各位涉及過的最複雜的計量經濟學模型的例子是什麼？

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次多的也可以一說

首先謝邀。但是這個問題問的好像很模糊。「大規模」是指的計算難度還是方程數目？計量結構模型也指代不明確。還有就是，什麼叫「是什麼樣的」？這個問題問的我難以回答。

一般來說計量經濟學裡面的「結構模型」指的是structural form，跟reduced from相對。一般structural model在IO（產業組織理論）和trade（貿易理論）裡面用的較多，但是在labor（勞動經濟學）等領域用的很少。在宏觀裡面也有Structural VAR的識別和估計問題。

如果是按照計算難度的話，一般來說structural model多數用MLE和GMM來進行估計，涉及到非線性的最優化，所以計算難度一般較高，耗費時間非常的長。當然現在發展了很多方法解決計算的問題。

如果是按照規模（scale）的話，我聽說過（沒做過）美聯儲用的宏觀模型有幾百個變數，不過我沒有仔細追究他們具體用的什麼模型。當然可以肯定不是SVAR，不然就算解決了識別問題，計算難度也已經無法想像了。

希望提問者可以補充一下問題，我們可以針對具體問題具體討論。

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非線性最優化意味著不能簡單的通過線性代數的運算得到估計值。實際上除了一般的最小二乘、線性面板、線性聯立方程、SUR、VAR等模型，幾乎都要牽涉到求非線性函數的極值。打個比方，求解線性問題類似於x+y=5; x-y=3的問題，但是非線性的問題類似於求解x^4+e^y=5; ln(x)+sin(y)=0這樣的問題。

一般解決這類問題不會用到插值法，根據不同的問題，有不同的求最優化的方法。這裡面有很多問題，首先是識別問題，也就是說，你要保證你最優化的目標函數有且僅有一個。其次是局部最優的問題，計算最優化的演算法有可能會落入到局部最優，即在這個值的鄰域內是極值，但是並不是全局的最大（小）值。最後才是效率的問題，一些問題的演算法程序運行動輒幾天，幾月，很誇張的。

如果說例子的話，比如IO裡面的BLP模型。最簡單的BLP模型幾分鐘就可以出結果，複雜的計算時間無上限。。。

簡單的都搞不定。。

薩達