一個成功的交易系統是怎樣的？

01-05

謝謝。

一個好的交易系統,資金管理佔60%,優選魚塘佔30%,技術佔10%.

貌似我們大部分人以為用個指標提供一下買賣點就能形成交易系統了,這真的不可思議.想想看,世界上有這麼容易的事,為什麼一個市場里會有那麼多人持續穩定虧損?

不客氣地說,知乎畢竟不是專業的交易論壇,而哪怕專業的交易論壇,一般也不太會有人講解如何去構建一個完整的交易系統.當然我們作為野生系平民交易員本身不可能要求別人為你提供一個專門的養成平台,所以只能靠自己的努力.

1.逛所有有用的論壇.

2.追一切裸單好貼,

3.看全部的交易經典.

還要避免被虛假信息所誤導.然而據我所知,哪怕做到上面3點,最後能成功地持續穩定贏利的人也曲指可數.所以...我選擇了了解一切,懷疑一切,以及甄別一切.

最後升華自己所得到的知識,總結起來無非是這樣的:

A,勝率無所謂大小,通常都在20%到45%之間.人越作,勝率越低.

B,盈虧比越大越好,但實際上在單位時間內它確實有一個峰值,而且盈虧比與勝率是具有反比效應的.

C,如果期望值為負,等同於在限寬單行道上掛到倒檔,只要你沒讓車停下,那你一定是在開倒車.

D,倉位是油門,但是你不能開到最高限速以上,一次兩次沒事說明不了問題,總有會一次車毀人亡.

任何一個行業都有一個類似"數學期望=(贏利-成本)*頻率"的公式,而且贏利是個變數,成本往往是個定量,而頻率往往與你所在行業的性質有關,大致也在一定範圍以內.

---------------------------------------------------------------------------------------------

你不能不知道自己在哪種模式下運行,是嗎?

你應該知道自己的勝率大致是多少.

還應該知道自己的盈虧比大致是多少.

你至少要知道期望公式.以對應你的勝率和盈虧比下來結果是正是負.如果是負馬上停下.

你還得知道,交易系統是為資金賬戶服務的,如果連續虧損到了停止線,則該系統應該馬上停止運行.

---------------------------------------------------------------------------------------------

技術,也就是一個交易系統里的"-交易信號子系統"在整個交易系統里的重要性佔比,真的很難超過10%.而且它真的是一個可以沒事就換不行就分的對象.

你可以把一個交易系統的核心看作是一把電鑽,核心的東西是不變的,鑽頭也即"-交易信號子系統"是可變的.

---------------------------------------------------------------------------------------------

核心是資金管理,有了它,你就知道自已

最多能虧損多少?

單筆最多能虧損多少?

每筆交易開多大倉位?

可以說,市場上95%的人沒辦法回答出上面三個問句,回答上來的,也沒有簡單科學詳盡的依據.

你至少至少至少應該會兩個東西:

一,取得正期望值

二,風控與倉位管理

這兩個東西不會,你在市場上玩10年也不算入門.

捫心自問:

"我入門了嗎?"

量化是客觀的更嚴格要求，所以量化從屬於客觀系統。系統確實有主觀系統和客觀系統之分，當然客觀系統更科學和理想些。但不能說主觀系統就一定是一個失敗的系統。另外一個主觀系統，要學會確實比客觀系統要難很多。通常一個好的客觀系統是比較容易學的。

判斷未來應該是系統的追求，判斷未來就等同勝率。如果系統算不出勝率那是一個失敗的系統，所以系統正常是可以判斷未來，只是是一個概率的答案而不是肯定100％。

我要求自己做系統是做客觀系統里的量化，操作簡練，指標少。要有大量的回測時間長度要多年，多品種適用。算出期望值可以接受，就要把資金管理做好進行收尾。

當然最重要的是實盤賺錢，時間要長。

系統是根據目的而設計出來的，一個能滿足目的的系統就是好系統。可惜的是，大多數人忘了自己最初的目的。

本來只是打算利用業餘時間搞個副業，打算投個十幾萬每年收益個幾萬，結果貪心一起，活生生搞成了專職，搞出了幾十萬的大窟窿。

最可怕的是搞出一套不貼合自己的所謂有效系統，生生的扭曲自己，明明是個慢性子非要做日內，明明忍受不了虧損還要反覆的止損，還要自我催眠股票就是要反人性，不經歷痛苦就不成功，一萬小時練習就能成功這類心靈雞湯。

這些都是病，得治。

怎麼治，問問自己，我到底是要幹什麼。我是每天都想拿點菜錢，還是想在幾年後有一大筆回報。我有多少時間，是能隨時操作，還是只有固定時間段。我能投入多少本金，期望收益是多少。這些都定了，剩下的才是選擇什麼樣的系統。是做日內還是周線，是做期貨股票還是基金，是做單品種還是多品種，是技術、基本面還是熱點。

一個能認清自己，時刻生活在愉悅心態的人很容易成功，即使偶爾的挫折也能很快過去，而一個生活在挫折氛圍內的人，偶爾的成功反而會叫人絕望，不崩潰才見鬼。

上、盤、下。

上:梅開二度，隔岸觀火。

盤:左右打臉。

下:背馳、走勢終完美。

mark一下慢慢談，

我認為一個成功的交易系統，就是有好幾套穩定，期望為正的交易策略。

先放一些以前的回答

在中國，量化到底有沒有用？ - 王克勤的回答

你是如何建立起自己的交易系統的？ - 王克勤的回答

量化投資模型如何開發的？ - 王克勤的回答

A 股的量化交易者們你們是如何選股如何交易的？ - 王克勤的回答

你是如何從兩千多隻股票中選出心儀的股票的？ - 王克勤的回答

多因子選股模型在實際中如何構建？ - 王克勤的回答

平衡

盈虧比頻率勝率的平衡

賺錢是自然而然的結果

作為一個獨立交易了八年的外匯交易人，經常被問及如何辨別和選擇交易系統這一類的問題，通常的回答就是多做多思考，找到自己覺得舒服的，然後逐漸進行總結，整理，測試，再修改，再測試，再總結，自然而然就會出來適合自己的交易系統了。總覺得自己說的是發自內心的真實感悟，但是反饋給我的信息卻總是認為我在故弄玄虛，藏著掖著。就比如說，你面前有五條路，該怎麼選？根據什麼選？總不能同時每一條都走吧？一位交易者面臨好幾個不同的交易系統的時候，該如何選擇接下來的方向？

那今天就選擇的問題多說幾句吧。而且我會反著看這個問題，因為成功的交易系統有很多種，不一而足，而不成功的交易系統卻往往有很多共同點。。。

首先我八年來主要參與的是外盤的保證金交易，俗稱外匯，A股等國內市場也有少量參與，但不多，似乎興趣也不大，先說明一下，以下我的經驗是否適用，可能見仁見智。

面對不同的交易系統，大家可以檢查如下方面——

操作信號是否清晰完備？操作信號包括進場信號和離場信號，其中離場信號包括止盈離場和止損離場兩大類（止損離場必須要有，有些系統只有止損，沒有止盈，採取跟進止損的辦法）。清晰是指在行情的任何一個時刻，系統可以清晰的給出操作者答案：未進場的話現在是否應該進場，已經進場的話，現在是否應該離場。而不是有多種判斷方法，信號互相矛盾，或者含混不清，模凌兩可。完備指的是進場，出場兩種信號都有，如果一個系統只有入場信號，出場信號沒有或是含糊不清的話，無疑是不完備的。

是否包含資金管理要素？資金管理主要指的是頭寸管理，即管理自己資金暴露在市場風險中的比例和總量的控制，在帶槓桿的保證金交易中涉及到槓桿比例和手數，不可以含混的規定，比如只規定手數不規定槓桿，或者相反。同時在交易系統中需要有明確的關於最大單筆開倉頭寸，最大同時開倉總頭寸的規定，同樣缺一不可。有些交易系統中涉及到的加減倉操作，同樣應該適用於開倉總頭寸的資金管理規定。雖然前面的介紹看起來主要關注總頭寸，最大風險的問題，因為隨意放大頭寸，很可能讓你一招死亡，沒有翻身之日；然而其實保持倉位的一致性同樣重要，前後倉位不一致，同樣會讓你失去交易系統提供的盈利優勢，而這個優勢往往是微弱的，容不得主觀隨意更改。

有沒有時間周期的科學測算？前面兩條大家可能都能經常看到，接觸到，這一條則涉及很少，甚者我敢說大多數市面上公開發布的交易系統都缺少！什麼叫周期時間測算？簡單來說，交易系統能夠成立的基礎在於：1、不能確保下一筆交易是盈利的；2、按照交易系統持續操作一段時間，具有盈利的概率優勢。那麼基於這兩條，我們就可以很容易得出結論，交易系統需要通過一段時間，多次交易，才能夠體現出盈利優勢。那麼這個時間是多久？交易次數是多少筆？雖然沒有人可以給出一個確定性的答案，但是不代表在交易系統構建中就可以省略或者忽視這個部分，沒有確定性的界定，至少應該有參照性的指標，比如3個月，20筆交易作為一個周期。也正是因為這個部分在大部分交易系統中沒有這個部分的清晰界定，導致很多交易者在開始採用一個需要3個月周期來體現優勢的系統後僅僅2周，就因為表現不佳而放棄了，殊不知這個情況很正常，盈利即將出現。

缺少上面任何一條的交易系統，大概率上不是忽悠，耍流氓就是自娛自樂，自欺欺人了。。。

檢查完了，接下來要做的就是本文開頭說的了。。。

交易路漫漫，找個人同行。。。歡迎關注我，一個獨立交易八年，閑得無聊，願意分享和交流的個人外匯交易者，平平。

（跟很多收藏轉發的朋友說一聲，別忘了點贊關注，別讓我摺疊掉。。。）

我是來罵人的，不罵不爽，什麼叫成功？是放在哪裡都能賺錢還是你賺到目標的錢就算成功？

沒有目的的談戀愛就是耍流氓，這句話用在你這個問題上一點都不為過。

在我的眼裡，沒有哪個系統能叫成功的系統，巴菲特成功人士，但是他的系統也有虧損的時候；碰上大盤直衝6000點，豬都能飛，誰還談系統？

談談我對系統的感覺，系統派啥用？指路，這點很重要，是上是下是橫，一目了然；第二，指出不可為，很多地方似轉彎又似中繼，系統必須能明確指出；第三，算出概率，至少大概的概率要有；第四，算成本。有了以上，還需要配合基本面的了解，對交易對象的理解等深層次的原因，然後你可以可以開啟你的賭博之路。祝順風。

買賣的是區間，不是點位,外匯吧,外匯論壇,眾匯論壇

交易信號可持續性,外匯吧,外匯論壇,眾匯論壇

怎樣進行外匯交易細節彙集貼,路亞論壇,操盤手,交易員,眾匯論壇

消息面解讀,外匯吧,外匯論壇,眾匯論壇

外匯交易之-黃金趨勢,路亞論壇,操盤手,交易員,眾匯論壇

外匯交易之-歐美趨勢,路亞論壇,操盤手,交易員,眾匯論壇

成功的交易系統，就如同身形靈敏，拳腳精準的體術大師，難以傳教，因為他本是和諧一體，也沒有必要示人，以為絕學。

只列舉成功交易的因素，必要不充分條件。

1、對所處的交易市場有充分的了解

2、有較高的技術分析水平

3、制定完備的交易策略

4、充足的資金

5、重視長期結果，而不是一次暴富

6、堅持風險管控，堅持資金管理

7、持續向他人學習的能力

8、掌握至少一個被驗證切實有效的交易方法

9、像看重利潤一樣，重視風險

10、有止損預案，有兜底的退路

11、以飽滿的熱情和積極的心態去面對

12、對自己的行為負起責任

13、懂得休息，一段時間內完全不交易

普適性是不可能的，好的交易系統就是一個獨立的，自有的系統，賺錢了為什麼要讓所有人都知道？賺錢了為什麼要讓所有人都賺錢？然後你們賺的錢都是誰的錢？人性導致了我們永遠無法擺脫這種悖論

執行起來比較容易的，而且比較適合你的。

一個成功的交易系統是能穩定掙錢的

一個成功的系統必須有可靠的基石。這個基石就是你如何理解市場本身。

「規則交易法」，顧名思義就是按照制定的規則進行交易的方法。規則，包含著應對未來行情發展不確定性的計劃以及依據應對計劃而制定的可操作的交易系統。

用「規則交易法」交易的人，思維中沒有短、中、長線的概念，操作中沒有主觀的思考。當規則出現多或空的信號、尚無趨勢可言之時就做出相應的交易執行。如此，交易操作體現了「做短看長」的應對風險、順應市場的思想理念，能長則長，不能則短。達到了完全聽從市場客觀指向的境界。

「規則交易法」反映的根本思想理念：①人類的智力無法預知未來；②順應市場則昌、違逆市場則亡；③以統計學概率論為依據而制定的規則保證收益為正的交易結果；④成功的操作在於無主觀意識的嚴格執行規則。

和任何目前存在於世的其他交易方法一樣，「規則交易法」無法保證每一次單筆交易皆能獲利。然而，它可以保證長期穩定的盈利。

「規則交易法」是為極少數的明白人而創造的，它不適合極大多數的聰明人。

制定和執行「規則交易法」的過程是一個艱難的心理歷程。它需要一次又一次地克服人性中難以克服的弱點，其中最明顯的人性弱點是「發揮人的聰明才智」。

開始，我以稱之為「趨勢跟蹤交易法」進行交易。真正的趨勢跟蹤交易法是等待趨勢很明朗的時候介入，即行情已經明顯地朝著某個方向發展了一段時間。即便如此，「趨勢」兩字是一個「見仁見智」的概念，即沒有客觀的標準。這樣的操作方法會失去一段行情發展中較佳的介入位置、卻還是無法保證介入的盈利。我認為這種操作方法，從資金方面來說，較為適合超級大資金操作；從行情方面來說，較為適合波動大的行情。對於一般的資金量、對於經常出現的波動不大的行情，用這種操作方法，資金的有效利用率很低，甚至會出現因交易系統的較大衰落而造成原本具有較大盈利的交易最終發生虧損。

既然在任何位置的介入都是有虧損的風險，那麼我們是否可以在相對小的級別介入？答案是肯定的。

在一些學習教材中把較小級別的操作歸結為「波段交易法」，我認為不存在波段之說。所謂的波段，實際上就是相對於一個較大的趨勢而言的較小的趨勢。

無論是大趨勢、還是小趨勢，都存在一個理念上的根本錯誤，即在介入時（即使是按照交易系統操作）主觀上有或多或少的先入為主的趨勢確立感覺或信心。主觀感覺或信心可能就是未來發生大虧損的隱患。而「規則交易法」，交易理念的重心是規則，交易時沒有先入為主的趨勢感覺，只要規則顯示此次介入是錯誤的，即刻按照規則結束此次交易。而當規則顯示此次交易是正確的，它不會去猜測行情將會如何發展，只是按照規則持有、直至規則顯示此次交易結束而結束。

在我剛開始學習如何交易之時，聽到最多的就是「順勢而為」四個字。道理很正確，然而到了實戰中卻不知如何做到順勢而為，因為大大小小的「勢」似乎隨處可見、卻又不知如何介入或不敢介入。不知如何介入，是沒有介入標準，即不區分操作級別就無法確認「勢」。不敢介入，是因為沒有介入標準而致的不踏實的主觀情緒所造成的結果。後來有了規則，一旦行情發展到了反轉的位置，就執行開反手單。由於操作級別相對較小，如果用通常的趨勢概念看，尚無趨勢可言（即使用較大的操作級別，似乎有了明顯的趨勢，但用更大的操作級別來看，還是沒有明顯的趨勢。趨勢是相對而言的）。

而行情發展的結果用統計方法進行統計，結果是「大賺小賠」。我明白了，從交易的結果看，我們的盈利來自所謂的「趨勢」，實質上是較大的價格波動。但是，這樣的結果是否能夠享受到，取決於在所謂的趨勢開始卻尚未有真正的趨勢顯露之時是否及時介入。很多人沒有享受到這樣的結果，即為「趨勢」兩字所累。因此，「趨勢」兩字在交易過程中是造成人的心理障礙的負面因素。

因此，在我的操作中，沒有了「趨勢」的概念。我是用規則劃分出多方區域和空方區域。行情的發展按照規則進入多方區域，我就持有多方籌碼；反之，就持有空方籌碼。市場上多方強勢之時，多方就是我的朋友，反之空方就是我的朋友。我因此也更深切體會到「沒有永遠的朋友、也沒有永遠的敵人」這句話的辯證含義。

金融不二作手專註於金融實戰交易，傳播金融乾貨，各種投資技巧和策略分享，致力於金融人交易能力提升！

我個人對普適性和簡單性持一定程度的反對意見。，大道至簡用在交易上我個人不是非常贊同。

交易就相當於打撲克，比如打鬥地主，如果地主先出4，有以下幾種可能，1，地主最小牌是4。2，有4個3的炸彈。3，有3個3。4，有兩個3。概率上，2個3的概率最小，最小牌是4的概率最大。但是如何判別地主手上有沒有3，或者有幾個3？這就需要觀察牌局，也即市場的變化。

而市場是在每時每刻變化的。遠遠要比鬥地主複雜。

我個人認為，一個好的交易系統，是隨時變化的，是需要快速及時接受大量市場信息的，是建立在市場的不斷變化基礎上的。不是簡單的唯物主義。單純靠k線，這並不是市場的本質，k找只是過去的記錄，而市場的本質是投機者的情緒波動反應。而情緒的量化，是需要大量的數據來配合的。

套用一句話：沒有成功的交易系統，只有時代的交易系統

前面四條都贊同，唯一的是第五條b："勝率必須是穩定的，並且贏錢數量必須與時間成正比。時間越長就蠃得愈多.而且相當穩定不能大起大落.（允許小的波動）這點尤為重要.它是衡量必勝交易系統和一般方法的決定指標。" 客觀上講，無法證偽。

風險控制是第一位的，甚至是唯一的，

一點淺見，

寫了一大篇，突然覺得寫的再詳細。個人的交易系統只是個人的不是任何人能模仿的，模仿的最後都是一個徹徹底底的失敗者。我只想說一句話做空做多都吃到肉了但是被殺的永遠是豬跟羊。

有開倉，平倉和空倉的要求。