銀行的利率風險暴露一般是怎麼算的？

01-05

比如資產負債表上的貸款一項，怎麼估計它的利率風險呢，需要哪些條件怎麼算？

感謝邀請，既然沒有資深人士露面，我這個外圍就來拋磚引玉吧。

在這兒主要討論的是貸款的利率風險，那麼最主要的就是Duration或者DV01，相當於股票衍生品中的Delta，相當於價格對於yield的一階導數，yield變化（升高或降低）一個bps，對應的貸款（市場）價值的變化，這個數值越大，貸款資產組合對利率的變化越敏感。再者就是Convexity，對應的是Gamma，yield對於價格的二階導數，主要看有沒有非線性的風險。這兩項是從市場風險考量。還有一種方法就是計算貸款資產組合的Value at Risk或者Stress Test。比如說，壓力測試，先設計好一系列情景(Scenarios)，然後根據情景中對各個（各類）貸款進行壓力測試，看看這個資產組合在某個情況發生時對應的損失/盈利是多少，然後匯總就是整個貸款組合的風險曝露(Exposure)。情景的設定主要取決於重大事件發生時，市場是如何變化的，比如說08年的次級債危機，98年的亞洲金融危機，02年的IT泡沫破滅，在一定假設的基礎上，確定針對不同類金融產品的壓力測試程度。

胡言亂語，請大家指正。

這問題就不是很合適。。因為利率風險和匯率風險一樣是市場風險的一種，市場風險是什麼呢，在就是市場利率如libor shibor發生波動了，在我國還受央行加息降息的影響，和金融機構本身沒關係，是市場環境發生了變化。我不是做風險管理的，要是做風險管理的看了別笑我。利率風險怎麼暴露的，這麼說吧利率風險也分好幾種，比如你機構持有的公允價值計量的金融資產，直接按市場利率計算公允價值損益，比如浮動利率的貸款1年libor加10個點，每個月浮動，存款鎖定了一年期3%，那收入就隨市場利率變動而變動，市場利率一變動，利率風險就暴露了。但一般來說機構都希望能鎖定市場利率而不是固定利率，這樣可以避免利率風險，但如果預計市場利率走上升通道或者走下降通道了，反而提前鎖定比較好，所以利率風險管理起來還是很複雜的決策問題。至於利率風險量化的方法，一句話說就是假設利率變動xx建個模型模擬收入對應變動xx，然後就按利率變動xx的可能性加權平均一下。但要考慮的東西太多了，真要說仔細算，還要考慮一段時期內，啥時候利率漲啥時候跌什麼的。。不過我不會建模。題主數學好可以自己建建看。

在紐約某投行做風險系統架構，如果你問具體怎麼計算，那就是吧你覺得有風險的東西變一下，重新算一次價格，兩個相減。

比如利率曲線1bp parallel shift的風險，就是把利率曲線往上加1bp，往下減1bp 分別重新算一次，兩個相減/2。如果只是算某個key rate的風險就單獨弄那個數據。

我是做信息科技風險的