有哪些套利方法？

01-04

跨期跨品種中除了傳統的利用什麼協整啊，相關啊，判斷上下界的方法還有什麼套利的方法？

謝邀，有哪些套利方法，本人從事套利對沖交易超過七年，還是比較有研究的，看你做什麼市場了，如果期貨市場可以做跨期套利，跨品種套利，跨市，相關產業鏈套利，高頻演算法套利，或者股指股票對沖套利，類似Alpha,蝶式套利，飛鷹套利，也可以做基本面套利,宏觀套利，和統計套利，或者期現套利。外匯市場，可以做基本面和貨幣相關性套利，統計套利，三角套利，關聯屬性套利，還有根據外匯市場平台間報價差異做價差高頻的，金銀基本面套利，美原油和布倫特原油的套利等等。股票市場，可以與股指對沖，可以做分級套利。

可以多去關注一些國外的對沖基金，大的套利機構，索羅斯、西蒙斯的一些相關報道和書籍採訪等等，從人物傳記，履歷以及招聘用人，相關報告什麼的還是能搜索出一些東西的，裡面都會有很多可以參考借鑒的東西。

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期貨跨期的方法，跨期套利，簡單點說，就是根據交割期的不同，進行套利，可以做統計套利，也可以做趨勢套利，或者高頻套利，一般市場上散戶常用的兩種，一種是統計，就是根據近期，中期，遠期，人們對價格產生不一致的看法，產生的價格不同而進行套利，當價格超過合理範圍，產生套利空間，回到合理範圍，平倉獲利。

還有一種蝶式套利，就是中期2倍倉位，做多，近期原期各一倉做空，或者相反套利。

期貨跨品種的方法，有的是相關品種，有的是產業鏈套利，相關品種套利:

1、大豆和豆粕套利

2、大豆和豆油套利

3、豆粕和豆油套利（即油粕套利）

4.、大豆和玉米套利（種植面積競爭）5、豆粕和玉米套利（飼料消費替代）

6、玉米和麥子套利（飼料消費替代）

7、麥子和早秈稻套利（南北飲食習慣套利，替代）

8、豆油，棕櫚油，菜油，油脂三角套利

9、棉花和pta套利（滌綸短纖替代）

10、塑料和pvc套利

11、塑料和pta套利

12、塑料和橡膠套利

13、螺紋鋼和線材套利

14、螺紋鋼和pvc套利

15、螺紋鋼和焦炭套利

16、銅鋅，銅鋁，鋅鋁，鉛鋅套利

產業鏈套利:產業鏈套利最出名的就是壓榨套利了，就是大豆，豆油，豆粕，壓榨利潤，還有就是，螺紋鋼，焦炭，鐵礦，還有其他的，他們分別位於產業的上下游，關聯度比較高，可以統計套利，利用價格差或者比值差找合理區間，出了合理區間讓他們回歸，具體她們的關係你可以自行百度，手機打字太累，就不詳細介紹了。

散戶或者機構有一部分人用統計套利，有一部分人做趨勢套利，就是看哪個趨勢更明顯，做那個，另一個做反方向，比如，你看大豆預計短期會瘋漲，而豆粕趨勢不明顯，可以做多大豆做空豆粕。

如果用統計的方法，就要考慮基本面的異常，如何止損，如何更低降低風險，如果做趨勢性的，就要有能力對趨勢判斷準確。如果吃頭寸，做跨期，就要考慮硬體，計算機成交速度，網速等等。

注意:套利存在風險，價格不一定會回歸，支撐統計套利的基礎是歷史總會相似，但是過去不一定代表未來。歷史會相似但不會重演，惟一會相同的就是太陽明天一定會升起。

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不謝。說一個很有名的套利方法。

1875年，法國阿爾勒一個叫Jeanne的女人出生。

1896年，這個女人嫁給了自己富裕的遠房堂親，之後日子過的很愜意，一輩子不用幹活。

在1934年，她35歲的獨生女死於肺炎，1942年的時候，她的丈夫去世。而在1963年，她的孫子也因為車禍而身亡。

而她，一直非常健康的生活著。

這個女人為世人所熟知的故事，是她和一個律師的一個交易。。

1965年，當時已經90歲的她，因為沒有繼嗣，於是她選擇用自己在阿爾勒市裡的房子，和一個叫Fran?ois Raffray的律師簽下了一份「反向貸款」的協議。

當時47歲的律師Fran?ois Raffray，同意支付Jeanne每個月的生活費直到其去世為止，作為回報，在Jeanne去世後，這個房子要歸Fran?ois所有。

當時法國人喜歡以這樣的形式購買老人的物業，一方面可以讓年老的業主留在自己的物業里安心養老，而另一方面，買家又可以有機會得到意外收穫。。

——畢竟年紀這麼大了，一個年老業主不小心那啥的話，自己就賺了。。

當時Fran?ois算得很清楚，她現在已經90歲高齡，每月支付2500法郎，要連續支付10年才等同房子本身的價值。

——除非老太活到100歲，不然這是一個穩賺的買賣。

但是，這個精明的律師顯然百密一疏。。他應該在簽協議之前調查一下Calment的家族背景。。

她家族的人很多都非常長壽。例如她的哥哥活到了97歲，她的父親差幾天就活到了100歲。而她的母親也活到86歲高齡。

就算不調查她的家族背景，也應該調查下Jeanne的身體狀況。。

於是，一場馬拉松就開始了。。

1年。。

2年。。

3年。。

日子在律師每天的期盼中不緊不慢的過著，但Jeanne完全沒有一點點身體不好的情況出現。。

說起來她也確實是萬中無一的奇人了。。

她在85歲時才開始鑽研擊劍。。

到了100歲的時候，騎著腳踏車在城市裡閑逛。。

到了114歲了，到處行走，行動自如。。

當時在Jeanne 110歲的時候，她還感覺特別不好意思，給律師寄了個聖誕卡，道歉說自己這麼久還不死不去，浪費了他這麼多錢。。

這時候，律師付的費用已經遠遠超過了房子本身的價格了。。

這時候，律師已經悔死了。但是他不能反悔。因為根據協議，如果他停止支付費用，遺產協議會自動作廢，那他之前的投資就打水漂了。。

自己裝的逼，含著類也要供完。。

日子繼續過著。。

關鍵是Jeanne的生活習慣也沒有特別好。。她每周吃兩磅的蛋糕，長期喝葡萄酒，還有煙癮——她一直抽煙抽到了117歲才戒掉。。而且還不是出於對健康的考慮。她當時眼睛已經看不清東西，但不好意思一直叫別人幫自己點火，所以乾脆戒掉了。。

1994年，Jeanne入住老人院，讓Fran?ois看到了一絲曙光。。

然而，在她入住老人院的第二年，也就是1995年，這個77歲的律師，卻因為癌症而比她先去世了。。

。。。。。

到律師Fran?ois Raffray去世這一年，他已經向Jeanne付了920,000法郎，超過了房子本身價值的幾倍。

不過這也是一個有職業操守的律師，在他彌留之際，他仍然不忘這宗虧本生意，叮囑妻子繼續支付月費。

而他的妻子也遵從他的遺願，繼續支付Jeanne費用。

1997年8月4日，Jeanne去世，享年122歲。

——她就是至今為止吉尼斯世界紀錄大全上有記錄證明的人類最年長的女人，Jeanne Louise Calment。

她的一生經歷過很多事情，例如曾參加1885年維克多·雨果的葬禮，見證1889年埃菲爾鐵塔完工，還經歷了兩次世界大戰。。甚至在她去世前，還見證了遠方的中國慶祝香港回歸。。

這輩子值了。。

她的故事開始並未得到世人的關注，直到1988年的時候，「梵高拜訪阿爾勒百周年紀念」的時候，她偶然接受採訪時，她說自己14歲的時候曾在父親的店裡遇見梵高，並形容他「骯髒、難以相處」。。

然後大家掐指一算，都驚呆了。。

這個故事得出的結論就是，身體健康就是一種最好的，穩賺不賠的投資。。

祝大家身體健康。

企業發行100元債券，購買100元銀行理財，銀行理財再去做100元銀行委外業務，委外機構再去購買100元企業債。

在這樣一個循環體系中，儘管看起來什麼都沒有產生，但是在企業資產負債表中，企業生成了100元資產和100元負債，銀行理財增加了100元規模，委外機構擴大了100元受託資產，所有機構似乎都能從中獲利。

但需要注意的是，每個環節的收益率是不一樣的，這就可能引發一些問題。比如，企業5年AA+中票收益率是3.5%，三個月理財預期收益率是3.9%，企業可以賺到40bp；理財資金再以4.2%的成本委外，理財可以賺到30bp；委外機構購買3.5%的企業債，這存在70bp的虧損，如何彌補這個虧損就成為了委外機構的難題，在高收益率資產幾乎消失殆盡的時代，委外機構只能通過加槓桿的方式維持收益和負債的匹配，近兩年來央行一直保持寬鬆，持續釋放流動性又使得加槓桿的方式不斷得到支撐。

比特幣不同市場間套利，境內外人民幣套利

期貨跨市套利，私聊

跨期套利，跨品種套利，都是有風險套利，套不到就虧一筆大的。

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