高級宏觀經濟學的理論框架是怎樣的？
在微觀經濟學中，我們從消費者理論，廠商理論開始引入，逐漸從完全競爭市場擴展到非完全競爭市場，從而引入外部性不確定性寡頭這些課題。
高級宏觀經濟學中，Solow,RCK,RBC,New Keynesian 等等模型，之間的關係是怎樣？整個理論框架是怎樣？
謝邀。宏觀經濟學之所以存在，原因在於宏觀經濟的運行規律並不總能通過微觀個體的加總獲得。一些現象只在宏觀層面存在，而在微觀層面卻觀察不到，比如通脹。現實中，總體往往大於個體之和，而多出的這部分，我們稱之為湧現 (Emergency)。湧現是由於大量微觀個體之間的相互作用而產生的，通俗來說，即量變帶來的質變。湧現的存在，是對還原論 (Reductionis) 的最大挑戰，也是有必要開展宏觀經濟學研究的重要支持。這就好像儘管細胞生物學家比醫生更了解我們的機體構造，但生病的時候我們還是更願意找醫生，而不是前者。
自20世紀60年代以來，貨幣主義學派、理性預期學派和真實周期 (RBC) 學派相繼出現並挑戰凱恩斯主義經濟學。應運而生的新凱恩斯主義和新古典主義經過近30年的爭論和融合，終於在20世紀90年代，形成了現代主流宏觀經濟學的大致輪廓。現在，越來越多的高校在開展高級宏觀經濟學的教學時，對不同學派的政策爭論傾向於輕描淡寫，轉而關注更多技術細節。這一點正得益於數學工具的使用，大大降低了論述上的模糊性 (Ambiguity) ，使經濟學家的討論更加集中於要點。更重要的是，對於現代宏觀模型的發展方向，經濟學家們取得了兩大共識：一般均衡和微觀基礎，而他們的分歧則變得相對次要。
著眼於一般均衡是宏觀和微觀最重要的區別之一，因為微觀只關注局部均衡。舉個一般均衡的簡單例子——在一個兩部門經濟中，家庭既是商品市場的需求者，也是要素市場（勞動力和資本）的供給者。討論這個經濟體的均衡，我們需要保證商品市場和要素市場同時出清，而不只是其中一個。另外，盧卡斯認為依據歷史經驗做出的政策往往是無效的，因為政策會改變人們的預期，這樣一來，原政策模型中的參數也發生改變。因此，研究群體行為應該從微觀個體效用最大化入手，即微觀基礎。盧卡斯批評被提出來以後，理性預期逐漸取代了只根據歷史信息進行決策的適應性預期。DSGE 模型就因滿足一般均衡和微觀基礎，能夠避免盧卡斯批評 (Lucas Critique) ，從而被看作宏觀政策分析和預測經濟增長的主流方法。當然，也有經濟學家認為，微觀基礎並不是所有情況下都必須的，某些不具備微觀基礎的模型仍然可以做到把預期考慮進來，對具體模型的選擇應視研究目的而言。把盧卡斯批評對應到實證研究上，就是以 structural form 的計量模型取代 reduced form 的計量模型。相比於 reduced form，在 structural form 下我們需要估計更貼近行為人微觀特質的參數 (primitive estimate )。一般來說，DSGE 模型是 structural form，而 VAR 模型既有reduced form，也有 structural form——後者也可以寫成 SVAR。reduced form VAR 可以幫助我們從現實中發現某些事實，而 DSGE 可以被用於擬合和解釋這些現象。
高級宏觀有兩大模塊的內容：長期增長和短期波動。長期增長理論包括新古典增長理論和內生增長理論，它們致力於尋找增長的源泉。在短期波動理論中，如果認為理性人能夠作出最優選擇，那麼經濟波動就是對他們外界衝擊的理性選擇。Kydland
Prescott (1982) 認為封閉經濟下的經濟波動來自於技術衝擊 (Technology Shock)，RBC 模型由此誕生。伯南克 (Bernanke) 則提出金融加速器 (Financial Accelerator) 的機制，從信貸槓桿的角度解釋了金融危機爆發的原因。除此之外，我們的經濟中還存在貨幣衝擊，對貨幣的討論對我們把分析拓展到開放經濟下特別重要。
在理性預期的框架下，貨幣政策是無效的。從長期上看，增加貨幣供給只會造成通貨膨脹，這種特性叫貨幣中性。貨幣中性導致我們無法很好地解釋現實中貨幣為什麼會存在的問題，也無法提供有效的政策建議。作為改進，有些經濟學家提出了 MIU 的觀點，即認為貨幣本質上也是一種商品，持有它可以增加效用。總的來說，在 Arrow-Debreu 均衡框架中引入貨幣大約有三種方式。除了前文說的 MIU，第二種思路是 CIA，即一個很自然的要求，消費前需要持有足夠的現金才能完成交易。第三種思路是考慮交易成本，新貨幣主義使用搜索模型 (Search model) 來研究貨幣現象。他們認為持有貨幣可以降低搜尋摩擦，使交易更容易發生，貨幣中性也因此不再成立。
內生增長模型和新古典增長模型的主要區別在於對長期經濟增長的源泉有著不同程度的解釋。新古典增長模型認為資本積累並非長期增長的關鍵，因為物質資本的積累存在邊際報酬遞減，所以只有技術進步才是終極動力。內生增長理論則認為新古典增長理論低估了資本的作用，同時也沒有給出技術增長的決定因素。於是，它引入了人力資本以擴大資本的範疇，引入了 RD 部門以探索資本的外部性 (Learning-by-doing model)，由此，資產的邊際報酬遞減得以放鬆。進一步地，它還將知識的生產過程內生化，提出了以產品種類增加為代表的水平創新理論 (Romer, 1990)，和以產品質量改進為代表的垂直創新理論 (Grossman Helpman 1991 Quality ladder model; Aghion, 1992) 。如果技術進步是內生的化，社會就需要為研發活動專門投入資本，這時，資本發揮的作用顯然就比在索洛模型中大得多了。
新古典增長理論的柱石是 Ramsey 和 OLG 兩大經典模型。但一般高校的宏觀課堂在介紹 Ramsey 模型前，都會從 Solow 模型講起，因為它對 Kaldor 事實解釋的很好。Solow 模型的問題是，它只給出了一個局部均衡，並且儲蓄率由外生給定。Ramsey 引入了動態代理人分析框架，從而將儲蓄率的決定過程內生化。事實上，Solow 只是 Ramsey 模型的一個特例。動態意味著我們不是在最優化當前的效用（即靜態），而是在最優化終生效用（需要考慮 T 期或無窮期）。在 Ramsey 模型中，經濟學家還喜歡加入稅收和貨幣因素，理性預期模型基本上都是 Ramsey 模型的擴展。下圖就給出了這樣一個典型的新古典增長模型：（ 是貨幣供給，
是物價水平，
是稅收 ）
在 OLG 框架中，每個個體只存活兩期：青年期和老年期，而不像在 Ramsey 那樣假設人人都長生不老。因此，Ramsey 研究的是同質個體，而 OLG 則刻畫了異質個體：老人和年輕人。年輕人儲蓄（把錢借給老人），老人消費；等年輕人老的時候，再從下一代年輕人那裡借錢，如此反覆。通過借貸，資本在代際之間重新分配，所以，OLG 模型本質上是一個龐氏遊戲 (Ponzi game)。在簡單交換經濟中，如果讓私人來發行債券，沒有人會願意借貸。所以，OLG 模型的關鍵在於需要政府來提供一個可信而持續的儲蓄工具（比如 Date 0 Arrow-Debreu security market），才能保證有源源不斷的年輕人參與進來。為了判斷市場機制下的競爭均衡（Competative equilibrium）能否實現帕累托最優，我們需要進行福利分析。事實上，只要生產函數不是規模報酬遞增的，並且不存在導致市場失靈的摩擦因子 (Friction)，Ramsey 模型就能夠達到社會最優。但 OLG 模型通常無法實現帕累托最優，因為在它的故事裡，家庭總是會對資本過度積累 (Over-accumalate)，從而使 r&
接下來，我們討論完備市場和不完備市場。到目前為止，不需要引入貨幣，一個 Date 0 Arrow-Debreu security market 就能支撐模型中所有的借貸活動。由於我們假設不存在收入或技術衝擊，信息通暢，也沒有借貸限制，因此，市場是完備的。滿足的條件下，一個典型 Ramsey 模型（不受效用函數形式影響）中的行為人將保持一個恆定的消費水平。如果在當前的新古典模型中加入貨幣，我們會發現，貨幣是中性的。以上分析給我們的一個重要啟示是，在完備市場下，消費者總會平滑自己的消費。當我們考察不完備市場，即存在摩擦因子時，這條啟示還成立嗎？
首先，我們好奇技術衝擊這個 Friction 會對 Ramsey 模型造成什麼影響？答案是，它將不再具有解析解 (closed form) 。其實，不存在解析解的現象非常普遍，我們需要針對性地採用數值方法和線性化方法（泰勒展開）來應對這個難題。然後，讓我們來考慮 Self-insurance 的問題。當收入被設定為隨機分布時，我們可以利用儲蓄工具來規避風險，實現資本跨期配置。這時，平滑的支出計劃不再是最有利的，當時，存在最優支出計劃，且最優支出隨收入變化而變化。可以證明，存在某個收入水平，一旦實現，該行為人會願意把它完全消費掉。特別地，如果效用函數為 CRRA，當收入水平充分大的時候，我們還會看到凱恩斯消費方程的出現——即消費佔收入的固定比例。上述這個 Income fluctuation model 也是一個經典的異質性行為人模型。同樣，在模型中加入貨幣，貨幣不再是中性的，而是作為一種資產，幫我們實現資源的跨期配置。總的來說，在不完備市場中，資源配置將不再是 Arrow-Debreu 框架下的帕累托最優，最多只能做到約束下最優。引入了資產自然就有資產定價的問題，那麼怎麼定價呢？標準的做法是採用無套利和風險中性原則。除了資產定價，我們還有投資決策的問題，這裡介紹一個簡單的投資動態模型 Merton"s portfolio problem。
進一步考察信貸限制這個 Friction。在 Kiyotaki
and Moore (1997) 論文的設定里，信貸額不再由未來收入的年金決定，而是由抵押品的市場價格決定。他們發現，產量衝擊會被資產價格這個機制放大而且延長。在 Stiglitz
and Weiss (1981) 的文章中，他們考察了信息不對稱下，利率作為評估貸款人潛在風險的信號時，銀行不願意貸款給某些人群的問題，即 Credit rationing。
簡單地提一下現在爭議很大的動態一般均衡模型 (DSGE)。DSGE 模型脫胎於 RBC 模型，它並不是某個具體的模型，而是一個宏觀經濟學模型的開發平台 (Meccano)。凡是加入這個平台的模型，都須滿足一般均衡和微觀基礎的標準，並具備良好的一致性。經濟學家希望把長期增長和短期波動都納入到這個框架里進行解釋，而不是分別使用不同風格的模型，因此，這套模型對數學方法的要求很高。事實上，我們前文說的新古典增長模型，在加入隨機項後，就構成 DSGE 模型了。
對 DSGE 的批評主要圍繞以下兩點：1）理論和實踐嚴重脫節。其中一個表現就是模型對現實的預測不盡人意。這一點可能跟它對隨機性的處理過於簡單有關，比如 Technology shock 的概念就很缺乏現實意義的支持。2）對技術水平要求太高，很多模型的設定過於複雜，不符合 Simple is beauty 的原則。而且，解釋我們生活中大多數現象都不需要用到這麼艱深的技術，這一點反倒局限了它的適用範圍。對經濟學新人來說，這樣的技術門檻可能會讓他們對宏觀經濟學望而卻步，而被推向其他分支。
有時候，我們想檢驗模型預測出來的內生變數與現實中對應的真實值是否匹配，但因為不知道參數的值而無法下手。此時，我們可以借用別人做過的實證研究中的參數估計值來替代，這種方法叫校準法 (Calibration)。校準法容易操作，在宏觀經濟學裡獲得了廣泛的應用，但也存在理論基礎單薄的問題。總的來說，匹配模型和數據有兩種思路，一是固定模型，通過質量越來越高的數據逐步修正模型的參數，這就是前面說的校準法。還有一種思路是給定數據，從備選的模型中挑選擬合度最好的一個，我們把這種方法稱為估計 (Estimation)。在實踐中，研究者廣泛地採用貝葉斯估計、極大似然估計等估計方法，不過，這些方法須在數據規模較大的時候，偏差才會較小。上面說的主要是新古典經濟學的套路，最後說說新凱恩斯經濟學吧。新凱恩斯經濟學認為，市場不像新古典經濟學說的那樣，永遠都是出清的，勞動力也不是一直都是充分就業的。事實上，真實世界中總是充滿各種各樣的摩擦，造成工資粘性和價格粘性，所以市場的調整可不能總那麼及時。和前輩凱恩斯不同，新凱恩斯經濟學家致力為他們的觀點尋找微觀基礎，著名的如菜單成本模型。
本文也同步發佈於我的知乎專欄思饗筆記：高級宏觀經濟學入門簡介研究生考試筆試通過後，我在春天的一個早上踏入了學校經濟學院教學樓的面試考場。五道題中，我抽到了兩道西方經濟學題目，其中一道題是關於凱恩斯宏觀經濟政策的。我的回答讓坐在對面正中的院長，一個篤信宏觀調控政策的凱恩斯擁躉不禁提問：「你對凱恩斯的主動干預理論似乎不很買賬啊？」如今已經畢業參加工作的我，對這一幕仍舊記憶猶新。
宏觀經濟學不是微觀經濟學理論簡單匯總成的。微觀經濟學的理論基礎是價格理論和市場理論，宏觀經濟學的基礎是國民收入決定理論。微觀經濟學的目標是消費者效用最大化，生產者成本最小化，利潤最大化，一般最優，自由競爭市場。宏觀經濟學的目標是充分就業，物價穩定，經濟增長和國際收支平衡。宏觀經濟學的目標不是微觀經濟學目標簡單加總就可以達成的。換句話說，微觀經濟學是研究經濟活動個體（理性人）的行為和後果，而宏觀經濟學研究的是社會總體的經濟行為和後果。說到宏觀經濟學的框架，我以為是圍繞國民收入決定理論展開的以下部分：1.國民收入核算理論。Y=C+I+G+(X-M)Y=C+S+T+KI=S+(T-G)+(M-X+K)國民經濟核算理論是整個宏觀經濟學的基石，規定了國內生產總值和國民收入的計算方法，為其他理論的展開奠定了統計上和經濟理論上的前提。
2.消費理論的提出和在此基礎上的國民收入簡單決定理論邊際消費傾向遞減，在此基礎上的出消費函數c=α+βy。關於邊際消費傾向遞減，仁者見仁智者見智，但這起碼是一個偉大的總結，一個無數人意識到但沒有形成理論的角度。從消費函數推出去，得到兩部門均衡公式：y=(α+i)/(1-β)這個公式，對於初學者來說，彷彿從門縫裡窺探到了宏觀經濟學女神裙角一般，頗有點撥雲見日的感覺，起碼當時的我是這樣的感受。三部門均衡公式：y=(α+i+g-βt)/(1-β)四部門均衡公式只要加入進出口因素即可，公式較長，不做贅述。之所以把到這裡為止的國民收入決定理論稱作簡單，是因為這裡只考慮了產品經濟，而沒有涉及貨幣經濟。而現實經濟活動中，產品市場和貨幣市場是相互影響和作用著的。3.真正的核心：產品市場和貨幣市場的一般均衡，IS-LM模型投資函數：i=e-dr，真正地把產品市場上至關重要的投資與貨幣，這一貨幣市場上最重要的要素的價格——利率，聯繫在一起。投資函數，是得到IS曲線公式的前提。IS曲線。將投資函數帶入兩部門均衡公式，就得到均衡收入公式：y=(α+e-dr)/(1-β)。這條曲線的重要意義在於，從產品市場的角度給出了我們利率和均衡收入的關係。
利率的決定：貨幣需求動機和流動性陷阱的提出。想搞懂二十世紀三十年代大蕭條的話，必須讀懂這裡。根據貨幣需求動機，得到貨幣需求函數：L=ky-hr，把貨幣市場上最重要的貨幣需求，與貨幣的價格——利率，聯繫在一起。貨幣需求函數，是得到LM曲線公式的前提。 LM曲線。讓貨幣供給m=L=ky-hr，得到LM曲線公式：y=hr/k+m/k。這條曲線的重要意義在於，從貨幣市場的角度給出了我們利率和均衡收入的關係。IS-LM模型。求解IS和LM曲線的聯立方程，即令兩條曲線相交，求出交點，即產品市場和貨幣市場的一般均衡點。好了，完美的數學模型出現了，不過，現實情況沒有模型所顯示的那樣精確和美妙。3.宏觀經濟政策財政政策：政策效果受LM曲線斜率影響，這就是著名的「擠出效應」（政府投資基礎民間投資），由此推出凱恩斯極端，也就是為什麼二戰前拯救大蕭條的是凱恩斯而不是古典主義經濟學家。貨幣政策：政策效果受IS曲線斜率影響，由此推出古典主義極端，也就是為什麼二十世紀七十年代的「滯漲」需要新古典主義來救場。4.總供給-總需求模型古典總供給曲線：財政政策完全無效，貨幣政策完全有效。（長期）凱恩斯總供給曲線：貨幣政策完全無效，財政政策完全有效，不存在擠出。（短期）常規總供給曲線：介於兩種極端之間。
由常規總供給曲線和總需求曲線構成的模型，兩條曲線移動的影響，能夠很好地解釋現實情況，核心是斜率。5.失業與通貨膨脹失業分類、經濟學解釋、奧肯定率。通貨膨脹的衡量、分類，原因，經濟效應。將失業和通貨膨脹結合起來的菲利普斯曲線，描述了二者之間的替代關係。6.蒙代爾-弗萊明模型四部門的IS-LM模型，描述了引入國際部門因素後，不同匯率下總收入和匯率對不同的經濟政策變動所做出的反應。蒙代爾贏得諾貝爾經濟學獎的籌碼，不只是給歐元當爹哦～7.經濟增長模型主流的是新古典增長模型，核心是資本深化=人均儲蓄（投資）-資本廣化。宏觀經濟學的框架我寫完了，一點拙見，希望能對題主有所幫助。我對兩本經濟學的感覺是，微觀經濟學注重思維和觀念，不乏邊際效用遞減和勞動供給曲線這樣振聾發聵的真理。不過跟外行交流起來，特別是和家人一起看經濟新聞時，還是宏觀經濟學的東西更給人些吹牛放炮的底氣和資本。經濟學給人視野和角度，引人思考，人常說經濟學是社會學科里勉稱得上科學的，我想這是對經濟學最大的肯定。
1 一個工廠，僱傭一群不會休息的機器人，用著會折舊的破機器，隨著時間的流逝，生產東西，技術隨著人口增長而進步的模型
=索洛模型2 一個工廠，僱傭一群能活到天荒地老的人，用著會折舊的破機器，隨著時間的流逝，生產東西，技術隨著人口增長而進步。
同時，這幫人還作為消費者能進行消費和儲蓄決策和一生最大效用決策的模型=拉姆塞模型3 一個工廠，僱傭一群會生兒子，但只能活兩天的凡人，用著會折舊的破機器，隨著時間的流逝，生產東西，技術隨著人口增長而進步。
同時，這幫凡人，也會消費和儲蓄，還會在兩代之間進行交易的模型=OLG模型4 拉姆塞模型里，如果這幫人還能進行人力資本積累，或者干中學，或者如何如何，最終，使得技術進步且能被一定程度上規劃的模型
=內生增長模型5 拉姆塞模型里，如果這幫人的技術進步是沒準的，是存在未預料到的衝擊的，那產出會相應波動。這是由於技術衝擊導致的經濟波動，這樣的模型
=RBC模型大面寫的，可能有點記不太清了，但總體肯定是沒錯的。從這個裡面，可以看出
索洛是預備，讓你知道宏觀經濟學的研究方法拉姆塞是基礎款內生增長，rbc和olg是在它上面，填上或者替換不同的零件，來刻畫不同的問題不邀自來請不要生氣現在高級宏觀經濟學的理論框架完全是個錯誤。經濟學研究的對象跟人的行為有關，並不存在不變的數學關係，也就根本無法列出方程或者建立模型。經濟學的數學化並不是更好，更科學，而是自欺欺人，混淆是非。科學並非只有數理科學 建議學一點經濟學的方法論，初步可以閱讀以下幾本書 哈耶克評傳 經濟科學的最終基礎 科學的反革命
那個什麼星日馬好像屏蔽了我的批評，在他答案下無法評論，發到這裡吧。
著眼於所謂的一般均衡，是經濟學最可悲的錯誤之一。
經濟學研究的對象與人有關，每個變數隨時都在發生變化，沒有什麼常數存在。在這種情況下，討論一般均衡毫無意義，均衡不是一個狀態，而只是一個動態的趨勢。一般均衡的概念沒有任何幫助，反而會誤導研究者，給各種調控政策打開方便之門。
那個星日馬同學寫了一篇經濟學研究長啥樣的文章，但好像屏蔽了我的回復，只能發在這裡，希望大家不要被誤導。
他文中有 不太推薦專業學習者去看經濟學名著」
可悲。
不知道現在的博士們有幾個讀過坎蒂隆的商業性質概論 亞當斯密的國富論 薩伊的政治經濟學概論等等名著？是不是都只是從教科書里知道幾個人名？
這也就難怪為什麼沒幾個人真正了解經濟學的思想史，只知道把亞當斯密當成開山祖師，也就更難以看清後來主流經濟學逐漸走向的歧途了。比如數理經濟學就是個大錯誤
建議專業的學習者好好讀幾本原著，實在沒空的話，也要翻翻熊彼特的經濟分析史才好。
推薦閱讀：
※研究日本經濟發展的比較著名的學者有誰？他們的論著是什麼？
※為什麼送禮時，經濟學家說送現金比送實物要好？
※規律的作息習慣對於科研有幫助嗎？
※為什麼會有「先成家，後立業」這一說法？有經濟學道理嗎？
※年終獎的激勵作用大嗎？