均線是由股價牽引產生，為什麼又反過來說均線成了支撐或壓力？
均線是由股價牽引產生，為什麼又反過來說均線成了支撐壓力了呢？
根據自己的交易周期，如何設定均線會比較合適？謝謝
上面說均線沒用的朋友大多是從概率的角度來說的。
概率在交易中，表現為勝率，而交易不單單只有勝率，還有盈虧比。2016.2.13補充
我的系統是以均線為核心構建的。我自己也經常在反彈到均線附近做空，下跌到均線附近買入，為什麼呢？這是因為，我會把反向刺穿該均線一定幅度作為止損點。那麼，理論上說，在靠近止損點越近地方開倉，止損幅度越小，試錯成本越低，是吧？如果做錯了，風險不會失控，如果做對了，盈虧比合理。
所以我並不是從壓力支撐的角度考慮問題，也就是不考慮這樣做是不是真能成功，不考慮均線是否能提供讓我成功的基礎：壓力和支撐。而是從風險控制和盈虧比的角度，制定該策略。
該策略對我有意義的前提是：1、我用某個均線做核心工具；2、我的止損方式。脫離了這個前提，我也不會這樣去開倉了。所以，法無定法。對我有意義，不見得著對你有意義，除非咱們其他的部分是相似的。你隨機生成一組價格數據然後用均線看看。
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補充答案：我用 EXCEL 隨機生成了價格數據。共320組。
股票數據的初始價格為10元。然後按照上一日收盤價變動10%到-10%生成四組隨機數字，隨機確定開盤價和收盤價，根據隨機數字的大小確定最高價和最低價。
均線對股票價格具有「支撐作用」對嗎？即便是隨機的股票價格。
事實上，產生這個現象的根本原因是「均線本身就是對數據的描述」。同時，均線是根據歷史價格計算出來的，而大家說的均線對價格的支撐，卻是關於預測，討論的是未來的價格。在實際的股票價格變動中，我相信均線一定會通過影響交易員的認知導致買賣行為從而對未來的價格有所影響。但是，影響不是重點，重點是我們如何評估影響的程度和方向？ 交易員 A 認為均線有支撐作用在未來選擇了買入，而交易員B 認為交易員 A 會買進而相反的採取了賣出的交易行為。未來價格的變化卻決定於買方和賣方整體的力量對決。影響可以有效評估嗎？我覺得不能。總結：- 均線影響未來價格卻不能預測未來價格。
- 均線很好的描述了歷史價格的趨勢。
- 均線可以作為構建交易系統的有效工具，包括利用可能並不存在的「支撐作用」作為進出場標準。
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重新用17組隨機數據生成了隨機價格圖。開盤價設置為等於上一天的收盤價，以保持價格連續（類似外匯市場）附上幾張新的價格圖。說明：我並不是要說市場是隨機的，而是試圖說明，不要忽視市場具備的隨機性。
對於股價這種隨機漫步過程，有可能可以找到一條均線，使價格或總是高於或總是低於這條均線。俗稱壓力點或支撐點。但是因為隨機性，趨勢改變時也會突破均線。也因為這個隨機性，並不能通過均線理論來產生額外的收益。收益仍舊來自於企業的利潤和成長。
我現在隨機生成符合高斯分布的漲跌幅，其中sigma=3%預示基本上漲跌幅在+-9%以內, mean=0.2%預示公司是有盈利的。
補充：有評論認為，隨機漫步等於拋開基本面，不存在利潤。這是不對的。
基本面當然要研究，基本面決定了高斯分布的mean的位置。隨機漫步不是零和遊戲。基本面決定了股價未來的趨勢，但這並不是說均線系統可以帶來額外收益。我也不否認研究清楚人類的心理博弈過程對股價的影響，可以帶來額外收益。但是在一個理性的，有效的，高流動性的市場，任何股價偏離正常價值會被很快修復的。這是那些高頻交易天天在做的事情。同樣，中國的股市有漲跌幅限制和T+1的規定，所以應該是半有效的市場。通過聽消息，傍莊家，老鼠倉還是能夠獲得額外收益的。只是我相信未來中國的金融市場會越來越正規，最終這部分的額外收益會歸零的。至於拿歷史走勢來證明均線無用的，根本不會用均線。致力於優化均線參數的，也不會使用均線！包括克羅和拉瑞爾，根本沒點哲學頭腦。參數不用改，默認的就行，用法不在參數。
看看就好。信就信，不信拉倒。
大實話解釋為什麼均線有支撐阻力的作用。
1，均線是由價格構成的。
2，價格的形成是資金博弈的結果。
3，結合1與2，均線表達的是一段時期內資金博弈所達成的共識。
4，資金博弈達成共識後的一段時期，博弈雙方自然會維護共識。
5，未來某個時期，博弈資金的平衡會被新加入的勢力，或者反水勢力打破，於是開始新的博弈。
6，博弈的過程，就是突破與假突破阻力支撐的過程。
7，共識階段就是支撐阻力有效的階段。
所以，圖表上看，起阻力支撐作用的是線，事實上，那是錢!!!!!!
現在，你想想，那些錢堆在那裡，你說他有沒有用？？？
以下是嘲諷。
有些回答，一上來就隨機個價格圖表，然後巴拉巴拉開始論證了。
美其名曰，市場是隨機的。
我想問下，你們誰買股票是搖號丟色子，或者用excel決定的？
天底下就你懂得多，別人都是傻子，錢不當錢，隨機買股票？
一個人買股票可能虧可能賺，但你說人家隨機買，這是侮辱人嘛？
那些隨機出個價格圖表論證的，不多說，你將每個數字乘100，然後將對應數額的錢捐災區貧困生，你那個隨機理論才有說服力。
單A股 市場每日成交少說4.5千億，去年高峰過萬億。你說是隨機的？？？
你們誰花錢是隨機花的？？？
你們誰使錢不帶有目的性？？？(目的能否達成是另一回事)
大家都是帶有目的性的買股票。
然後股票價格在資金角力的結果下形成一個價格共識。
一系列連續的價格共識形成均線。
然後你告訴我均線沒用？？？
你開小賣部賣礦泉水。找供應商進貨，討價還價一整天，唾沫橫飛，嘴角起泡，最終1塊1瓶成交。然後你運回來，拿個excel以1的上下10%隨機數字。結果你賣9毛2？？？然後明天你用9毛2隨出個8毛7，你就賣8毛7？？？
對了，你其實可以拿個excel跟供貨商說，咱倆別吵了，市場是隨機的，隨機出什麼價，咱就什麼價，你看供貨商鳥你不？？？
嘲諷結束。
有耐心看完，自然有彩蛋。
如果你還在懷疑市場是不是隨機，我建議你親自看看。
看什麼？
均線發生傾斜時市場的表現。
你使用十字游標放在均線的某個點。
十字的橫坐標會和均線形成一個夾角。
均線在橫坐標上方，說明均線上行，價格上漲。
均線在橫坐標下方，說明均線下行，價格下跌。
而夾角的角度越大，均線的斜率越陡峭，說明價格上漲或下跌的速度越快。
以上，你基本都懂。
然後你看看，當游標指向一個上行均線的某點，對應的當日最高價，未來還會不會有更高價。
然後往後移動一個K對應當天最高價，看看未來還會不會有更高價。
當均線上行時，究竟是更高價更多，還是更低價更多？
(不知道這段表達的是否清楚，懶癌嫌上圖麻煩，有疑問留言。)
彩蛋派送完畢，以下再度嘲諷。
隨機理論的信仰者偷換了一個概念。
也可以說他們玩了一個文字遊戲。
他跟你討論的是，今天價格10元，明天有可能會是幾元？
單說A股由於遊戲規則有規定，誰都知道明天價格漲停11，跌停9元。價格在此區間波動。
而且不用excel算，任何股票軟體都寫著。
(隨機信徒通常是模擬A股或硬幣隨機，你讓他模擬個6面色子或者沒有漲跌停限制的試試。)
然後問題來了。
股市上昨天10塊的股票，今天收盤10.5元。
而隨機信徒用隨機方式隨機出一個9.5元。
我想請問各位，明天股市開盤，是以10.5的基準開盤，還是以9.5的基準開盤？？？
說實話，此時此刻我真心希望以隨機信徒們的價格開，有多少買多少。
然而不能。
是啊，不能!!!
你只能以今天的收盤價做基準10%隨機一個明天可能的價格。
但是你能以你隨機的明天價格隨機後天的價格嗎？？？
你是自娛自樂玩大富翁嗎？？？
如果隨機信徒模擬沒有漲跌停限制的股票或者外匯又是什麼情況？
某股今天100美元，明天8美分，後天12000刀？？？
英鎊兌美元今天。。。算了，我不說了，這種玩法，市場真要是隨機，隨機信徒一定把英國國庫搞破產。。。百八十回。
這是隨機信徒的第一個邏輯錯誤。
他們只隨機出了可能性，然後用一個僅僅具備可能性的數字作為必然前提再度隨機。然而市場一開盤，他的可能性很大成度上就會失效，於是基於此之後的全部隨機完全失效。
然後還有第二個邏輯錯誤。
你買賣股票，不管是投機還是投資-------
目的是什麼？？？
請做出選擇:
A明天必須出現比今天某價格高的價格。
B我有機會以一個更高的價格賣掉。
選a的麻煩你點反對
選b的你們懂的。
如果我並不在乎明天漲不漲，明天跌了後天漲，我買的股票就不是我的了嗎？
明天跌2毛後天漲2塊，證監會會說我耍賴不讓我賣嗎？？？
隨機信徒利用隨機原理廢了半天勁只證明了一個大家不算都懂的道理，那就是我今天買了明天並不一定賺錢。
但是，絕大多數人想要的目的並不是a而是b。
而b能不能利用均線達到？？？？
難到彩蛋臭了嗎？
嘲諷結束，以下說幾句人話。
作為普通的我們，也不是如克羅，索羅斯這樣的大師，不為著書立作，不為出名搞什麼理論。我們只想賺點錢。
所以，奉勸務實的各位，別較勁，也別較真。
均線有沒有用？
均線的阻力支撐有沒有用？
這就跟以前大家物物交換，現在用軟妹幣，你非較勁這東西靠譜不，最後論證出軟妹幣是紙上刷塗料。得意半天，你還吃飯工作買賣不？
對於均線，我的建議是，如果你願意，你先接受他，與其費勁糾結他有沒有用，不如花費點精力研究怎麼樣用好。(想到之前回答過一個問題，有人問外匯市場是不是沒有趨勢了。人家趨勢明明在那裡，他用他自己的均線系統回測不賺錢，就說市場變了沒趨勢了。。。)
其實我研究使用很多技術指標，但是目前我回答只涉及均線，為什麼呢？因為有用，也因為好用，更因為實用。
關於均線用法技巧，以後還會找機會說，等到合適的題目做引子。
我以前的答案說過，今天再說一次----
關於市場是不是隨機的？
我的看法是市場是趨勢內隨機。
趨勢包括上漲 /下跌/ 橫盤 。
價格遵循趨勢隨機運動。
我認為這又是一個彩蛋。
最後，感謝最近激增的關注，我並不在乎贊有多少。回答只是為了把對某個問題的腦波動以文字方式記錄下來。
如果你覺得對你有點用，我更喜歡你點感謝。請讓我知道。只是自我欺騙然後產生進場的理由 價格與均線本來就是類似的沒有誰指引誰的方向 所以技術指標都類似
均線以上，做多的人需要一個理由持有，抄底的人需要一個理由買入，賬面浮虧人需要一個理由不賣。同樣的，一旦跑到均線以下，做多的人就有了止盈的理由，做空的人就有了開倉的理由，止損的人就有了清倉的理由。他們只是需要一個理由而已，無論均線也好，K線也好，甚至布林線，馬甲線。。。只是均線在裡面最通俗易懂，受眾最廣，就算本身沒有邏輯，大眾的反身性也會幫助起建立邏輯。說均線沒用的，可能是品種不一樣，個股受其他因素影響很大，但是指數，就是股票市場的指數，均線的有效性搞得驚人。比如恒生指數，自己有空去日線級別複復盤，均線的有效率高得驚人，一條5日線就可以玩一個月。
均線是把利刃，可以披荊斬棘，也可能割到自己喉嚨，大菊觀很重要哦
受到樓上 @Wang Erdong 的啟發，我來多畫幾個圖。首先，從上證指數2002年至2015年每天的漲跌幅數據，可以得出其平均漲跌幅為0.11%，標準差為0.014995，如果假定其符合高斯分布模型，則可得到下圖（縱坐標為概率）
謝 @李佛魔 邀。
買賣壓（支撐阻力）不僅可以從均線系統中表述出來，圖形、盤口籌碼堆積都可以體現。
首先要明確：造成股價變動的因素是什麼？經濟基本面變動、標的基本面變動、交易者預期變動、事件性刺激等等。不管是什麼因素影響，最終都要由人去完成交易。即便是程序化，程序也是人根據自己的策略編的，和手動交易沒有區別，只是執行的堅決些，或者頻率快些而已。
一切信息都是由人或以人的策略為基礎的程序去分析，得出一個交易決定。信息是不完全透明的，有的超前有的滯後，有的真實有的虛假。人對同一信息的識別與認知能力也是不一樣的，進而會出現多空兩個方向的意見。當把多空兩方意見落實在買賣行為中，波動就出來了，因為多空雙方所具有的能量是不同的，可以短期平衡，但總會有失衡的時候，出現一方獲利一方虧損的結果。
均線系統最直觀的體現是什麼？各周期多空持倉的平均成本。每走完一個K棒，均線就調整一次，平均持倉成本就會有變動。均線就是對各周期內價格變動的統計。為什麼會有支撐阻力作用？造成交易者進出場的最根本原因，是在當下或未來出現了可能盈利或虧損的機會。
交易者對盈利或虧損的忍受能力是不同的。短期均線代表了市場中最不堅定的一部分交易者的持倉成本。其波動頻率很高，就是因為意志不堅定，或者說他們的進出場依據限定的範圍很小，一有風吹草動、小贏小虧就會忍受不了了。長期均線代表了意志最堅定的交易者，當價格逼近他們的持倉成本時，不管以什麼依據進場，只要依據沒有發生根本性轉變，他們就不會離場，就不會為短期價格波動所干擾。
一旦攻擊意願小於他們的持有意願，那麼價格就會被擋在他們的持倉成本附近。反之攻擊意願大於他們的持有意願，那麼其持倉成本就會被攻破，並持續遠離此成本區間。而發生這種情況的原因，一定是意志堅定者的進場依據發生了改變，而不是因為持倉虧損才做出的離場甚至反手的決定。
均線系統是用幾條線來完整的體現了上述過程，其本身並不是造成支撐阻力的原因。你把均線系統刪了，價格還是會在相應位置受到阻力或支撐，這是各個周期交易者進出場依據決定的，不是這幾條線決定的，更不是隨意畫幾條線就是支撐阻力，這是絕對的謬論。
均線系統只是直觀，且相對精確地反映市場變動的工具之一。
PS：證券市場的參與主體都是有目的性的，就這一點就決定了市場不可能是完全隨機的。價格在任意時點的變動，看似隨機，但也不是隨機。價格圍繞價值波動，但內在價值發生變動，那價格還能隨機么。短期可漲可跌，概率50%，但長期還是有明確方向性的。
如果要做到完全隨機，那麼基本面也得是完全隨機的變動，只是這樣的話，那巴老先生一輩子都在幹啥，顯然基本面變化不是隨機波動的。造成價格波動的本因——基本面變化不是隨機的，那研究隨機價格波動有意義嗎？
當然，這是我的理解，認可不認可都無所謂。認為價格是隨機波動，那真的可以讓猩猩去做，自己還費什麼勁呢。反正不管用什麼方法，市場永遠只有20%以內的人盈利。
忘了說了：均系參數設定，是以日線為準的。MA5206090120240這些，分別是周、月、季、半年、一年的時間節點。其他周期沿用此參數，是規律性的體現。
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根據現有答主的答案再補充一點：格蘭維爾八大法則是基礎，歷史上的應用確實很標準，到位置就會有支撐會壓力體現，現在體現的不明顯，但不是不好用。如果單純按用法操作，被坑是正常的，因為交易者沒有理解均線本質要說明的什麼。
現在均線支撐壓力體現的不明顯，也就是均線系統經常會被擊穿打漏，但之後沒有按突破方向發展，原因是交易者只是記住了標，而不理解本。我最早的一個答案已經詳細說明了均線系統的用法。大伙兒可以參考一下。
如果單純按指標用法做，你會發現現在沒有幾個指標是「準確」的，甚至是K線組合。
一定要理解本質。均線系統至少對我和我熟識的長期穩定盈利者來說，是絕對好用的，沒有任何問題。所以你總是被坑，不代表均線或是其他指標不好用，只是現在不會用了，不會變通，要改改老的思維，不要把失敗歸結於方法上，或者隨意否定別人的理解，這個是很可笑的事，只能說明你的理解不夠深刻，即便交易時間很長，這點要明確。如果均線是支撐，那麼價格會永遠上漲不回頭。如果均線是壓力，那麼價格會永遠下跌。
均線到底是支撐還是壓力，還是用來破的，那是行情走到之後才看出來的。均線就是均線，它什麼都不是，只是均線。市場是隨機的，均線只是對當下市場的一種描述。你唯一能夠拿均線來做的，就是不帶主觀思想去看它，僅僅把它作為自己交易體系里的一個「物品」。
每當你看到這個「物品」，如果你想到的是：啊！這裡有支撐！這裡有鴨梨！那就完蛋了。你正在用你的主觀思想來描述一個客觀事物。如果你看到這個」物品「，想到的是：啊！這是均線！。然後。。。。沒了。那就對了。那你會問，你眼裡，均線就是均線，什麼都不是。那均線有什麼卵用？
你要拿均線來做什麼，那是你自己的事情。只需要記住：不要讓均線來引導你的思想，而要讓均線為你服務。比如，你可以僅僅根據均線來設計一個很簡單的交易思路：遠離均線不做單，貼近均線時均線上做多均線下做空，破均線走人。你也可以設計一個完全相反的交易思路：不碰均線不做單，破均線的瞬間跟進去。然後慢慢完善它們。或者你可以完全都不鳥均線。全看你自己。每個成功的交易者，都有適合自己性格的一套法子。不管這個法子是丟硬幣還是什麼，它都是涉及到很多點的一個平衡的面。你看到他丟硬幣來做單還能持續賺錢數十年，你看到的只是表，你沒有看到里子。他的倉位控制，他的止損止盈，他的入場點位，他的交易頻率，交易級別。。。這些個無數的點，相互交織才能構成一個面。這個面有它的優勢和劣勢，他的優勢有多少概率，優勢概率時能賺多少？劣勢有多少概率，劣勢概率時能虧多少？等等因素。這些所有，加起來成就了一個面。這個面是一戳就破，還是經得起風吹雨打？這就是金融，你處在一個隨機的世界裡。你要在這個隨機的世界裡賺錢，就要找到屬於自己的平衡面，這個面不能保證你每次都能賺錢，但是能讓你的盈利&>你的虧損。這個面別人告訴你也沒用，你執行不了，你只能靠自己去摸索。它涉及到概率，技術，策略，經驗，心理承受力，執行力，等等。但是別被嚇到了，沒那麼難。就象我常說的，交易就跟呼吸一樣，方法找對了，就跟呼吸一樣簡單，但往往很多交易者都是被自己活活憋死的。我也在找尋的道路上，常常被自己憋死，然後reload。大家共勉。謝邀，本來不打算回答股票問題了，體驗很差，寫的全是乾貨但是老被噴，別人的水貨答案老被不懂行的編輯推薦，不過也難怪，市面上所有的均線系統書全是騙錢的，我是說所有，賣書的沒有一個懂行的有良心的，無一例外。實際上道理很簡單，均線的應用本身在邏輯上沒有問題，很嚴密，用發明人格蘭維爾哪套就可以了。但是現在已經那麼有效了邏輯是這樣的:假設所有二級市場的投資人，對一個股票的定價沒有任何認識，那麼影響他買賣籌碼最決定性最重要的兩個因素是什麼呢?一是市場情況，二是自己持籌成本。市場情況就像大海，持籌成本是量海的定子（金箍棒?）持籌成本極大的影響交易者的心態。我想炒股新手都有體會，最想賣股票的時候是什麼?1剛賺一點錢的大盤又震蕩的時候時候2剛虧一點的時候超想割肉的（尤其大盤又下跌）。最想買股票的時候是什麼時候?股價嚴重低於自己的持籌成本的時候。最不願意賣股票的時候是什麼時候?1深套時候2股價快速上漲脫離自己的成本的時候（尤其是大盤好的時候）持籌人會陷入觀望狀態。實際上均線的應用都是圍繞這幾個思路來設計的，均線就是一種市場平均持籌成本的假設而設計的分析方法。多條均線越糾結的地方代表著持籌成本集中區當一根陽線快速脫離n跟均線纏繞位置的時候，按照以上假設，就容易形成持籌人心態較穩定狀態，也就是唐能通之流管這種叫「出水芙蓉」，看漲。當一根陰線擊穿n跟均線時，根據上面提到的說法，容易引起拋盤，唐能通之流管這種叫「斷頭輾刀」，看跌。跌到遠離均線時看反彈。漲的很多遠離均線的時候看跌。這方面的書很多大家隨便搜索吧。均線的應用流傳太廣，導致有很多書是純騙錢的，尤其是把均線參數設置改來改去就認為是創新的，簡直蠢透，這種書我當年還看了不少，點名說一下《神奇的大均線》這本書超級弱智。但是如你們所知，均線系統的有效性在現代市場早就被淘汰了。均線在古代是能夠提前於市場反應的，現在是嚴重滯後於市場反應的，而且現在觀察市場的角度比古代複雜了n倍。我09年的時候花了很大心思改善均線系統，加入了大盤相對變化對均線有效性的影響，加入了成交量變化對均線的影響。「發明」了很多特殊的組合形態，比最早的設計思路效果肯定是更好，精度更高，反應更提前，比市面上昧著良心的改良均線系統有良心多了，但是後來發現是捨本逐末，長矛你改造成丈八蛇矛它還是長矛，打不過衝鋒槍。另外一部分關於自我實現性的影響我在知乎提過很多次了，不再提了。看到你們蠢萌蠢萌的還在研究這些，真是懷念我逝去的青春啊。
世上本沒有路，走的人多了也便成了路
因為好多人以為那可以產生支撐或者阻力，所以便在那個價位買進或者賣出。
實際上均線只是價格的平均，所以價格引導均線。
所有指標都可以問出樓主同樣的問題。例如rsi超過80是不是超買了呢？很多人認為是，很多人認為不是，認同的人賣出了，不認同的人買入了。
某線甚至價格的高點低點是不是真的支撐或者阻力呢？你可以認為是，因為很多人認為是，但並不是真的是，只是把它想像成支撐和阻力，於是它便成了支撐和阻力，其實它並不是真正的支撐和阻力，只是稱其為支撐和阻力。首先你必須得承認一個前提，市場中的運動是連續的，而不是隨機的。
趨勢一旦形成，那麼價格運動一定會隨著時間運動到轉折點。前面這麼多答案，沒有一個說在點子上啊。
均線可以判斷多方與空方的強弱
均線可以判斷趨勢轉折的點位
均線可以判斷趨勢轉折的時間，雖然不是太準確，但是也可以湊合用
就是不能判斷撐壓。
出現撐壓的現象只是幻覺。如果你仔細研究一下，均線中的變數，你會發現根本不存在撐壓。
第二問還是不錯的。
知道根據自己的交易周期來設置均線周期，比那些隨便蒙的傢伙強很多。
市場運行的規則是，不演算法定假日，周一到周五為交易日
那麼日線級別5日均線 50日均線判斷多空強弱足矣。判斷轉折時間的話，得修正均線參數。
如果用周線交易的話，一般用13和52就足夠判斷進出場點位的了。
當然，用均線分析市場，多少有點笨。學過線性代數的都知道，均線空間和價格價格空間是同構的，均線和價格兩個指標包含了完全相同的信息，不多不少。所以提壓力和支撐的不是騙別人就是騙自己，但都是在騙人。很多人看不懂這句話是什麼意思，通俗一點說，因為兩者包含的信息是相同的，所以如果你不能從價格本身看出支撐，但從均線里看出支撐，就只有一種可能：你想多了。
而之所以覺得有壓力和支撐是人認知上的原始局限，就象你能看到黑洞洞的走道里有一雙眼睛盯著你一樣，是刻在我們基因里的原始非理性。行為學管這叫 代表性啟發式思維，而文科出生的人因為缺乏證偽的手段這一局限會更顯著。不然你可以跑個程序看看支撐位能不能獲利。注意這裡是跑程序，而不是用軟體做回測。至於程序怎麼跑，我其他的帖子里已經給出思路了。
對於一個智力正常的人，可以試著這樣去理解。假設支撐位是存在的，記做P，那麼當價格到達P的時候，所有的人都認為價格會漲，於是便沒有人會賣。那麼要在支撐位建倉的人是無法實現的，於是為了利用好支撐位，這個人會在價格到達支撐位之前建倉。如果有兩個以上的人有這樣的意圖，那麼先於其他人建倉是一個更有利的策略，於是大家一博弈，就會在一個顯著高於P的價格之上形成均衡。那麼此時的支撐P就不是支撐了。由於P的任意性，所以支撐位不成立。同理壓力位也不成立。
交易獲利的本質恰恰就是用理性克服本性所獲得的補償，沒有極強的邏輯思維的話就只能靠運氣了。有趣的是見過很多前言不搭後語的人反而更傾向於認為自己邏輯能力爆棚，這樣的人推薦去TopCoder自己測試一下或者找本數分試試後面的證明。
不請自來，這個問題之前也困擾我很久，現在也不能說完全想明白了，我自己的理解就是，人們對價格的接受有一個範圍，價格越高買的人越少，價格越低賣的人越少，當價格高或低到一定程度會形成一個心理的瓶頸，在均線上體現出來就是支撐或者下壓。
我之前也問過這種問題http://www.zhihu.com/question/28136829因為MA 價格平均線就差不多等於是這段時間的市場平均成本 。
如果是有主力的話 差不多等於主力的成本線 。
大概原因就在這裡 。不要去看什麼大理論。。
調整到主力的成本線 繼續跌 會讓其他人拿到便宜貨
那主力就在支撐點拉升回來了。
MA 配合 MACD看就知道了。
馬牽引著馬車前進。馬蹄的印跡如果看作價格的話：不連續，無規律，先行。馬車的輪轍就相當於均線：連續，平滑，滯後。
車轍的兩條線，形成一個通道。車轍對馬蹄印的支撐和壓力，是按照常理來推斷，馬繼續沿著既有的通道內前進的概率，小於路突然轉彎或馬突然受驚的概率。如果取兩條轍線的中心點連線，馬蹄印一會在線左邊，一會在線右邊，好像真的是轍線在影響馬蹄的軌跡。
真的是這樣嘛？取通道中心線的話，馬蹄出現在中心轍線左邊和右邊的概率，其實是一樣的，各佔50%。如果馬跑的路程足夠長的話。
那為什麼很多人堅信車轍能影響馬怎麼奔跑呢？並相信可以以此獲利？可能是他們出現了幻覺，以為是馬車在拉馬。
從概率上理解，均線系統，是無法實現正收益預期的。多大周期，都一樣。
對於玩股票期貨現貨外匯的同學來說，壓力支撐位這個概念，真的是熟得不能再熟了，再熟就爛透了。
壓力支撐位是什麼鬼？度娘是這麼解釋的：
在股價下跌時可能遇到支撐，從而止跌回穩的價位是為支撐位。
在股價上升時可能遇到壓力，從而反轉下跌的價位是為壓力位。
TMD簡直就兩句廢話嘛。
事實上，支撐位和壓力位是真實存在的，就算不存在，喊了這麼多年，也存在了，所謂「忽悠重複一百遍大家也都信了」。
散戶總是那麼容易被忽悠。
支撐位壓力位何止被重複了一百遍，簡直無時無刻地衝擊散戶脆弱的小心臟。
那麼，到底支撐位和壓力位的本質是個什麼西瓜？
小弟曾自稱學富五硬碟，儘管五硬碟大部分裝的是日本愛情動作片，但是在浩瀚無邊的片源之間，偶爾漂浮著零星幾本關於交易的盜版電子書。
看片時偶爾看看書，這是我裝13的知識來源。
那些說自己太丑裝不了13的同學，不是因為你丑，而是因為你懶讀書！
今天，小弟憑著看過幾部日本愛情動作片，不對，應該是看過幾本盜版書，假裝有學問地和大家扯一扯支撐位和壓力位這層膜。
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支撐位和壓力位其實是同一個東西，向上形成支撐，向下就會形成同等壓力，力的作用是相互的。
「力的作用是相互的」
這特么是牛頓同學提出來的物理定律啊，看來牛頓同學不僅通曉物理，還懂交易。
具體怎麼理解？我們畫個圖，舉個均線強支撐的例子。
「價格回踩20日均線形成強支撐」
看上圖，為什麼會有20日均線這個強支撐，這個強支撐的本質是什麼？
其實在交易初期，均線支撐是不存在的，直到後來出現了均線，一些分析師用均線來解讀支撐與壓力，每天重複說重複說……
一個概念重複了不知幾百遍之後，交易者腦里就有了均線支撐位壓力位的概念了。
當交易者腦里有這個支撐之後，每當價格回調到這個位置，部分交易者就會想：這裡有個強支撐，必須果斷強勢插入，不對，買入。
於是，原本下跌的行情，在一部分預期要反彈的資金接盤之後，迅速反彈。
一個支撐位就這樣硬生生被「造」出來了。
均線支撐壓力位，影響交易市場幾十年，影響到每一個交易者，簡直就是無中生有的登峰造極之作。
無中生有的另一個至高境界，讓我想到馬雲。
每年的11月11日是節日嗎？肯定不是，我小時候就沒有在11月11日這一天放過假或者吃過好吃的東西。
後來，馬雲開了個淘寶，來了句：光棍們，一年365天，我們總得有一天善待自己，放肆自己，來吧，在雙十一這一天，來我們這裡瘋狂地購物吧。
於是，雙十一，一個毫無意義的日子，被馬雲硬生生地整成了購物狂歡節。
均線支撐位和壓力位的形成機理和雙十一購物節本質上是一樣的，只是前者形成的過程比後者要複雜，形成的時間也比後者要長。
但是，都是忽悠的產物，人造的。
基於任何指標公式分析出來的支撐位和壓力位，大多數都是無中生有，人造出來的。
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那麼，有沒有真正的，基於供需關係的壓力支撐位呢？
肯定有，還是直接上圖吧，有圖有真相。
看上圖，行情從左邊往下猛砸，開始出現大量抄底盤，並在圖中第一個矩形區域「築底」產生大量買入盤。
之後向下突破，在上方「築底」處形成一處密集套牢區。
行情真正築底反彈後，在上一個套牢區平行處形成一個密集解套區，這個區域會形成很強的向上阻力。
為什麼呢？
因為人性！
百分之九十的散戶習慣性解套賣出。也就是說前期集中抄低的籌碼在這個區域正好解套，於是一有買入盤拉升，馬上遇到解套盤的賣出阻擊。
由於前期套牢盤比較集中，量也比較大，會在相應的解套位產生比較大的成交量，和比較長時間的拉鋸，於是就出現了我們平時所說的「頭肩頂」「頭肩底」形態。
這種壓力支撐，是因為交易者害怕虧損，解套平倉而形成的，是由人性決定的，不是人造的，純天然綠色產品，你值得擁有。
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不管是人造的壓力支撐，還是純天然的壓力支撐，都是眾多交易者的合力形成的。
因為有散戶合力，壓力支撐很容易被主力利用。
為什麼？
因為有合力，才容易一茬一茬的收割。
怎麼收割？
例如上圖的解套賣出區域，主力先通過一段時間的上下振倉，振得你昏頭轉向，振到你懷疑人生，放棄手中的解套籌碼。
散戶一邊丟籌碼主力一邊撿，然後在某個風和日麗的午後，發力急速拉升。
之後你就會發現，特么守了幾個月單子，一解套就是一波大行情，自己毛都沒賺到。
行情好像總是在你的單子被振出來之後就會突破並迅速拉升，主力好像就缺少你那一兩手籌碼一樣。
其實，主力缺的不是你那一兩手籌碼，而是同一類散戶手中所持有的一兩手籌碼，加起來就很多了。
所以說，所謂的壓力支撐位，就是大眾合力的結果。對於懂的人來說，這種合力是可以利用的，對於不懂的人來說，你就是羔羊。
對於散戶來說，壓力支撐位就像一堵沖不破的牆。
對於主力來說，支撐壓力位就是一層膜，必要時一捅就破，一捅就高潮迭起。
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