數學對金融工程而言到底有多重要？

01-04

我是個非２１１一本的金融工程大一學生，現在還不明白金融工程到底是什麼...以前沒有什麼數學背景但也不算太差，現在學習金融工程需要看哪些。

金融工程大體有兩個方向：

一是研究模型的，類似B-S期權定價模型、VaR模型之類的，致力於研究新的模型或者修正已有的模型，這主要用到隨機過程方面的知識，一個國內比較牛的例子是彭實戈院士是研究倒向隨機微分方程在期權定價的應用。但是這個方向研究出的模型並不一定適合現實中的市場，比如B-S公式是建立在交易成本為零的基礎之上的。當然這也給後來的人留下了繼續研究的空間，我們老師還讓我翻譯過一些在B-S公式的基礎上加上交易成本來的定價的論文。

二是搞實證分析的，用ARCH，GARCH等模型研究現實中的數據來發現規律的，主要用到時間序列分析，金融計量學之類的知識，有點偏數理統計，在業界做實務的人大體是這個方向。

不管是哪個防線數學都很重要，是研究金融世界最重要的工具

還用學會運用各種各樣的軟體，matlab這個必會，搞數理統計方向的最好會R

時間序列，統計套利，套利交易基礎中的基礎．

嘿嘿～鄙人本科金工master數理金融目前工作也是金工～跟題主分享下經驗吧～

首先金工是啥？籠統點說就是用工程學方法解決金融問題。具體來說的話，設計產品是一個重要部分。這裡的產品主要是指金融衍生品，比較老的包括期貨，期權，互換，新一點的如CDS，MBS,ABS,CDO。這些產品可以用來轉移風險，或者盤活市場流動性。

產品出來後很重要的一點就是計算內在價值。這一方面就需要深厚的分析學功底，包括數學分析，實分析，概率論和隨機積分等等。答主區區master功力不夠深厚，所以只能膜拜那些做模型的phd。這方面還會運用蒙特卡羅模擬，有限差分之類的方法。

金工的另一個重要用途是風控。包括計算VaR，違約概率等等。這需要數理統計類知識。包括面板數據，時間序列，以及上文提到的實分析和概率論。答主目前在做的就是這個部分。這方面以應用為主，計算機基礎很重要。答主常用R,SAS,MATLAB,PYTHON,C++,SQL等等。

另外，量化交易也屬於金工範疇。要是設計出來一個有效的模型就可以賺大把的錢哦！

總之，學金工數學很重要！計算機很重要！經濟學金融學基礎很重要！這不是一條好走的路，希望題主不要被嚇到～

最後提幾本教材。首推的就是經典的約翰赫爾《期權期貨及其他衍生品》。國內的可看廈大鄭振龍教授的《金融工程》。這兩本對於本科階段來說打基礎足夠了。

本來想入該行，後來實習後覺得國內的金融工程，其實就是券商風管部，這模型基礎和報告太脫離實際，只能說國內金融還在發展的初級階段，本人退休前能不能看到崛起也難說。