如何理解"交易系統越簡單越好"這句話？

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簡單的系統是否意味著過濾假突破、噪音有缺陷？
簡單意思是否意味著時間框架的放大呢？
簡單是否有更深層次的含義？

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謝@Hunter邀

交易系統越簡單越好，這句該怎麼理解呢？首先要知道交易系統是幹嘛用的。

一個成熟的交易系統，還真不是說你用它能賺多少，而是說你通過使用一套規則，願意付出多少成本來換取多少利潤的問題。交易系統限定的是風險，你打算虧，能夠虧的成本。

只要你能控制住風險，有預期目標，也就是有合適的盈虧比，那麼，就按這個策略做就行了，想這麼多幹啥。交易系統簡單，說的就是這個步驟簡單。其實題主下面的子問題，涉及的是如何選一個合適分析方法。這並不是全部系統，而只是具體的方法。

比如假突破，噪音。這個怎麼解釋？對於大周期趨勢策略，你的風險控制，或者更直接點說，你的止損空間就已經包含假突破和噪音幅度了。這就是為什麼我推崇克羅的止損方式——大幅度的形態止損。如果我眼下沒有合適的方法防假突破和噪音，那我就把這段包含進止損空間。趨勢確認總能有個方法判斷吧？那就把整個確認區都算為止損空間。

空間太大怎麼辦？降倉位啊，保證你每筆單子的風險都限定在一個可控的範圍內不就行了。比如以前正常30點震蕩區間，我開200手，風險度5%。現在行情活躍了，震蕩區大了，變60點空間了，我仍然要保證每筆風險度5%，那開100手就好了。無論震蕩區空間變大變小，盈虧比是不容易變的。因為波動的形態是個自相似特性，震蕩區間大，那趨勢出來走的也遠，震蕩區小，那趨勢幅度也小。積累多少能量，就釋放多少能量，震蕩區的波動幅度和時間與能量成正比，當然這是泛泛的說。

由上引申，系統簡單是說風險度可控，盈虧比可測，而不在乎周期大小。同樣5%的風險度，同樣盈虧比，我可以放在日線、周線，我也可以放在小時，甚至分時。都可以。趨勢交易的噪音行情，被做日內的抓了，做日內的噪音行情，被做高頻的抓了。所以，周期真的不重要，不是說只有趨勢交易才能有大盈利。每個周期，都有自己的風險度和合適的盈虧比，甚至是可以用同一套方法。行情波動自相似，不同周期內的方法自然也可以是自相似。

這句話是否有更深刻的含義，我的理解，交易系統的核心就是對風險的控制，而不是對盈利的控制。盈利無法精準控制，第一，行情怎麼走，走到哪，不知道；第二，就算預測精準，離場失誤也白費。所以有句老話說：進場無所謂，關鍵在離場。進場不是不重要，你不可能隨意在山頂上做多。說無所謂，就是說，你進場時的風險——止損、倉位是可控的，計劃好的，所以就無所謂了。離場是說，如果行情發展如預期，那就確保離場策略按計劃執行，如果中途發生變化，那就及時離場，鎖定利潤，別總做電梯，賺了不出，虧損才出。讓利潤奔跑，也是順著行情的發展看，走一步看一步，不是行情沒到目標位，但突然轉勢了，還主觀認為趨勢會延續，不到位不走，那你就等吧，多數最後虧錢出來。是趨勢帶著利潤跑，不是你希望利潤跑，這是兩回事。

另外，不是說具體的分析方法簡單，就說交易系統簡單，方法只是系統的一部分。相反，相對複雜的方法，效果可能更好。因為對風險和預期收益都有一個詳盡的評估，無論發生什麼行情，心理都有數，有預案。這樣，心態會平和許多，交易上也不會毛躁，效果就會好。行情不可控，但風險可控，你的系統運用起來得心應手，自然就簡單了。

※※交易系統越簡單越好，有兩個層面。

　　首先，簡單是一個相對概念。

　　例如，溫斯坦交易系統（史丹·溫斯坦稱傲牛熊市的秘密 (豆瓣)、史丹·溫斯坦交易系統的貢獻（圖文版）），在主流交易領域被評價為一個簡潔、明了的交易系統。作為一個基於突破的趨勢交易系統，建倉、止損、平倉，都是以趨勢作為交易方向，以突破識別交易點位。對於成熟的系統化交易者，交易三要素（交易方向、交易點位、資金管理），用史丹·溫斯坦自己的話來說：「掃一眼，就知道了。」

　　同樣的溫斯坦交易系統，對於系統化交易的初學者來說，光是識別交易區間，頭腦中既有的交易相關知識，就把自己給繞暈了。深陷細節之中，面對兩難選擇，無論如何都沒有「簡單」的感受。這一點，相信豆瓣《溫》組的小組成員，在學習溫斯坦交易系統之初，都有過類似的感受。

　　因此，如果直接說：「溫斯坦交易系統，是一個簡單的交易系統。」實際上，是不嚴謹，也有些不負責任的說法。因為對於不同交易背景的人來說，對溫斯坦交易系統的體驗和評估不同。

　　所謂的「交易背景」，不僅僅是交易初學者和成熟的交易者之間的差別。例如——

　　交易股票的人，開始進入外匯市場；

　　習慣趨勢交易的人，開始震蕩交易；

　　一直小資金交易的人，直接開始大資金交易；

　　交易系統中的任何一個因素變化，進入了交易者不熟悉的領域，同熟悉這個領域人相比，都有體驗和評估上的差異。

　　漢末名將張飛，在《張桓侯文集》卷六十《蝶戀花·與月英書》中，記載了一個小故事：孫權遣使東渡日本，使者驚訝的發現，在倭國連小孩子都會說日語！

　　結論是，要想使自己的交易系統簡單，應當使用自己熟悉的交易理論和工具，構建交易系統。

　　相對簡單的交易系統，優勢是什麼呢——

　　主觀體驗上簡單的交易系統，一般來說是交易者熟悉，對其正期望有信心的交易系統。在實踐層面，更容易執行，也更容易實現一致性。

　　例如，一個老會計用算盤算賬，比一個新手用計算器算賬，要快得多。

　　同時，簡單也是一個絕對概念。

　　決策因素多的交易系統——

　　獲取和整理信息的成本高、時間長；

　　決策邏輯複雜；

　　決策流程長；

　　交易中面臨的變數多；

　　交易業績難以複製；

　　交易系統難以評估。

　　上述僅是交易系統的運行階段。在此之前，還有交易系統的構建階段；在此之後，還有交易系統評估和優化階段。每一個階段，都需要付出不低於運行階段的成本。

　　然而，複雜交易系統增加的收益，並不與其增加的綜合成本成線性關係；很多時候，甚至適得其反。

　　交易系統的優化，是邊際效用理論一個非常經典的案例。

　　例如，一個鎚子線交易系統。當鎚子線出現後——

　　要不要考慮當前市場的主要趨勢方向；

　　要不要後期的K線驗證鎚子線反轉；

　　要不要設定一個上漲幅度，或上漲期數，識別有效驗證；

　　要不要輔以成交量驗證；

　　等等，每增加一個條件，系統就會複雜一些。從技術分析基本理論上來看，上述條件都會增加交易系統的正期望。然而在交易系統構建和運行實踐中，每增加一個條件，付出的綜合成本，遠超出交易者的預期；同時，由此增加的收益，也遠低於交易者的預期。

　　上面的論述，主要針對個人交易者。機構交易者所增加的綜合成本遠比個人交易者更大。

　　怎麼辦，交易系統還要不要優化？

　　別忘了，我們在本文前半部分所說的——簡單，是一個相對概念。同一個交易系統，例如——

　　鎚子線，帶主要趨勢識別，帶成交量驗證。

　　對於成熟的系統化交易者來說，是一個簡單的交易系統；對於系統化交易的初學者來說，可能就是一個複雜的交易系統。

　　交易者應當在保持主觀體驗簡單的前提下，適度的優化交易系統。隨著交易實踐的不斷積累，之前感覺複雜的系統優化，主觀體驗上會變得簡單，同時還提升了系統表現。

　　【參考文獻】

　　　　　　　　　※我的理想是抱一條白皙修長的美腿，然後做一些簡單的交易。

簡單粗暴有效

如AK47

沙漠中不卡殼，叢林中火力猛

結構簡單，生產方便，價格低廉，操作容易

極端狀況下，幾把壞槍可以攢出一把好槍；兩個彈夾用膠帶反向一捆，實現快速換彈夾......

難怪在越戰中，美國大兵會扔掉M16，撿起AK47

雖經70年歲月洗禮，但仍然是最優秀突擊步槍之一，故為很多武裝組織摯愛

打造交易系統也是希望和AK47一樣

雖不能及，心嚮往之~~~

這個問題其實挺適合我回答的，我曾經有一段時間，就走入這樣一個誤區，認為自己可以不斷優化系統，但最終結果是，勝率確實有小幅提升，但交易機會大打折扣，並且壓力也陡然上升，而獲利能力反而降低。因為在你想要排除一些市場雜音的前提之下，必然要面對一些問題，第一多方位考慮容錯，必然導致很多交易機會錯過，比如我個人採用技術形態結合基本面進行交易，如果再加上指標和K線形態，在市場信號共振的情況下入場交易的話，很多情況下市場並不能滿足多重條件，錯失機會，假設按照原有機會交易，盈虧比3：1，成功率為40%，月交易次數十次，但是加入多重容錯後，成功率上漲至45%，但是交易量卻會陡然下降，可能月成交兩單已經不錯，按照之前計算，十單賺四單虧六單，結合盈虧比為：4*3-6=6，而按照新規來說，即便勝率提升到50%，那麼結果也僅是1*3-1=2。6的盈利能力顯然大於2的能力。其實這還不是最主要的，最主要的是在你要求盡善盡美時壓力會極速擴大，因為要考慮多重因素，每滿足任何一個因素的前提都需要尋找交易機會，雖然說大多數並不能交易但是有機會就需要考慮，工作量也會陡然增加，在工作量大幅增加的前提下失誤也會隨之擴大，這是交易里致命一點。所以複雜的系統可以小幅提高勝率，排除市場的一些噪音，但並不一定適合交易，並不一定能提高盈利能力。

很多時候系統和人一樣，過多要求盡善盡美。是件累人的事情。市場本來就存在諸多不確定因素，在一個不確定的市場里去尋找盡善盡美的交易方式顯然有些苛求。所以很多時候我們缺少的不是一套完美的交易方式，而更多的是缺少一套行之有效的交易方式。這樣要做的就是要把眼光放開，不去糾結一單的得失，更主要關注的是整體效果，以及綜合盈利能力。

關注公眾號：waihui18k 聊聊交易。

多謝邀請

"簡單的系統是否意味著過濾假突破、噪音有缺陷？"

假突破、噪音、突發事件之類的東東是無法避免的，簡單的系統和複雜的系統都沒什麼辦法。

「簡單意思是否意味著時間框架的放大呢？」

簡單的意思是規則條件明確、實踐起來簡單，沒有歧義，這樣系統的可執行性強。執行力是交易者一個非常重要的素質。

「簡單是否有更深層次的含義」

我覺得更深層次的含義可能是：交易系統並不重要。

交易大致有兩條路，要麼拼裝備，拼專業能力，拼資源，精益求精；要麼簡單點，別跟那些人玩，吃吃免費午餐得了，給多給少講究個隨緣。

倒是想往高級別走，但自己手上有什麼資源，水平什麼樣，自己沒數啊，哪拼的過大公司啊。

交易的好處就是你可以選擇自己的對手，玩不過，那就不跟你玩了唄。

至於是不是越簡單越好，當然不是，要看具體情況，有多少資源就用多少，能做到什麼樣就做到什麼樣，刻意追求簡單或者複雜都有點蠢。

為什麼說越簡單的越強壯，就是因為越簡單的越接近拋硬幣，一會兒賺一會兒虧的，但也正因為這樣，人家才不跟你搶，所以隔三差五能撿個饅頭，要是簡單的也能天天撿雞腿，你看還強壯不，早被比你壯的搶走了。

不是越簡單越好，是越強壯越好，只不過簡單這一要素會增加系統的強壯性。但簡單不是增加強壯性的唯一要素。

有一個朋友，專門追擊漲停板。股災那年仍舊有著不錯的收益（要比平時的收益低，但是盈利水平還算不錯），平常的時候不能說很厲害，但是比呆在格子間好很多。他的交易策略就是追漲，如果結果與預期相反，就會立即離場。如果結果與預期相符，就大膽干。這種方法就是簡單。但是前提是你要堅定執行，你的思想和精神非常單純。正是這樣的單純才能專註，讓盈利奔跑。

告別完美主義和複雜化。許多交易員都有完美主義複雜化情結。總是覺得現在的交易方式不夠好，總覺得還有可以改進的地方，總覺得加入或者去除某樣東西會讓盈利變得更好。這就意味著你永遠都要因為新的想法而作思想鬥爭。結果是，你永遠無法領悟到交易的真諦，無法全心全意的做好交易。總是覺得還有其他的地方需要檢驗或者改進，永遠在奔波的路上。

越簡單的東西，容錯率越高，適用性越強，有效期越長，能幫我們在長期的無常變動中存活下來。

交易系統的主要目的是讓人不要跟著感覺走，人性在市場面前真的太脆弱了。

因為怕過度擬合。。。

首先，為什麼要用交易系統進行系統化交易？因為它能輔助交易者以不斷接近客觀的方式對待市場，投資是一場長跑比賽，它的思考關鍵點在於注重全局協調的系統性思維。【好的系統原理必須非常簡單，具備簡潔有效的可推演性，以提供穩定的內核】，內含對市場的自適應機制，系統交易讓你長期在概率上佔據優勢，徹底擺脫長期盈利不穩定的局面，徹底避開主觀無意義的分析和情緒成份導致的長期不穩定性，這也是頂級交易沒有思想的體現。

要深刻理解系統的動態性，整體大於局部之和，要用非線性的思維去應對，把握好複雜度，越複雜的東西適應性越弱，你不得不走進反覆優化的誤區，直到它變得亂七八糟，最後漏洞百出，特定的行情下會變得不堪一擊。

＂簡單＂二字的本義映射的是一門哲學，簡單的本質指的是，只將能達到高勝算目標的最小組合因子保留下來，其它的自以為重要但與最小因子帶有較大重疊的元素，統統剔除掉，為了讓系統更具生命力，經得起時間的考驗，這是收益率的局部與整體、短期與長期的一種哲學上的平衡思想，是一種統籌兼顧的智慧，雖然局部短時間的利潤率降低了一些，但是它與市場特定時期行情的特殊性的關聯度減小了，時間一旦拉開，整體會更加平衡穩健，這才是我們真正需要的，也是更適合雪球滾動的濕地。

要懂得保留一些不完美，讓系統保持一定的局部靈活性，因為市場走勢不可能完美，說走勢必完美的純屬扯淡。不要試圖解決所有的薄弱環節，學會有節奏地在有強有弱中不斷前行，你就能在所有類型的市場行情中遊刃有餘、靈活穩健地走向成功。

交易是一條一直向前的單行道，沒有回頭路，信心的建立過程是艱辛的，風險控制尤為重要，允許局部的修正，但不可以讓整體崩塌，所以整體從一開始就要簡單易實證，＂簡單易實證＂，這幾個字務必多念幾遍，謹記於心！如果你是有心人，在漫長的投資歲月里，你自然會對這幾個字有更深的領悟。

所以越簡單到極致的系統越穩定，可複製性越強，越持久有效，甚至永遠有效，擁有像蟑螂一樣頑強的生命力。這是遵循自然界規律的必然結果，也是深遂的取捨大智慧！

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我們的老祖宗們是最深諳此道的，一部《孫子兵法》僅僅6111字，好比嚴謹的智慧人生思維繫統，簡單又玄妙，耐人尋味，影響了中華民族2000多年，歲月不斷變遷，愈發顯示出它的價值所在。而真正有價值的交易系統，也應該如此。

鎚子的作用就是敲東西，無需附加別的功能，地下挖出的戰國時期的鐵鎚子，現在拿起來，照樣很好用，一樣可以利索地敲釘子，幾千年過去了，它的功能還在。

寶貴的知識要流傳千古，一定是通過文字形式直接記錄下來，或在紙上，或刻在石頭上，或鉻在金屬上等等，如果通過現代化其他複雜的方式，註定是無法百年千年地流傳下去。

社會所謂文明的進步很大程度上是對自然的一種進一步糟踏，讓自己變得有序同時製造了更多的無序～垃圾及諸多負面零碎，即所謂的熵，熵和混亂是這世界的一種必然狀態，物理學告訴我們，人類沒有辦法消除熵和混亂，我們只是讓某些局部變得相對更有秩序，把混亂做一些人為的轉移，以此來達到整體的相對平衡，必須要有個度，過度追求有序的結果只能是讓系統整體崩潰於一個新的無序狀態，這也是為什麼我們需要推崇極簡生活的原因，老子推崇無為的緣由。

投資就好比跨越茫茫原始森林的漫長旅程，在原始森林裡，機械手錶、指南針、一把簡單的刀等這些原始的東西，就遠比現代的手機之類的複雜的東西有用。

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Keep It Simple!

大部分人的財商為負，分不清資產和負債，反而拚命拿錢買他們以為是資產的負債（現金流走），結果，

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交易系統是由交易計劃組成的，也就是說交易系統越簡明，交易計劃越簡明，而交易計劃越簡明，則風險控制越簡明和容易，說白了就是為了能更簡單的控制風險，

ps:風險靠自己，利潤靠市場，交易系統是基於控制風險才建立的，

交易系統的簡單不是系統思維的簡單，而是系統視覺的簡單。系統思維可能是晦澀難懂的，但系統視覺必須明了，能做到一眼望去不用動腦。即在系統中僅剩下幾個視覺關注點，連思維的過程都要忽略掉。

為什麼會這樣，是由於人自身的缺陷而造成的。人腦對視覺傳遞的信號會自然而然的進行篩選，對運動變化的保留，而對不變的進行模糊化，這就造成人腦只對幾個運動信號特別敏感。通常認為，人腦很難做到對三個以上的信號進行長期同步追蹤。

因此，對於交易者來說，股市中各種分析圖表資料樣樣俱全，但如果想做到全面追蹤是不可能的，必然要對信號進行過濾，這就是所謂的系統簡單化。

其次，就是人腦的第二個特點，思維化能力弱於視覺能力。幾十年後，仍能回憶其當時的場景但很難記起當時讀過的文字就是最好的證明。

因此，系統簡單化的方向就是視覺化。

一旦視覺系統成型後，思維就沒有存在的必要性了，由於思維過程過於損耗腦力，這個過程越短越好。很多交易者喜好思索，追求新的解釋，在操作時過於追求原因和計劃都是極其錯誤的。

一旦視覺系統成型後，交易者只會在系統信號出現時才會興奮，其他時間用呆若木雞形容也差不太多，甚至很難用思維去解釋自己的系統思維而稱之為直覺。如果想去深究其系統，也必然發現是無趣而無聊的，因為視覺信號已經被開發完了，不存在新的秘密。

股市裡只有做，沒有想，想請在進入股市前完成。交易的信號不要超過3個，規則不要超過3條。最重要的是認識自己的缺點和優點，揚長避短，一句話能講完才是好的交易系統。

這種問題只能簡單的回答：因為所謂交易體系內引入任何一個交易策略配對，都會有相對應的利潤和風險。理論上，無限的交易策略運用對應的就是賬戶無限的波動。世界上所有交易策略沒有高下之分，也不取決於你怎麼組合，交易的成功還是取決於在認識自身現實條件的基礎上對交易策略取捨。

簡單包含很多層意思。首先簡單是說任何市場都用著一個系統，而不是加上前提，震蕩或單邊市。其次簡單是使用指標不超過3個，使用指標過多無非是過度擬合或互相矛盾。我本身是沒有加大周期過濾系統的，只做一個周期。這樣就很簡單了是吧？

對於一筆獲利的交易而言，你必須把各個環節都做正確；但對於一筆虧損的交易而言，並不需要你把各個環節都做錯，只要做錯一個環節就足夠了！　　　　　　　——　金融帝國

　　兩杯50度的水，倒在一起不會成為100度的水。這說明，我們根本無法將溫度疊加。如果我們承認，任何的交易方法都無法指向確定的結果，而只不過是基於概率下的產物。那麼我們是否也同樣無法疊加概率優勢呢？

　　與此有異曲同工之妙的是「圓木桶理論」，木桶能夠盛多少水，不取決於最長的那根木頭，而取決於最短的那個木頭。而你的木桶越複雜，那麼就越容易出現更短的木頭。事實上，交易也是完全一樣的。一筆成功的交易需要正確的開倉、正確的持倉、正確的離市、正確的資金管理。而這其中一個環節出現問題，就可能出現交易最終的失敗。沒錯，對於一筆獲利的交易而言，你必須把各個環節都做正確；但對於一筆虧損的交易而言，並不需要你把各個環節都做錯，只要做錯一個環節就足夠了！

　　我見過很多在外匯市場明明看對行情，但由於沒有做好資金管理反而輸錢的交易案例。表面上看，外匯既可以做空又可以做多，還可以使用資金槓桿，似乎獲利會更加容易。但事實上，外匯市場更容易讓交易者死的更快、更慘！道理很簡單，任何一個環節的問題，都可能讓你被市場掃地出門。

　　如果說一筆成功的交易，需要眾多的環節組成。而你的每一個環節又都需要（依賴）多種的交易技術來完成。那麼使你交易行為出現問題的可能就會更多，從而最終失敗的概率就會更大。一點都沒錯，交易的成敗不取決於你最大的優勢有多大，而取決於你最大的劣勢有多大。這也是我反覆提倡交易應該簡單而不是繁瑣的原因，畢竟交易是一種「失敗者的遊戲」。

不是越簡單越好。是你自己的系統符合自己才好。比如說自己的系統。一眼看去。就知道什麼時候開倉。什麼時候止損。哪個位置要止盈或者怎麼樣的。這樣才是。你說簡不簡單？但是別人看上去很複雜。

個人看法：

也不是說交易系統簡單就好，應是交易理念是一些歸納度很高的概念的綜合，從而交易系統則是圍繞這個理念的發散結果。

題外：理念這種東西最終都是符合自然規律的。一個盈利的交易員並非靠不斷修正交易系統來獲利，而是不斷更新自己的交易理念重新發散到自己的交易系統來起執行作用。

所以人可盈，其手中的任何系統都可盈。

交易系統越簡單越好對應的指標計算方法也是越簡單越好。比方 MACD .他的計算是對沖。正常買賣盤數量的對沖。其中計算產生的誤差也是可以對沖，這樣對衝下來的誤差基本上可以忽略不計。所以我一直說 MACD這個指標用得好 = 去財經大學讀3年書。

MACD MA VOL .3個指標對應市場的買賣盤。主力的方向目的就可以判斷出大概。