計量經濟學中t檢驗f檢驗是什麼 他們有什麼關係?
01-01
兩者都是檢驗XXX與因變數之間的線性關係
T檢驗是檢驗解釋變數的顯著性，T檢驗的原假設為：某一解釋變數的係數為0若拒絕原假設，則該解釋變數顯著，即對因變數有影響
F檢驗是檢驗方程整體的顯著性，F檢驗的原假設為：所有回歸係數為0通過以上可以看出，它兩在雙變數模型中的作用可以說是相同的，而在多元中存在差異。比如說，多重共線性的典型特徵是R^2較高，F檢驗通常會拒絕原假設～但T檢驗中沒有或很少有拒絕原假設的（通俗說是在某一顯著性水平下不顯著）。t檢驗是某一個自變數對因變數的影響。f檢驗是所有的自變數在一起對因變數的影響
t檢驗是針對個體元素，F檢驗是針對整體回歸模型。F檢驗顯著的，未必t檢驗會顯著。
T檢驗，檢測的是兩組數據期望是否相等，通常用來檢測回歸方程中自變數係數是否為零。F檢驗，檢測的是兩組數據方差之間的關係，比如是否相等。
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