胡適先生百年前的名言：多研究些問題，少談些主義。我覺得這句話到現在依然適用於中國。中國夢的核心訴求，歸根結底是讓國民過上幸福的生活，這個目標應該是不論左派還是右派都認可的。以量化的方法把這個理想口號具體化，是其更具操作性，甚至對完成程度進行量化檢驗，這究竟是好還是不好呢？我個人覺得是好的。

洪至少是和白聚山，李龍飛，石壽永，魏尚進等華人頂級經濟學家齊名的大師，拿他和那位自稱中國經濟學第一人，整天吹噓賣弄某個不靠譜排名的比，太掉價。除了經濟學的top5，和各種field top以外，洪還有很多統計的top發表，如AoS，JASA，JRSS，Biom.等。

非經濟學，無相關。

比較學術水平根本不用比論文。

洪永淼是美國大學的終身教授，鄒恆甫不是美國大學的終身教授。

比較完畢。

某知友說「」差幾條街「」，是很恰當的。

偶然看到這個想槽一句。我也是不懂，Raj Chetty可以研究美國夢，為啥洪永淼不能研究中國夢？

Chetty 等人去年年底的NBER工作論文：

THE FADING AMERICAN DREAM: TRENDS IN ABSOLUTE INCOME MOBILITY SINCE 1940

鏈接：http://www.equality-of-opportunity.org/papers/abs_mobility_paper.pdf

以及，萬一沒聽說過Raj Chetty 看這兒：Raj Chetty

鄒恆甫做了一個班，洪永淼建了一個院，以亞南院改革帶動經院改革。學術上近些年確實沒有特別建樹。一個教授每屆帶多少學生，一個院每年招多少人？花錢買海歸易，動刀子改體制難。上財不也一樣么？

驚了個呆……

做晚輩的學習前輩還唯恐不及，現在流行評價前輩的學術貢獻了？o(╯□╰)o

院長學術沒話說，，但是說實話稍微放一點時間給想就業的同學實習吧

洪老師確實很牛。尤其在時間序列，非參和譜分析及其在經濟學中的應用那一塊。

他的計量講義是我的入門教材，也是我見過最好的計量教材（雖然有些部分沒有講到比如面板數據和GLS，結構清晰，學下來能增加很多計量上的sense。當時勁頭十足的學習計量是我人生中最好的日子：每天充滿各種想法和老師同學討論統計量，漸進性。。。

和洪老師唯一的交集就是申請過他的PhD

寫郵件直接被拒了

當時很沮喪後來陰差陽錯拿到了另外學校商學院 Accounting PhD的Offer

從此告別了激動人心的計量經濟學。埋頭於各種財報，Natural Language Precessing，和機器學習裡面。偶爾看見有些文章里用到的一些計量方法就像見到了一個老朋友，回憶起那段青春美好的日子。

看了這個人的CV，Econometrica，JPE，QJE，IER，RES等等無數，比鄒牛多了

廈門大學教授洪永淼獲20萬國家經費研究中國夢

「中國夢」也可以成為經濟學家的研究對象？

這不是夢，而是一個被立為2013年度國家社會科學基金特別委託項目的研究項目，並獲得了資助經費20萬元。

網易《真話》今日下午發現，2013年7月8日，廈門大學王亞南經濟研究院官方網站上發布了一則新聞稱，洪永淼教授《「中國夢」的系統結構、操作層面及國際比較研究》項目獲2013年度國家社科基金特別委託資助。

（複製粘貼，如侵權，侵權就侵權！）

全文如下：

近日，經全國哲學社會科學規劃小組批准，以洪永淼教授為首席專家主持的《「中國夢」的系統結構、操作層面及國際比較研究》被立為2013年度國家社會科學基金特別委託項目，項目先期資助一年，資助經費20萬元。

「中國夢」的提出，有其重要的時代背景、深厚的思想淵源以及深刻的文化內涵。本課題將充分發揮交叉學科和跨學科研究優勢，既注重理論創新又注重方法論創新，從「中國夢」的系統結構、操作層面及國際比較研究等方面展開研究。同時，本課題還將基於國際比較的視角，為「中國夢」確立一個參照體系，突出「國際視角」和「中國特色」。

洪永淼自曝：在行政方面投入的時間多，在學術方面的投入自然就少

在該官網的資料介紹里，洪永淼的職位是美國康奈爾大學經濟學系終身教授、廈門大學王亞南經濟研究院（WISE）院長、經濟學院（SOE）院長。主要研究領域包括：計量經濟學理論、時間序列分析及應用、金融計量經濟學、中國經濟和金融市場實證研究。

洪永淼（資料圖）

2010年10月，《人民日報》海外版曾經有一篇文章報道過洪永淼，題目是《洪永淼：要做就做得最好——訪2010僑界貢獻獎獲得者洪永淼》。

在《人民日報》海外版的這篇報道中，洪永淼說，「原來我以為把整個框架建立起來就可以回去做我的學術研究，結果發現不行，許多事情一做起來整個人就被綁住了。我在行政方面投入的時間多了，在學術方面的投入自然就少了。」

這篇報道稱，為了保證廈門大學王亞南經濟研究院（WISE）運轉正常，洪永淼每年有一半時間呆在國內，這意味著他沒辦法在美國申請更多研究資金。即便人在美國，洪永淼也要照常「上班」，只不過由於時差原因（中國與美國東部時差12個小時），他上的是「夜班」。他每天通過QQ工作群等方式與WISE的工作人員時刻保持聯繫。為此，他常常要工作到凌晨三四點。

各方評論：經濟學家鄒恆甫稱「洪永淼大概是吃屎了」

洪永淼獲20萬國家社會科學基金經費研究「中國夢」的消息目前在微博上已經傳開，不少名人對此發表了評論，其中包括著名經濟學家鄒恆甫。

鄒恆甫在微博上說：「洪永淼大概是吃屎了。哈哈大笑。」

資深媒體人楊錦麟認為：「夠嗆！夢的系統結構研究，這是臨床心理學的課題，但已進入社會科學領域！佛洛依德精神分析法，足以解夢！」

也有網友調侃說：「又是洪，又是淼，水太多了。」