在面板數據中如何檢測異方差性(Heteroskedasticity)?以及如何檢測auto-correlation?

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如果選擇lags作為instruments，
在面板數據中如何檢測異方差性(Heteroskedasticity)?
如何檢測auto-correlation?

最優的lag length如何做？
做完回歸(regression)需要做哪些測試(test)？
希望有指令(command)輸入.

期待解答，不勝感激。

謝邀。關於線性面板數據的異方差、自相關，有個很簡單的辦法，直接用cluster來處理。因為我們關心的是組內（單個個體內部不同時間）的自相關、異方差，而我們的個體數目是趨向於無窮的，所以理論上我們可以估計出組內的協方差矩陣。具體方法的話:

xtreg y x1 x2, fe vce(cl id)

其中fe也可以是re，id為標示個體的變數。如果這樣做了之後，沒有特殊的要求，實際上異方差自相關不用檢驗了，因為用這個方法是robust的。

還有關於滯後階數，你是說自相關的滯後階數嗎？用這個方法不用管什麼滯後階數。如果你是指dynamic panel的話，我還沒見過滯後兩階及以上的模型。