「獨立寬客」是否可行？
我本人有金融投資+計算機領域的知識，目前在互聯網公司工作。業餘時間主要的興趣就是投資，「與市場玩，其樂無窮」啊。
我想知道，有沒有可能在業餘時間做一個「獨立的寬客」，即依靠自己的編程能力，開發一套適合自己的交易策略，然後在雲伺服器上搭建一個交易系統，讓它自己跑。請問這樣可行嗎？有人這麼做過嗎？可能會遇到哪些坑？多謝指點！
謝邀。
其實「獨立寬客」是一個追求的過程，而不是一個有簡單答案的結果。題主在互聯網工作，對寬客有興趣大可自己搞起，以我的經驗看，交易系統、伺服器等都好辦，最根本的問題是在業餘時間裡積攢經驗做策略，能不能做出點東西來。上策：
最理想的情況是，你搞了套很牛逼的系統和策略，每天開著跟印鈔機似的，那麼你必然很逍遙了，你可以跳到一家中意的自營或基金公司，公司給你一大資金(拿別人的錢投資叫金融，玩自己的錢叫**，嘎嘎)，給你共享各種行情或數據資源，有交易員幫你盯盤，你只管在海邊瞄幾眼交易，收盤了就出海打漁好吧。時間大把又來去自由，豈不是很獨立？大可不用在互聯網公司賺那點辛苦錢，而應該是趕緊把小三扶正，副業變主業，越做越強。中策：
通過業餘時間的持續努力，你攢了不少經驗，但是不夠牛，沒能獨立開啟印鈔機。到了這個程度，可以考慮跳槽到程序化交易為主的公司，可以去做交易系統，也可以去做策略研發，看機會。這個時候你邊做邊學習，可以光明正大的看行情，有時間盯盤做交易，有機會把系統和策略做得更深入更專業，再也不是那個需要拿個手機遮遮掩掩看行情的騷年了。下策：
做了好幾年，還停留在看K線等很初級的階段，也許偶爾賺點錢但整體不夠牛，投入資金和精力但產出有限，也就自己玩玩。下下策：在互聯網不好好上班，分散大把時間搞交易，結果沒折騰個所以然出來，兩頭耽誤。以上，通過在團隊里交流學習，特別是資源共享，對一個人的成長(特別是半道出家自己摸索的人)有極大的促進作用，效率上遠遠高於一個人黑燈瞎火的摸索，閉門造車往往是起步階段沒門道的時候，不得已。
團隊為王，抱團作戰才更容易在資本市場PK中勝出，開啟印鈔機模式。其實吧，有本事了啥時候不獨立，有印鈔機了啥時候不獨立:)這是可行的，認識不少這樣的朋友。他們做得非常不錯，賺得也不少，都已經實現了財務自由。但是付出的努力也非常巨大，基本都從原公司辭職了。量化交易要想賺大錢，需要投入非常巨大的精力，有很好的悟性和堅持不懈的精神，還要有非常好的心態。試著靠運氣賺錢，賭一票心理的，都活不了太久。這幾年這個行業的壁壘也越來越高了，證券現在不接收新開戶量化交易介面，期貨也已經競爭白熱化。想要簡單使用現成軟體，寫兩句腳本，用簡單信號就做到財務自由基本不可能。因為競爭對手都已經鳥槍換炮了，行情速度，行情深度，交易速度都要快至少一個數量級。這條路走得遠了，一個人的精力是不夠的，必須有團隊來處理非常多的事情。包括和證券、期貨公司的溝通，監管的溝通，不斷開發升級系統和研究策略的工作量，以及風控系統。沒有一勞永逸的策略，證券和期貨的交易和行情介面也總是不斷更新升級，成本也隨之上升。可以說這個行業在國內已經走過了石器時代了，小打小鬧的結果就是最終安安心心回去上班，該幹嘛幹嘛，就算不虧錢也賺不了多少，還投入了不少業餘精力。只有把這個當做一份工作，一份事業去做才能得到回報。
可以，我就自己玩，業餘愛好
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我個人也在研究這個,寬客看經驗.越老越值錢,
進能到金融行業做個大牛(國內這個剛剛起來),退當個業餘愛好玩玩.我看zhihu上,把很多大牛特別是在國外金融行業工作的大牛,把高頻交易系統當成寬客一部分,用這個做門檻嚇退很多想入門者.高頻交易系統只是特例,一.必須用C++ TCP 編程 ,二.並且需要低延時的高帶寬的機房,三.是對應市場支持這種高頻交易介面.
這個條件,沒幾個地方合適.成本也是極高,完全不是個人能玩的.但這個也是寬客
第二,不少人用對手太強大,賺不到錢之類理由來嚇退你.無它就是想把你嚇到不進入這個行業.
其實我估計你的出發點,當業餘愛好. 做個股市散客而以,那麼這個理由就不成立了.我就是當個業餘愛好,投個幾萬在裡面玩,只要不把身家性命放在上面. 就當小賭怡情了.而這是知識上的小賭,所以做獨立寬客是完全可行的.做獨立寬客的最簡化的模型就是. 能自動取得股票各項數據,二是軟體能自動通過API下單.
這二項基礎性工作,如果寬客自己來做,成本不說,單資質就夠你受了.但是互聯網的進化,已經把很多基礎性工作已經有人做成產品來使用了.所以這個也不是問題.
我的建議:
一.如果做策略性寬客, 目前通用語言只有Python,沒有之一,那種拿國內什麼股票軟體腳 本來說事的人,說明他的知識還是在上一個世紀,寬客的門都沒摸到.這個語言對一般的IT工程師不算個難事.
而且國外有很多開源的Python 交易策略庫,完全不用從頭造輪子.即可上路.
二.找到量化數據平台.
在線提供我知道有兩家,都在zhihu推廣過.可以用Python對於當前或歷史各種數據進行編程分JoinQuant聚寬量化交易平台優礦 - 通聯量化實驗室三.找到自動交易介面
我看支持Wind交易介面的有一個是大獎章|量化投資 ,有人寫一個簡單教程,你看一下 【量化小講堂【量化小講堂 - Python、Pandas系列】使用wind介面在A股進行自動交易(1)題主的描述和我很像，我的情況：在某銀行的互聯網部門工作，日常的主業是產品經理，就是寫寫需求、搞搞運營之類的事，業餘興趣是投資，有一定的編程能力，目前已經開發了很多的交易策略（只限期貨領域），然後租了阿里雲的伺服器，讓它自己跑，偶爾會通過手機或電腦去雲端看看信號執行情況，一般一年左右時間會對策略進行一些調整，其餘時間就是開發和研究新的策略。已經搞了兩三年了，交易情況有虧有賺（一般跟人炫耀賺錢的時候，或是在一些交易比賽取得領先的時候，沒過多久就會虧回去，所以現在我從來不說自己賺了多少錢），哈哈。所以題主說的「依靠自己的編程能力，開發一套適合自己的交易策略，然後在雲伺服器上搭建一個交易系統，讓它自己跑」這是可行的。
我覺得我現在的狀況只能算是略懂自動化交易的獨立小散客，「寬客」之名承受不起，畢竟技術也沒高到哪去，而且社會上也沒有什麼寬客職業認證考試，總不能看了一下同花順軟體里的均線金叉，然後下了一單就說自己玩的是程序化半自動交易，給自己冠以寬客之名，我覺得真正的寬客是除了交易策略之外，還要懂很多的數學物理等知識的，編程和交易技能只是知識體系中的一部分罷了。也加入了所謂的寬客群，有一個「寬客俱樂部」活動，定期在各個大城市搞聚會，北京的是每周六下午六點在朝陽的一個水吧，因為家離那較遠，周末時間也少，遺憾從來沒去過。
要說遇到什麼坑的話，反正我到現在是沒遇到過，可以把交易心態放好，當成是一種興趣愛好，以此為起點多學習知識就可以了。很喜歡書上說的那句：喜歡做一名寬客，是因為你可以自己掌握命運。祝你早日通過計算機編程的手段在金融市場交易投資領域獲得財富自由吧。我所理解的獨立不僅僅是指獨立研發， 而且是指資金的獨立，就是說你用的資金全部都是自有的閑錢， 無壓力的資金。
一般的量化公司，無非是IT支持，研究員，交易員，風控， 拉客戶的，等等。 我一個人包辦這些崗位（當然，不需要拉客戶）綽綽有餘，閑的淡出個鳥來，不知道樓上那麼多人為什麼說非要一個團隊才能搞。親測，實際付出精力遠比預計的精力大得多，比上班可辛苦多了。。。你需要不斷地看數據，分析宏觀微觀，建模，回測，模擬和實盤調整，這是個深坑，如果以為寫個程序自己就智能的幫你賺錢了，那就圖樣圖森破了
這是最低配了
如果你能上油管，可以看看這個視頻-Basics of Quantitative Trading https://www.youtube.com/watch?v=06mHrkSsG38
做高頻都是炒期貨的，要不是做市商或基金。普通投資者炒股因為t加1，只能低頻量化。一個完全可以搞定所有，沒有好的策略，再大的團隊都是廢物。大團隊高智商很容易組建，但沒幾個長久穩定賺錢。
沒問題，我已經用tb 開拓者掛到阿里雲伺服器上運行策略了，mt4的還在開發，以後還準備上multicharts,當然以上都是低頻的。
不可行，你需要一個團隊。
可以試試，主要還是看你能開發出什麼策略，能不能持續盈利。高頻的交易比較難，需要的數據源要求高，個人購買的成本相對交易資金的比例可能會比較高。當有了持續盈利的策略後，可能會嫌賺的少了，想開個私募做大規模了等等，又成小機構了。
答案可行。你問題的本質是「能否持續盈利並存活」，這毫無疑問是人力能做到的，這樣的人是少數，但這樣的人很多。「獨立的寬客」與「不獨立的寬客」在交易上有區別嗎？盈利和存活上有區別嗎？沒有。「獨立寬客」有人這麼做過嗎？肯定有。你希望有做過的人來給你一個方向，一個模仿的信心。其實沒這個必要。每個人所擁有的資源，所具有的缺陷，所面對的時機都是不同的。別人能做成的，不見得我們就能做成；別人做不成的，不見得我們就不能成。這種例子隨處可見。可能遇到的坑。純粹地從數據出發，沒有真實地去理解交易。在寫程序的時候，總想普適性地去擬合數據，而不是從交易角度去挑選數據。
如果哪天你做成了，還望告知。（474329170@qq.com）不需要你的策略，我只是想看看你的成績單。我還是挺好奇「自動化交易」能做到何種高度。
Negtive，沒有硬體武裝和強大的IT資源做支撐，quant就是一個網管爾.
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