Capital One 的信貸風險防控體系是怎樣的？

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capital one據說已經成為北美第七大銀行，其優勢就在於通過信息技術和大數據研究防控風險，具體是怎麼做到的？

謝邀。

沒在Capital
One（COF）工作過，所以只能憑印象簡單答一下。。。

個人以為COF應該是近年來美國本土發展得最好的銀行（信用卡）公司了。憑藉對Sub-Prime（通常可以理解為FICO
660以下）這一塊的運作，以及吃下若干銀行，不管是贏利還是規模，都像滾雪球一樣，資產從50
BB迅速增長到90
BB。

簡單列舉一下數據分析這一塊個人以為做得比較好的：

公司對數據分析的重視。比如校招的時候，COF是少數直接甩出他們做的實際項目的作為例子，讓我們能非常直觀的感受到他們具體工作是做什麼的。面試的流程也非常標準化，公司統一招聘，不是按組來招的，入職之後馬上會有一個為期兩三個月的統一培訓，進一步強化員工數據分析的能力。工作的時候職能也分得比較細，Data
Analyst一線的專門負責處理整理數據，Statistician一線的專門負責分析數據、做模型，個人以為這樣效率會高不少。另外據說COF的IT也比較給力，所以在implement
model(應該叫執行模型？就是讓模型自動化運行的，比如每個cycle的風險打分什麼的)效率、準確率都很高。

此外據說COF已經開始用Hadoop之類做下一步的工作了，因為公司高層覺得這是今後信用卡公司的發展方向，如果在glassdoor上搜』capital
one Hadoop『的話的確能找到不少。另據小道消息，公司某高層至今還對coding非常熟悉，一不小心就走到辦公室指導人寫code…

再舉個旁門左道的例子來說明一下COF（的員工）數據分析做得有多好。

前段時間有兩個國人COF員工被起訴insider
trading，他們通過分析COF的銷售資料庫進行關鍵詞搜索，拿到了100多家上市零售商的銷售數據對此進行大量分析，然後在這些公司出財報之前購買期貨進行交易。兩人在OptionsHouse開了6個帳號，存入14萬美元，三年內獲利280萬，回報率1800%...

好了，我去邀請之前在COF工作過的同事來答題，看他會不會來。。。

Bonan Huang and Nan Huang (Release No. LR-23179; January 22, 2015)

剛發現這是一個非常古老的話題了，今天不想幹活，只是為了自己總結一下自己的胡亂感想，

captial one憑藉在subprime市場上的眼光和勇氣，外加他們敢於啟用新技術（我覺得新技術是極其次要的），迅速的發展成大銀行，很多統計的朋友說他們是銀行界的google/facebook.

不過我在deep subprime領域工作過一段時間，現在正在電子商務領域從事風險控制工作，雖然到現在還很嫩，姑且貢獻自己的猜測了。

對於題主想了解的captial one 的風控體系，我們要先了解他們產品或者用戶的life cycle，然後針對每一環節分析他們潛在的風險。

大概分一下幾步：

customer onboard，就是用戶註冊，對於信用卡，就是用戶申請你的信用卡。對於貸款就是，用戶申請貸款。
young customer。用戶成長階段，
tenured customer。成熟用戶
write-off，踢掉不合格用戶。

針對 1. customer onboard 主要有一下風險

fraud risk：詐騙的風險。偷盜別人信息/賬戶申請貸款/信用卡
credit risk：還款能力的風險。（感覺captial one 贏在這裡吧，以前很多低信用分數的人很難申請到信用卡，captial one 全把它們變成了自己的顧客，話說回來，對於優良的信用卡使用者，如果他們及時還款的話，信用卡公司在他們身上一毛錢的利息也賺不到）

1） accept了沒有還款能力的人
2）貸款額/信用額度遠大於他可以承受的能力。

針對 2，3：

account level risk and transaction level risk：

Fraud risk：

Account take over （ATO），賬戶被盜。時刻監測你的消費習慣，來檢查異常。比較常見的是，你一直是在美國消費，突然你的消費出現在歐洲，信用卡公司會及時聯繫你的，以防你的卡被盜刷。
你自己被騙去釣魚或者詐騙網站上消費。（我曾經就去假的網站上買過coach包，說多了都是淚）

credit risk：時刻監測你的消費與還款記錄，來推測你的財務狀況，判斷你是否有破產的風險，能夠及時的降低你的額度，提高你的利息，或者直接給你封號。
用戶滿意度，運營成本，你要儘力低的代價或者成本，來讓你的用戶財務安全，用的舒適，

針對4，如果你被封，或者你欠款過多，就要催債了（collection or recoup）。

區分出那些人可以再繼續還款，那些人永不還款，降低collection 的cost，或者最大化loss given default。

在公司發展的不同階段，經濟形勢的好壞，市場競爭的大小，對某些risk的控制都是隨波逐流的。。。

信用卡業務我的感觸， profit 與 risk之間要找到一個平衡點。

最優的客戶，按時還款，沒風險，也沒利潤（幾乎）

爛的客戶，不按時還款，風險大，利息賊高

最爛的客戶，鋸掉。

怎麼從最爛的中發掘出不是那麼的爛的，captial one 做的好。

外行人的痴言浪語，見笑。