你的交易系統是根據哪些常識、理論或哲學而建立的？

01-03

任何一個長期的trader，必然會形成自己比較穩定的「交易觀」，這是他長期以來堅持的信念、原則，而交易系統的形成，從最開始接觸金融市場（股票、期貨、外匯）開始，到後來比較穩定和成熟的階段，也一定與他所認可的一些基本常識、理論與哲學有關，比如從事物發展規律來看的物極必反，盛極而衰，否極泰來；又或者強者恆強，弱者恆弱？從人性特點來看的從眾心理、標新立異、破舊立新。還有從大自然世界來看的叢林法則、弱肉強食。這些說法都很籠統，真正具體和落實到能夠真正創造價值的交易策略上還有更多的細節，這就像要建造一棟建築，先要有設計圖、可行性分析，然後才能破土動工。
一般人認為，金融市場是個很高端的東西，但是我認為，很多名牌大學金融專業高材生、CFA分析師看待市場的方式未必那麼可靠，不如從一些基礎的常識、理論和哲學來討論怎樣的交易系統是可靠的。

謝謝邀請。我的交易系統提出是根據統計學或者說科學研究的方法建立起來的，其實這和很多領域的研究方法異曲同工。

我雖然本來是學習生物的，但是在大學期間已經學會了一般科學研究的一套流程，無非是這樣：

1、提出假說

2、實驗論證（統計學）

3、實踐檢驗，若符合的很好就堅持，若符合的不好就修改假說

4、在理論的指導下應用

用程序化的流程圖表示，基本上就是這樣：（點擊看大圖）

這張圖顯示了交易系統形成的一般過程，一些細節如調參，如何結合人工策略等等未標出。更詳細的內容見回答

交易策略和交易系統是不是一回事？www.zhihu.com

結合這兩個回答，基本上就是交易系統的提出以及在實踐中不斷完善的過程

當然，它會失效，因為有的時候波動規律變了，這個時候就基於新規律要構建新的交易系統。

你如何知道它即將失效？看這裡

如何判斷MT4/MT5的EA交易策略是否已失效或者即將失效？www.zhihu.com

這裡要非常感謝知乎的前輩們，他們的分享對在下幫助很大，在下實在是三生有幸能認識各位前輩們！

（交易系統的形成，盛京劍客前輩的論斷十分科學和理性， @盛京劍客）

市場是客觀存在，交易是自己和市場的互動，本質是主觀順應客觀。客觀就像一條奔騰不息不斷變化的大河，我們交易要做的，就像是從大河裡取一瓢水，當我們主觀契合了大河的奔騰節奏，就從大河裡撈一把，當我們主觀和大河不合，我們就在岸邊收手等待，如果這時候強行取水，我們將會被大河卷進去淹死。

我們必須要了解清楚三點，市場的特性，自己的特性，自己怎麼和市場互動（交易），只有這樣我們才能做到主觀契合取一瓢水，不契合能待在岸邊。交易系統是自己怎麼和市場互動，但是在建立的過程中，需要對市場的特性，自己的特性進行深入的了解。

市場：價格變化&<——多空力量&<——資金博弈&<——人心看法&<——客觀面變化&<——萬物運行規則。

價格的變化是多空力量變化引起的，多空力量的變化背後是資金博弈，資金博弈的背後是情緒觀點，情緒觀點又是由於基本面的變化引起，無論是價格變化還是人心還是基本面，都是萬物運行規則下的表現。一層比一層深入，穩定。知道這個有什麼用呢，這就是各種交易方法的根啊。

萬物運行規則是什麼，是初中物理，高中馬哲，老子道德經，等等。

萬物都是宏觀上的確定性微觀上的不確定性的組合（換成馬哲的說法，偶然和必然的關係）。一個新手會認為市場是確定性的，一個入門的新手會認識到市場是不確定性的，一個穩定盈利的老手會領悟並遊刃有餘的應對市場宏觀上的確定性和微觀上的不確定性。

什麼是宏觀上的確定性，趨勢和震蕩必然轉化，強弩之末必不能穿魯縞，物極必反。

什麼是微觀上的不確定性，人無法確定什麼時候什麼地方震蕩轉為趨勢，什麼時候什麼地方物極，什麼時候是強弩之末。

宏觀上的確定性構築盈利的核心，微觀上的不確定性生出盈利核心的補丁。如同一輛汽車，核心是一個發動機驅動四輪，光有核心雖然能跑，但是方向無法控制，快慢無法控制，安全無法控制，需要加上方向盤，剎車，油門，這些是在核心上打補丁以應對市場的各種情況，並適合自己，用來比賽，就做成賽車，用來越野，就做成越野車。核心不變，但是補丁隨自己而變。

交易系統：操作規則，交易工具，技術分析&<——交易思路&<——交易原則&<——交易理念&<——對市場，對自己，對交易（即市場和自己的互動）三者的理解。一層比一層深入，穩定。如同市場的運行，也是萬物運行規則下的表現。

人都知道初中物理，高中馬哲的意思，但是卻無法從市場上取一瓢水。理念需要落實到交易原則，思路，操作規則中，並且構成一個融洽的整體，大多數人都做不到，這不是學習可以學的，是長年的練習實踐，慢慢這些知識變成思維，再變成操作行為，這個時候知行合一。知行合一的目的是天人合一。什麼是天人合一，冷了加衣服，熱了降降溫，餓了吃飯，困了睡覺，市場的變化了操作也跟著變化，而不是自認為自己能力牛逼能抗寒抗暑耐餓耐困，跟市場較勁虧了罵市場。順天而行，主觀客觀統一就是天人合一。當然也要明白自己能力有限，不可能每時每刻都能和客觀合一。知行合一，天人合一，則忘我。

聽說古代的人能夠通過修鍊達到完全的天人合一，用來養生，預知未來，雖然聽起來玄，但是我信。

這個形而上的回答，寫的也不夠嚴謹，估計懂的人早就懂了，不懂的人還需要在實踐中領悟。

寫這個回答的時候，我突然發現古代的用詞，像天人合一啊，道啊，在現代語境下用，顯得很玄很有范，一用逼格馬上MAX了，翻譯下，麻蛋，馬上掉檔次了。

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現在想想，小學中學學的這些東西，其實很有用，但是因為太過於普通，太過於常見，以致忽視了，就像空氣如此重要，離開了空氣很快就會死，但空氣卻常常被忽視存在。一葉落而知天下秋，常見的事物背後隱藏著宏大的規則。

市場是波動的。

漲多了要跌，跌多了要漲。

大波動會變成小波動，小波動會變成大波動。

必要條件決定了入場點，沒有充分條件決定了止損及資金管理。

例如上漲趨勢形成，必然形成多頭排列以及一些特定的突破形態，那麼這就是入場點。

但形成多頭排列及特定突破形態不代表趨勢一定能延續，那麼就必須要有對應的止損及資金管理。

不請自來。

順大逆小和順小逆大，其實就是不是你的順勢而為，而是我的順勢而為。

存在一個波幅閾值，當價格波幅超過這個閾值時，其繼續擴大的概率遠大於正態分布統計（數學、直覺）的概率。

這才是所有基於價格本身的投機性交易的基礎。具體的去翻閱我成都的演講。

下面這個回答也有所概述。

https://www.zhihu.com/question/63680339/answer/217118758?utm_source=wechat_sessionutm_medium=socialfrom=singlemessage

前言:

理論和邏輯都建立在演繹的基礎上。不用歸納法是因為長尾效應，因為一旦出現極端行情，歸納法是失效的，而演繹出來的邏輯或者結論是不會出問題的。

遺憾的是，本問答下面幾乎所有目前為止所有答案都是從統計角度。統計只是結果，不是原因。是數量的一種表達，就像指標一樣。

之所以不從原點演繹，可能的原因是交易者對市場理解不夠深入，理解的只是表面的現象，並沒有對現象背後的原因進行探究。

第二是演繹法過於困難，畢竟大多數人是無法理解隨便一件事情的本質的，更何況是金融行情。

第三是由於歸納法很容易得出很多結論，並且有一定範圍內的有效性，進而從中獲利。但隨著市場轉變，歸納出來的方法就會失效。交易者不得不從新進行市場探究。相反，演繹法是很難出現失效的情況，就像數學一樣，現有所有結論都是從假設1+1=2開始的，而1+1=2又是人為規定的數學邏輯根本。因此，現有數學結論不會出現大錯誤，並稱為定理。定理是根據公理經過嚴謹邏輯推倒出來的。除非人類邏輯變化，否則定理永不失效。相反物理就不一樣的。物理的基本都成為定律。定律的意思是會根據條件不同而變化，也就是說有適用範圍，超過適用範圍定律失效，比如相對論和量子力學。即便不考慮那麼高深的定理，最簡單的比如燃素說是當年描述物質燃燒的理論，也可以解釋一些問題。後來發現了氧氣，氧氣理論可以更好的解釋燃燒。這就像我發現一個交易系統，一年我能賺10%，後來的系統可以賺50%並且風險更小。也可以參考鉛酸電池，鎳氫電池到鋰電池的進化。

說明: 如果可以理解上一段話，基本可以明白為什麼那些例如「交易系統失效」的問題，是非常膚淺的，我也懶得回答。那麼多人還討論的熱火朝天，我也不知道該高興還是不高興。

有一點值得注意: 數學歸納法是演繹法的一種體現。文中的一些部分證明我會用數學歸納法，但是大部分會用邏輯證明或者推理。

交易市場更像是物理和數學的結合形式。數學我們可以找到最根本的公理假設，物理可以找到定律，遺憾的是並沒有發現最根本的組成物質的是什麼。

金融市場完全是人造出來的。

本文從市場的形成出發，逐步推倒交易的邏輯。

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公理0 人們的意識作用產生了市場（無極）

公理1 價格是變化的（太極）

公理2 價格只有上漲下跌兩個方向（兩儀）

人為空間因素加入後

大幅上漲

大幅下跌

小幅上漲

小幅下跌

人為時間因素加入後

長期上漲

長期下跌

短期上漲

短期下跌

上述為四象

說明:四象本是兩儀的變化，純粹因為個人原因主觀判斷後產生的。也就是俗話中的長線短線快牛慢牛。

注意，此時時間和空間因素是並列的，都產生了四種。

四象排列組合

變成了

長期大幅上漲

長期小幅上漲

短期大幅上漲

短期小幅下跌

長期快速下跌

。。。

總共八種

上述為八卦。

八卦生六十四卦，六十四卦囊括世間萬事萬物（至少他們自己是這麼說的）

說明: 打開品種的圖，可以把任何行情歸結為上述八種里。

注:還可以加入更多緯度，比如成交量，那樣就有16種情況。但是沒必要，因為市場本質上價格的變化。

綜上，盈利的根本是獲得價差，價差是由於價格的變化產生。

第二部分:論交易系統的無限性和局限性

無限性:每個人都能製造出很多系統，都覺得自己的是聖杯。以均線為例，可以是從兩日到1000日均線，都可以盈利。

局限性:

任何交易系統都有盈利的時候，也有虧損的時候。

因為沒有勝率100%或者0%的系統。

根據交易系統的無限性，易得:

推論一:任何點位都可以開倉。

這也就是為什麼買入必然有人賣出，尤其是期貨里，必然存在和自己觀點相反的人。

但是需要注意:是因為交易系統有無限多種，所以開倉點位才有無限多種，這裡包含同一點位的對手盤。千萬不能把因果倒置。大部分人觀察到的現象是，任何點位都有對手盤，這只是現象，不是本質。

根據系統的局限性，易得:

推論二: 在任意點位開倉，都有可能盈利，也有可能虧損。

說明: 在任意點位開倉後，價格必然面臨前文中的八種情形。以做多為例，開倉後價格上漲的情形有四種，下跌的情形有四種，也就是說，買了以後，不是漲就是跌（很多人一定會說: 這不是廢話嗎？這確實看上去就是廢話，但這不就是市場變化的根本嗎？參見公理一。最簡單的東西視而不見，不也是人類思維誤區的一種嗎？）。

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第三部分

獲利的原理

買入後，價格上漲，在高於買入的價格賣出，進而獲利。

賣空相反。

這部分像是廢話，但是從這裡可以得出一個定理，也就是大眾常說的趨勢。我發現很多人根本連上述那句話都不明白，有人問，這麼簡單一句話有什麼不明白的？

但是，如果對上面兩句話進行推論，我們可以得到兩個定理

推論三，假設買入後價格上升，稱為順勢。

推論四，假設買入後價格下降，稱為逆勢。

推論五和六，對應賣空情形。

這個結論不是我最先提出來的，好像是k線有殺氣最先公布的。不過k先生說的比較概括，他說，開倉後賺錢了就是順勢，虧錢了就是逆勢。

高度概括的語言本是中文特點。劣勢在於高度概括的話精確性較差，讓人難以理解，而已經理解的人，可以用高度概括的語言描述一個複雜的事情，但向不了解的人傳遞信息時，就顯得力不從心。

范撒普博士在他的《同向財富自由之路》里明確寫過，好的倉位不會離你太遠。他舉了最大不利偏移這個概念，同時對比大幅盈利的倉位，發現了那些大幅獲利的倉位，最大浮動虧損不超過設計止損的一半。然而，這只是書籍里一小段話，我覺得這段話是這書最重要的一句話，可惜被一筆帶過了。

仔細閱讀李佛摩爾先生兩本著作時會發現，他對時間因素非常重視，並且取了個名字，叫關鍵點。但是，持倉時間卻有長有短。換句話說，他追求的價格的大幅變化。他幾乎是平台突破的師祖了吧，突破後應該大幅上漲，如果沒有，清倉等待。等下次繼續突破這個價位再從新開倉。也就是說同樣的價位，只有一個關鍵點。

說到這裡，應該可以理解這麼個事:投機在於獲得價差（正），如果開倉後沒有獲得價差（獲得負價差），那麼就是不正確的倉位。

說到這，細心的人會發現，這不就是《幽靈的禮物》里，第一規則么:首先，保持正確的倉位。

說到這裡。我們有兩個結論:

結論一，時間因素是用於決定入場時機的因素，而不要糾結於長線短線。

結論二，空間因素是決定獲利多少的因素，不要糾結於現在價位多高或者多低。

。。。。。。

後面文章會慢慢解釋這麼幾個問題。

1，為什麼很多高手說，買入後漲了就是順勢，跌了就是逆勢。

2，k線有殺氣是投機島著名網友。他說的投機關鍵在於照顧好現有倉位是怎麼回事？

3，為什麼有些人說「不需要預測行情」？

4，投機是科學還是藝術？為什麼好多人說它是藝術，數學家拿它沒辦法？（每人心裡一桿秤，一把尺子，都去量一個東西，是有誤差的。類似盲人摸象，過程卻又像拼圖）

為什麼好多人都說過這些正確的道理，還有很多人不懂？因為他們根本就沒把話說明白。

（1，文化水平在投機方面有造詣，語言表達欠缺。舉例，李佛摩爾，有殺氣。

2，裝孫子故弄玄虛。舉例，知乎里一片一片的。

3，想出名，但又不想公布自己費勁千辛萬苦得來的知識，所以只能在關鍵位置含糊其辭。舉例，曾經的我。

4，好像搞明白了，其實沒有。舉例，知乎一大片。

）注:為什麼我又說了么？因為我發現，即便我把這些道理掰開揉碎給這些人講，他們還是不明白。這種叫智商差異，或者天賦，背景知識不足。

5，為什麼李佛摩爾說「我賺大錢的原因是因為我能坐著不動？」

6，知乎上少有的幾個明白人說過，優秀的交易系統是面對價格建立的（原話忘了，大概就是這個意思），是怎麼一回事？

7，趨勢如何定義，如何捕捉趨勢避免震蕩等等這類問題如何解答？

。。。

有人看繼續寫沒人看拉倒我也挺忙的

嚴重阻礙大家的，恰恰就是這些常識，下面隨便點破幾個，僅供參考

1.價格不總是隨機的布朗運動。

2.交易系統核心的建立絕不源於「假設」。

3.在無絕對核心競爭力的情況下，趨勢、量化、緯度…也只能幫你延長死期。平均加權、背離、超賣超賣這些古董級的指標就更呵呵了。（並不是他們沒用，只是你沒有核心，不管用什麼都是空洞的。打個比方，讓你記單詞但不教你語法，就算記再多也溝通不了一樣）

4.對於投機交易，從來就沒有「穩定盈利」這一說。（拉開時間三年來看），絕大部分人都在虧。但真正到了賺錢這個地步，其資金曲線是無法想像的。

5.不是你做不到、沒見過、不符合常理或者所謂你自己的邏輯的事，就不存在！這個世界，真的很大。

6.基本上市面上能看見的輿論對交易的理念、策略、方式、方法。全部在以表面符合邏輯實際漏洞百出的方式進行誘導。並以模稜兩可的語言讓絕大部分人一直在其中打轉。

不討論，能識此寶者分文不取，只給有緣人

這個我已經在其他帖子中回答過了。大多數交易系統用的規律一般有慣性、回歸、周期三個。至於如何建立的細節，是不可能有人回答你的。不懂的固然不知道，懂的肯定也不會說。

我在原貼中是用炮兵打炮來說明系統建立的方法。炮兵使用的是慣性規律，但實戰中炮兵是不可能直接使用牛頓定律的，而是使用「經驗公式」，再根據實際情況進行調整，在實戰中還需要試射來校正各個參數。建立和使用系統跟炮兵打炮的原理是完全一樣的。

根據和雞有關的常識，在A股，交易無非就是為了蛋，買公雞還是買母雞。

知道母雞能下蛋，所以得好好伺候著它，別自己腦子有病殺肉吃了，關進籠子別讓風給刮丟了，除非別人腦子有病拿一火車皮鮮蛋來換。

知道公雞下不出蛋，但是嗓門亮能比比，羽毛多彩尾巴長，誰看上了，出個好價錢就給你了。反正我就一分錢的成本，給個十塊八塊不嫌多，給個三毛兩毛不嫌少。

白母雞，藍母雞，yeah雞；

剃材雞，概念雞，ST雞。

大吉大利，外賣點雞，最近很喜歡吃雞啊。

謝邀。

1.物極必反，震多了就有趨勢，趨勢長了就該震蕩了

2.保命第一

務求簡單。不論理論如何深奧複雜，在實際應用中必須簡化，嗯，一定是這樣的，否則就會陷入華而不實的尷尬境地。

立足反弱！

反者道之動，弱者道之用。

就一個邏輯，沒有了

目前做日內，核心就是均線之上做多，均線之下做空。我想這就是常識吧。

beta 概率博弈線性思維風險認識，辯證反思。

看山似山，看水似水。

沒有K線的市場，移動線的市場，交易一樣存在。

工具服務思想，不是在工具里製造思想。

試錯！

我的交易邏輯基礎是：低買高賣。

我這個回答里，告訴大家一個能賺錢的秘密！

有些人說周期，有些人說玄學。這些對不對呢？我相信既然有人認可，自有其優勢所在。但是，大家恰恰沒有深入考慮到一點，那就是這個市場的參與者。參與者是人。圖表上的走勢，是人們共同博弈產生的結果呀！

所謂的技術分析中的周期，所謂的玄學中的物極必反，強弩之末不能穿魯縞，只是對自然現象的一種解釋。為什麼物極必反？為什麼強弩之末不能穿魯縞？物極必反及強弩之末會有哪些表現？在市場中的表現又是什麼樣子的？

這些周期，玄學不能給你解答。就如道氏理論一般，在確定是上升趨勢的以後，再進入已為時已晚。當你明確物極必反的時候，此時走勢已經上漲了一大截了。

但是，如果你能夠對人性，對人與人之間的博弈有深入的研究的話，你就會發現幾點。

一般的虧貨：追漲殺跌，短線操作。

這類人看到上漲了，尤其是上漲了一大截了，看到別人賺錢，自己起了紅眼病，然後趕緊買進。殊不知此時已經漲到頂了，然後開始下跌。跌的時候想著回本就跑，誰知道一跌不振，最後虧了50%，割肉走人。亦或者剛買進，看虧了一點立馬走人。

一般的賺錢：分批進入，長線持有，不懂市場

這類人比較理性，有自己的計劃，但是呢，對市場不懂，也不知道什麼時候是高點，什麼時候是低點。所以，分批的進入，每次只投入一小部分資金，長期持有，來降低持倉成本，然後等待市場轉好。這個與定投差不多。但是已經超越了前面那群短線持有的人。這個需要與人性的短期見效對抗。能在不理解市場的情況下，還長線持有的人，真的是極少極少。所以，定投的成功率是非常低的。但是能夠堅持長線，也是能賺錢的。

二般的賺錢：分批進入，中線持有，看懂市場

這類人也是比較理性，有自己的計劃，能夠看懂圖表走勢背後的邏輯，知道哪是低點，哪是高點。會選擇在低點的時候買進，等待高位賣出。因為能夠看懂市場，所以，更能夠堅定持倉，所以，散戶中，這類人基本上都是穩定賺錢的。

實力投資者：全局把控，收割散戶，中長線持有

這類人更是牛叉，實力強，懂市場，懂用戶心理，能夠自己畫走勢，在低位吸收散戶手中的籌碼，然後再高位派發手中的籌碼，然後就美滋滋的把錢撈了。。。有人會說，機構也有屠宰的。他們肯定會被屠宰，但是肯定不會是你屠宰的他，而且不論他們誰屠宰了誰，最終都是為了來收割散戶。中國上下五千年，交替了多少個朝代，多少個政黨，但是收割散戶這件事，卻一直未曾變過。

所以，你應該知道怎麼建立自己的交易哲學，交易策略了。如果你還不知道，去研究那些能賺錢的人；如果還不知道，那就去研究實力投資者；如果你還不知道，花錢找人帶吧；如果你還不知道，又不願意花錢找人帶，那就去買貨基或者定存吧。

這兩天，理財投資圈裡的錢寶網火了，這就是市場真實的把人性展示給我們看，要好好學習呀，清楚散戶都是有哪些特性的人。然後想著如何才能去收割他們。當你有這樣的思維的時候，恭喜你，你只要稍微再補充一下證券投資的基礎知識，就能穩定盈利了！

市場不過是別人布的一個局，等著獵物往裡跳，僅此而已！

我的系統都是圍繞一個點擴展出來的，那就是：趨勢運行中伴隨著回調。而我抓的就是回調結束之後恢復走勢的這一段行情。

我不數浪，只明確一點，趨勢當中會有回調，只要方向不變，回調到一定的程度，就進入到開倉的區間，回調結束信號就是開倉信號，如果開倉止損之後，再次出現回調結束信號，就再開倉，如果再止損，繼續重複這個過程，直到方向發生改變，或者趨勢恢復，等信號止贏就行了。

如果沒有回調到位，就恢復了趨勢，那就踏空。