正態分布里為什麼會出現自然底數e和圓周率pi呢?
01-05
我認為這要從正態分布的起源說起。
首先,我們只需要弄清楚為什麼會出現就行了,因為的出現只是由於歸一化條件罷了。正態分布的發現起源於對觀測誤差的建模, 下面同統計學的思想來簡單說明一下,從這個過程就能知道為什麼會出現在正態分布的密度裡面了。
假設為真實的值,為觀測得到的值,由於觀測具有隨機性,我們將觀測偏離真實值的的大小用一個概率密度函數來刻畫。對於這個, 我們只需限定其關於對稱,恆成立,且具有連續導數;除此之外,進一步假定,樣本均值為的極大似然估計;那麼我們就可以斷定,這個就是我們所熟知的高斯核。注意我們這裡提出的對的對稱性,嚴格正性,光滑性的限制是建立在對於觀測誤差的一些合理假設上的;樣本均值的極大似然性假設則是統計學的思想,即樣本均值是對於的一個比較合理的估計。現我們有獨立同分布的觀測,則似然函數可以寫成。記,由樣本均值的極大似然性, 我們有。時,利用以及得到;時,同上並利用為奇函數的性質,得到,這是熟知的柯西方程,所以有解.
再利用以及歸一化條件便可得到的解析形式了。再回過頭來看這個簡證,其實也不是必然會出現,因為取對數似然函數的時候完全可以取任意正數作為底,本質上只是利用了對數將乘法變為加法的初等性質而已。這也是高斯發現正態分布的過程。
-----------補充----------其實歷史上還有很多對正態分布的刻畫的推導,如中心極限,最大熵,stein方法,旋轉不變形等等,個人認為這裡利用誤差的分布來說明應該是最初等以及原始的了吧。
正態分布是二項分布的極限分布,由於二項分布中有階乘,將階乘轉化需要用Stirling公式:這樣看和就自然會出現在正態分布中。
出現e:正態分布是熱方程的基本解。出現π:為了概率論全區域積分為1。
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