一個交易系統到底有沒有壽命期?
01-05
如果有的話,怎麼確定系統是處於盤整期的正常回撤還是系統已經失效?比如,根據歷史數據回測,一個系統曾經有半年的盤整期,然後實盤之後的某一天開始突然整整盤整回撤了一年。這樣好像也不能說明系統失效啊,也許一年後馬上又開始盈利了呢?
再比如,海龜系統,好像聽說現在還有人靠它賺錢呢。那系統到底會不會失效呢?
趨勢系統之所以永遠有效是因為他有時候無效……
越複雜的系統壽命期越短,相反越簡單的壽命期越長。
主要看你的交易邏輯,如果你的系統是在大邏輯下建立的,就不容易失效。比如:巴菲特這種,用低成本資金買入價值股的邏輯,在美國持續幾十年增長的大環境下,不容易失效。
但如果是小邏輯的策略,當邏輯改變時就容易失效,比如依賴股指期貨基差來建立的系統,在最近政策干預的情況下,就失效了。
一段時期有效,一段時期失效 —— 這是很正常的現象。 交易者無法接受這種現象才叫不正常。退一萬步來說就算一個系統用到財富自由後依然有效,但期間它也有資金回撤時期 也有資金爬升時期,總體是盈利的。自然界就是這麼奇妙。
只能說趨勢跟蹤策略沒有失效,因為千萬年來,人性沒變,總會恐慌導致跌的更多,漲的更高,所以趨勢一直存在。但就個人的交易策略肯定是有生命周期的,有的人用的小周期作為他的策略主圖做交易,現在的市場在小級別周期上來說,肯定變化的咯,基本上周期越小,變化越多,失效可能性越大,沒事可以拿我們的圖和美國的圖對比對比就會發現點什麼的
任何系統當然都有壽命,要先於多數人發現新的模式,並隨著市場不斷調整以保證領先地位。看了很多人對趨勢跟蹤太過吹捧,怕誤人子弟,所以多說幾句。雖然說人性不變,陽光下沒有新鮮事兒,但是要說趨勢跟蹤類的系統壽命常青也是不科學的,因為交易的主體越來越沒有人性。像黃金、原油、外匯這些市場內,主力交易者能夠用最快的網路最快的計算機來無成本趨勢跟蹤,如果你廉價的寬頻+PC+單兵作戰+傭金+點差+滑點還能從趨勢跟蹤中分一杯羹,也只能說是踩到狗屎了。充分競爭的市場呈現無法戰勝的完全隨機特徵,長期來看沒有任何系統能天長地久穩定盈利,除非你先於他人找到一個新的模式,就好像100年前livemore勇敢的跟蹤趨勢一樣。時代不同了,市場不同了,交易的對象不同了,不要對經典著作的招數奉若神明,執迷不悟,要研究的是經典戰法背後的東西。趨勢跟蹤是且僅僅是小資金的福利,對於散仙,尋找A股這樣的小鮮肉市場遠比研究系統更重要。 對於大尊,就別想什麼趨勢了,老老實實學巴菲特分析基本面逢低搜羅優質便宜成長貨,而且儘可能不要賣。
謝邀,如果是套利系統,隨著本身策略被發掘的次數增加,利潤會逐漸壓縮
相反的,趨勢跟蹤的話,不太好說,但可以肯定要是人人都知道(並且做到)就肯定沒用了,因為競爭這個問題有意思我傾向於沒有,但我沒法肯定沒法肯定的原因是,我每天都觀察耶倫,連續觀察了幾十年,她都沒死,但我沒法得出結論,他永遠不死
不應該有,否則還要考慮壽命是否到期,那我還不如蒙行情是否結束來的靠譜
當然。一個沒有意義的問題。
別的不說,單說趨勢交易就已經存活在市場上幾百年了,並且現在仍然是活躍在市場上的主流方式之一,「失效」從何說起?
千百萬年,人性未變。
要真的沒有壽命限制的話我們為啥要招人?
我是認為一個系統,回測多久對系統壽命有直接影響。我看過一個公司只回測3個月數據,然後每個月都要對系統進行調整,就相當於這個系統只有一個月的壽命。我自己系統是回測六年數據(本來開始是想用5年,不過整個系統花了一年多時間完善回測就又多了一年),目前為止今年前六個月回測成功,實盤2個月成功,我感覺我的系統壽命能長些。原因有2個,1是回測周期長六年,經歷大趨勢上漲,大趨勢震蕩,大趨勢下跌。而且如果單獨放到單獨的趨勢里,期望值都是正值且區別不大。2是多品種多周期驗證,用了4個品種,2個周期,最後期望值差別不是很大。 好了總結下你對你系統壽命有懷疑,那麼用長歷史數據,多品種,多周期去考驗你的系統吧。
操盤三要素,人、工具和市場。交易系統是工具,有它擅長的時候,也有它失效的時候。如果作為使用工具的人,不能辨別出現在的系統是否適用現在的市場,那賺的錢,只能說是碰巧賺著了。當然,很多系統就有自己的識別功能,海龜交易系統突破介入也要求短期均線在長期均線止之上,這也算是一個篩選。「你可以贏下一場比賽,但你不能贏下所有的比賽」,有時候應當投機,有時候應該什麼都不做。作為一個操盤手,開始確實應該嚴格按照系統操作,不嚴格操作,不知道是系統有問題還是自己沒有遵守紀律。但是,應用系統的過程中,應該發現系統的不足和失效的時候。工具還是那些工具,在不同人手中,是不一樣的。武林高手拿把菜刀,草鳥拿把寶刀,誰贏誰輸,大家都應該知道結果吧。
弱水三千,只取一瓢,只要市場是無序的,那麼我們就不可能擁有一個永遠有效的系統,如果你想找一個百分之百有效的交易系統那本身就錯了。交易系統至於有沒有有效期個人看法不同,我認為是沒有的,但是是不是我們有了一個有效的交易系統就能永久性盈利呢?並不是,我們需要不停的去認錯,不停的去修正。但是系統本身的性質如果是正確的應該是不需要去改變的。說的好像很玄乎的樣子,真的沒有故弄玄虛,而是我表達能力有限,我舉個簡單的例子吧。
一個成熟的系統必然是沒有所謂的壽命期的,但是肯定會有下面的東西
1,系統的盈利點,就是系統在什麼條件下盈利;
2,系統的假行情點,就是系統會出一些似是而非的信號,需要你自行過濾;
3,系統的規避點,比如震蕩行情必然不能在趨勢里使用,趨勢系統也必然不能用在震蕩里;另外,人性也是系統中重要的一環,如果你能在沒有明確信號的時候忍得住手,那基本可以穩定盈利。我用了幾年了。暫時還沒死。以後的事不好說
不好說,要看情況。
了解自己交易系統的缺陷,並不斷完善。沒有完美的系統,只有不斷完善的系統。
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