建立交易系統的方法？

01-05

本人交易股票3年有餘，盈利時好時壞。沒有特別明確的交易方法，而且容易交易衝動，往往買了股票就後悔，沒有提前布局規劃。我一直處在這種膠著狀態，3年基本沒有進步，原地踏步。今天起來，我忽然有想梳理一下交易過程，使自己交易規範化。真正寫起來發現好多問題都沒有想明白，請高手指點下，我目前初步構建的框架有什麼問題？要素是否齊全？有什麼更好的提升交易水平經驗？希望不吝賜教。

每個交易員的交易系統都是基於其所認知的這個世界：

有人認為價格圍繞價值上下波動，研究價值本質自然能得到價格體現，於是出現了基本派；有人認為基本面最終要以技術面的走勢來反映，就出現了技術派；也有人認為基本面與技術面相互結合，將為價格走勢更有指導意義。所以很多人的交易是基本面與技術面結合運用。

光從技術派角度講：

有人認為市場是不可預測的，下一秒的價格可以漲可以跌，其比率是各佔50%。於是出現了一批專做倉位管理的交易系統，不計較漲跌，不計較交易品種。利用類似網格交易等方式，不斷加倉減倉得以實現盈利。

有人用四個字就可以一夜暴富——「物及必反」，《大時代》中的鄭少秋就是典型，全世界都在做多恆指時，他滿倉做空。反映到技術面時，這些人就利用了KDJ/RSI等超買超賣指標，也能在這個市場中成為神話。

有人認為市場中80%的行情是震蕩的，只要不斷把握震蕩行情中的利潤，將足以彌補剩餘20%的趨勢行情所帶來的虧損。他們開始不斷建立完善自己基於震蕩行情下的交易系統。裡面帶有了很多震蕩指標。並可能利用均線等趨勢指標以「指標共振」來篩選出真正的震蕩行情。

有人認為市場中在一定時期可能是振蕩，而在較小時間期間卻是趨勢。就開始出現了多重時間周期的交易系統。找到長周期的振蕩行情中的某一段，在小期間找到頂或底，以支持做多或做空。

有人只願意做趨勢，覺得只有這種行情可以讓利潤奔跑，而趨勢行情尊重波浪的走勢進行運行，就開始出現了波浪理論，斐波娜奇（黃金分割）理論。

有人認為人是有弱點的，是有情緒，有喜怒哀樂的，他們相信人在短期內是有可能獲利的，但在長周期下，或大資金下，或在特定的環境中是沒有辦法保證獲利的，於是出現了一批研究智能交易系統（EA）的人，包括著名的索羅斯的量子基金都有此配置。再細分下去，就產生了全自動EA與半自動EA。很多都能實現一定期間與環境中的盈利。至少克服了「人」的弱點。

等等等等

究其原因，每個人認同的思想不同，說大了是人生觀的不同，導致了其所建立的交易系統的不同。

而建立的交易系統是否賺錢只需不斷地復盤與實盤驗證。

最終，你恍然大悟，你會發現大部分交易系統都是能夠賺錢的。最終虧錢的人只是信念不夠。與做人一致。人生觀、價值觀堅定的人不多，這或多或少構成了這個交易市場的2、8定律。

所以，交易系統很簡單，問自己，你的信念是什麼？只要你願意堅持她，執行她，不懷疑她，不離不棄，相互進步，相互成長。穩定盈利又有何難。

股票和期貨不太一樣，股票是有價證券，好的公司就是一直漲，而你用所謂的技術如果不回歸到他的基本面，業績，成長上來搞不好他就是能跌2-3年的都有，當然做超短漲停板的除外，即便是做漲停板的也更關注題材本身的想像力和空間，說白了是理解力的問題，純做技術炒股個人不太苟同，股票個人傾向於要麼超短，要麼超長，最終就是業績和題材兩個角度。

你這叫啥總結。

你的開損盈，這三個信號怎麼沒寫？

沒有具體的信號參考，你怎麼執行？

怎麼建立交易系統？

很簡單，就是建立四個參考信號。開損加盈～

這四個信號必須是明確的，

我入市八年了，對這塊比較了解，我來回答下吧。

看了下你的總結，這算什麼啊？百度摘來的都比你這個好，寫的東西等於白說，好比，低買高賣，這種話有什麼用？

你的內容完全都是自己感悟的一些知識，缺乏很多系統知識，這是遠遠不夠的。

盈利的核心是要有一套交易系統，那交易系統的核心又是啥子呢？

交易系統的核心是操盤策略!

先說說交易系統包含什麼，包含資金管理+操盤策略。

有些人認為資金管理是最重要的，如果你的操盤策略有問題，資金管理只能是讓你每次虧的少一點，拉長你破產的時間。關鍵還是操盤策略。

比如開車，操盤策略就像開車的方向，資金管理就像剎車。你開車方向錯了，再會剎車也沒用。你方向對了，會剎車能讓你開的更穩。

操盤策略的建立需要你有一套對於市場認識的邏輯為基礎。

你目前的三年炒股經驗，其實跟我一年的炒股經驗類似。

懂一點技術分析，懂一點交易系統，然後以為兩者結合就能產生盈利的化學反應!

其實這中間缺少了一樣很重要的東西，那就是合理的對於市場的認識。你不知道市場怎麼回事，大師們每天講授的macd，均線，支撐阻力，上升通道，業績，重組，概念題材等等這些東西，如果你沒有對市場有深刻的認識，就很難基於大師所講解的東西建立一套盈利的操盤策略。

技術分析及基本面分析都只是對當前市場進行分析的手段，告訴你當前市場的狀態。當你知道市場是如何運行的，市場又分為哪幾個狀態，通過技術分析和基本面分析，知道了當前市場處於哪種狀態，未來出現什麼狀態的概率更高，屆時，你就能夠很好的把握住市場了。

（市場可不是簡單的分成上漲、下跌、橫盤這三種狀態，你要是這麼看市場，那你就真的萬劫不復了。）

在明白市場，找到了盈利的操盤策略以後，就需要用一個能夠提升你效率的利器，那就是資金管理了。

止損止盈，都是建立在你操盤策略基礎上的。如果你是中長線，那止損的幅度起碼20%起步，很多投資者都不設止損。

倉位管理與複利，絕對不要把所有資金都投放在有虧損風險的一個項目上。正常來說，要根據自己的風險承受能力，來合理的分配自己的資金，利用複利的魅力來讓自己的資產增值。

如果你承受風險的能力強，那可以50%的資金購買股票，剩下的可以買些P2P、債券基金、貨幣基金等等。

如果你承受風險的能力一般，那可以20%的資金購買股票，剩下的購買風險低及無風險的資產。

本源系統，顧名思義是一個追本溯源的交易系統，從根本上理解市場波動的含義，解決本質性的問題，這樣我們才能真正的理清交易思路。

系統本身沒有複雜的指標和畫線，也不是什麼複雜的技術。太陽底下沒有新鮮的事，千百年來，我們的飲食變了，衣著變了，科技發達了，但是人性始終沒有改變。現在的事，過去已經發生了過無數次，將來也一樣會發生。人性沒有變，技術就會一直有用。我們只有深刻的了解金融市場的遊戲規則，實踐才能做到收放自如、應對有序。

系統本身的一切分析均源自價格波動背後的含義，進而有效的解讀市場，最終做到真正意義上的順勢而為。

本源交易系統四個重要的觀點

1、衍生品行情每天都在做簡單的重複，對於日內波段交易來講，每天的行情都是一樣的；

2、好方法的定義：單子進場後，價格能夠快速脫離成本，並且短時間內拉出較大利潤空間；

3、交易要解決兩個問題，方向和空間。方向可以跟隨，空間無法準確預知；

4、震蕩屬橫向運動，沒有方向或者說方向難於把握

本源系統尊重市場波動的客觀事實，根據行情走勢的強弱和特點，定義了震蕩、單邊和「爬」三種狀態，從而在實戰過程可以有效的過濾雜波，把握核心行情。

系統以流動性強度作為方向判斷的重要依據，實戰中結合走勢和數據的發布，著眼當下行情，以突破作為主要入場信號，順勢而為！

系統的交易信號最終可以總結為：在上漲的時候做多，在下跌的時候做空。所以實踐中我們可以發現，系統的進場信號基本都是單邊行情的引爆點，這也是為什麼應用本源系統進行交易，價格可以快速的脫離成本的原因。

以下列舉個別實踐案例，圖中的橫杠代表行情可能即將從震蕩跨入單邊，圈圈為進場信號：

方法與執行

交易的方法有很多種，既然方法存在多樣性，那必然存在有好壞之分。什麼才是好的方法呢？作為在外匯行當里泡了很多年的老司機，個人認為好的方法應該是：單子進場後價格可以快速的脫離成本，並且在比較短的時間內拉出足夠多的利潤空間，這樣的方法就是好方法。這裡所說的「比較短的時間」是指幾分鐘之內價格能夠大幅的脫離成本，並在一兩小時或兩三個小時內，拉出較大的利潤空間。相信能達到這種效果的交易方法，任何一位投資者應該都是不會拒絕接受和學習的，這也是本源交易系統之所以能夠得到業內眾多職業盤手認可的最根本的原因。

好的交易方法往往能夠帶來好的交易結果，但交易是一個完整的過程，除了方法還有執行環節和心態上的控制。交易的過程充滿變數，結果往往也會相差甚大。這也是為什麼交易會比較難的原因了，交易要真正做到知行合一確實是不太容易的，這是人性問題，需要我們不斷的修行。所以在實戰中，我們不能因為執行不到位或者情緒失控導致了虧損就否定自己的方法，更不要因為自己有了一套成熟的方法後就忽略了執行的重要性和心態上的修鍊。

還有，我們經常會看到一些觀點，說做交易方法不重要，執行才是最關鍵的。只要執行好，任何方法都是可以持續賺錢的。對於這種看法，老司機認為也是不對的。所謂迷途知返，人最可悲的不是走在錯誤的道路上，是身處迷途而不自知，這才是最悲哀的。路走錯了，再怎麼走也只會錯上加錯。所以在交易中首先用的方法要對，方法、執行還有心態，三者共生，缺一不可。交易是一門藝術，是各方面綜合把握的結果。

何為悟道

所謂道，即本質。悟道，實際上就是對一些本質性問題的理解和領悟。交易要想做好，唯一的辦法只有把一些最根本性的問題思考清楚，交易的視野才能打開，做單才會不糾結，不糾結了才會沒有壓力，最終實現輕鬆交易。一套成熟有效的交易系統，其核心必然是符合市場的遊戲規則，即從本質出發，化繁為簡，化簡為明，最終達到大道至簡的境界。假如平時大家在交易的過程還有一些糾結的情緒，說明還沒有最終悟道，至少是還沒有把市場里的一些細節琢磨清楚，所以才會糾結。

交易要想成功，一定要把一些最根本的問題想清楚。簡單的是市場，複雜的是人心，真正能賺錢的技術，都是簡約而不簡單，難的是對市場本質的思考和對自身賭性的控制。

本質，本質，本質，重要的事情說三次！

交易是一個完整的過程，是方法與行動的完美結合。我們想要長期穩定的盈利，就必須長期具備盈利的基礎。而這要個要素在實踐過程是互相影響，缺一不可的。很多投資者雖然都清楚這個道理，但實踐過程始終無法做到知行合一。究其根源，一則對市場的本質了解不深，二則自身的控制力相對欠缺。所以市場上才會有知易行難這句話了，它深刻的詮譯了交易的艱辛。所以說交易這份不太輕鬆的事情，其實並不適合大部分人，它需要正確的理念，嚴格的執行，良好的情緒控制，以及健康的身體和充沛的精力。

我們在對交易孜孜以求的過程，如若一開始思維能走在正確的路上，樹立了正確的投機觀，這樣我們後面所付出的努力才會結出盈利的果實，最終實現才能讓我們實現開心的交易、快樂的賺錢的目的。

伯樂財經：黃金投資分析師，現任國內某外匯投資公司高級分析師，從事貴金屬、外匯市場9年，對市場有自己獨特的研究手法和交易理念。有自己獨特的交易方式，形成了自己獨特的風格，堅信授之於魚，不如授之於漁、耐心、負責，誠信做人，踏實做事，讓更多的投資者不再迷茫。添加V信：Armstq獲取每日投資獲利資訊，行情走勢分析，交易策略指導。投資有風險，操作需謹慎。

基本要素添加上交易心理就齊全了，劃重點，好的交易心理是讓你能按照計劃執行你的交易系統。

基本要素齊了，然並卵。你只是把交易的基本流程寫出來，內容是空的。好比你寫出了要進倉，但你為什麼要進倉？你琢磨下！

至於怎麼提高，可以看看我其他的回答。

謝邀，我說個思路，交易的過程是認知市場和自我的過程、解決問題的過程、創造模式的過程。買什麼？賣什麼？怎麼買？怎麼賣？如何執行？你上的圖就是對以上問題的思考和梳理。這些列個表用你手頭的書填充就可以。書上沒有的是對當環境的理解，有什麼樣的性質資金，就有什麼樣的風險偏好，有什麼樣的風險偏好就有什麼樣的交易思路，而交易思路決定了你會構建什麼樣的交易系統。一切以自身出發交易本身沒有對錯，只是看問題角度不同。就像長線的笑中線研究不夠，中線的笑短線幫人抬轎，做短線的笑超短解盤俠。但做超短的真的是傻子嗎？當你理解交易要包容，當你還不太明白的時候要學習包容。然後才能找到適合自己的交易系統，傑西有句話，摒棄先入為主把偏見留在場外。

我水平有限，我說，你看。看到的你想法，我就像看到了我入市4個月的想法。特別像。我猜你看過股票作手回憶錄。注重止損，盈利加倉，想辦法控制情緒，避免持有多隻股票，和單倉過重影響判斷。你比我強的地方在於，你會停下來思考，我是虧的多了才停下來，但我的止損比你小很多。止損大小無關對錯，要看你的整體策略。我來說下我的看法。你琢磨一下，有用你就想想。你現在的問題。1你為什麼開倉？或者說憑什麼。 2你為什麼止損？你知道為什麼止損嗎？3在開倉無法保證盈利的情況下，加倉是否能夠增加盈利。你做三年，你思考的時間太短了。你要常問為什麼？沒事看看書。每個人的路都不同。只有適合自己的，沒有最好的策略。可能我說的有些自大，見諒。希望對你你幫助。

我來跟你講點乾貨吧，能吸收多少看你悟性了。如果談交易系統你首先要明白:

盈利=勝率*盈虧比*交易次數。勝率就是你做100次交易你能贏多少次，盈虧比是你平均贏多少，如果你大多數贏3-5個點，但是輸的單子都是10個點以上，縱然你勝率很高也不行，最後算賬還是虧。交易次數就是交易機會，如果你的交易系統幾個月都沒有開倉信號，那不夠理想，別跟我說三年不開張，開張吃三年。

好了，你開始設計你的交易系統，你的立足點或者目標就是以上的三個變數，勝率和盈虧比往往是相剋的，你在設計系統的時候要權衡，通過歷史交易數據回測得出你的勝率是多少盈虧比是多少交易機會每周或者每個月大概多少次。這樣你大概可以計算出你的年收益，如果不滿意再優化你的交易系統，這是交易系統的目標。

交易系統的組成當然是你要做什麼樣的走勢，這裡不談基本面就是看圖能力，也就是說符合條件的圖形老子就干它，倉位是多少？倉位跟大盤和賺錢效應掛鉤，大盤上升期或者每天漲停家數打到多少我就倉位調到高檔。選股模型 &>買入條件&>倉位&>賣出條件。這些環節可以通過歷史數據和自己的實戰經驗不斷優化。

交易系統有了就是屠龍刀給你了，但是實戰中你會發現交易的一致性才是最難得，因為只要是系統就不能百分百的勝率，尤其在你連續輸幾把的時候你能不能不要慫，頂住壓力繼續執行你的系統才是最重要的，因為我的經驗是連續輸的時候往往就是吃大肉的氣候，前提是風控做好。

所以對於剛剛設計交易系統的人，一定要大量回測歷史數據，在多次回溯中會增強你的信心，這非常重要。如果回測的結果不理想你也肯定不會大倉位猛干！

曾經有過題主的狀態。。。最誇張的時候一個賬戶嘗試在2，3年的時間裡嘗試了快10個系統。。到最後悟到了，自己能輕鬆面對的系統，才是適合自己的系統。

如果用趨勢，在震蕩市各種突破失敗，浮盈變止損的時候，能不能淡然。。。

如果用左側，別的個股飛上天，自己的組合原地打盹能不能淡然。。。

如果用價投，連續2，3年還是浮虧或者中間有盈利，又回撤光了後，能不能淡然。。。

幾種主流系統，各有利弊，看個人的性格，能接受哪種。

這個就跟釣魚一樣，要有自己熟悉的買點，在那裡下鉤，然後你就等待賣點就可以了，魚漂下沉趕緊收。一個簡單的買賣點就有了。

魚餌被吃沒釣到魚也是正常情況，因為只要有魚餌在，你還有下次釣魚的機會，也沒見過有人每次都把所有魚餌都下。

所以不要滿倉！

說個大概的方向吧，系統不需太複雜，但要最大程度的接近真實的市場。組成部分無非就是指數各階段操作方式和倉位策略，加上進場策略、止損策略、加倉策略、止盈策略。但要注意，每一條規則都問一下自己為什麼，是按照市場規律還是按照自己想法或者聽別人說的觀點？比如為什麼虧損大於總資金的2%就止損？這肯定是站在盈虧比的角度考慮，而盈虧比是取決於什麼？盈虧比取決於倉位控制，倉位控制又是取決於什麼？倉位控制取決於指數的趨勢和市場的賺錢效應。如果這些都理解了，就不可能再有具體數值的止損條件了，就深入理解 "斬斷虧損，讓利潤奔跑" 這句華爾街名言了。千萬不要停留在表象。

資金管理，開倉原則，離場原則

給你指個方向，希望有所幫助。

買賣點的標準方面:涉及K線形態，結構完成形態，動力衰竭形態，均線系統，某些指標（如MACD，KDJ，BOLL），量能，時間，空間，級別，這些都有一個標準，綜合起來確定，找指標共振點。

倉位資金管理方面，要根據不同操作級別(5f,30f,60f,日，周，月)來進行開倉，加減倉，空倉。

改變心態方面，先把注意力從貪婪恐懼導致的開倉平倉，改變為關注做正確的事情上進行操作。

風控方面，也跟級別有關，短線，中線，長線不同級別止損位不同。開倉前就應該先定好止損的。

據你的提問，可知你要走的路還有很長，祝好運。

基礎是理論，也可以說是邏輯。這個市場不能去找規律（完全與歷史吻合的往往更糟糕），而是適用於市場的理論邏輯去建立交易系統，所以理論邏輯是第一步。

基於理論邏輯應是入場策略，稱之為A。

與之對應的是離場策略，稱之為B。（其實我覺得離場比入場更加重要，它決定了虧損幅度與盈利幅度，而這兩樣是最重要的。）

再之資金管理策略，稱之為C。（我覺得C的重要性源於使交易系統成為交易系統，若沒有資金管理，交易系統中的每筆交易只能算是單筆交易，不算是系統中的一部分。）

基本我的理解就是在理論邏輯的基礎上建立ABC，就是一套交易系統。

哪有什麼方法按部就班的學習按部就班的虧

按照你寫的編個程序，如果能寫的出來，再用歷史數據跑下，就知道你的交易系統基本的缺陷在哪裡！

自己的性格占很大原因。我自己早些時候很衝動，然後總是蜻蜓蝴蝶各種抓，結果節奏亂的一塌糊塗，折騰一頓，既沒盈利也沒虧損，賬戶上的交易次數自己看著都後怕。

現在靜下心來，只做右側交易，守得雲開見月明。雖然沒有大幅盈利，但賬戶穩步增長，收穫很多。選股多用點兒心，開倉的時候多考慮考慮，不想盈利多少，只考慮多少是支撐，剩下的留給時間，你會輕鬆很多。

之前總想著蜻蜓蝴蝶，各股哪哪都好，都想買，然後交易越多，失誤越多。先判斷大盤風險、再選擇股票板塊、然後看各股基本面（題材、業績、走勢、壓力和支撐）、然後考慮有無雷（業績變臉風險、限售股、減持等等）、然後推斷理想介入價格，買了之後就不要擔心了，順勢而為，到了止損走人，想做T就看你自己的技術，然後等待，守得雲開見月明，近期做的太空板業，9月12日建倉，21日補倉，守到現在有8個點的收益了，現在半倉的太空板業，現在繼續等待，摸到17再說吧。

完整的交易系統包括，交易理念，買點賣點止損點，剪枝，資金管理，盤感和風控。除此之外，自控力，耐心，正反饋等技巧也很重要。建議找個靠譜的操盤手帶你三年