在面板數據中如何檢測異方差性(Heteroskedasticity)?以及如何檢測auto-correlation?
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如果選擇lags作為instruments,
在面板數據中如何檢測異方差性(Heteroskedasticity)?如何檢測auto-correlation?最優的lag length如何做?
做完回歸(regression)需要做哪些測試(test)?希望有指令(command)輸入.期待解答,不勝感激。
謝邀。關於線性面板數據的異方差、自相關,有個很簡單的辦法,直接用cluster來處理。因為我們關心的是組內(單個個體內部不同時間)的自相關、異方差,而我們的個體數目是趨向於無窮的,所以理論上我們可以估計出組內的協方差矩陣。具體方法的話:
xtreg y x1 x2, fe vce(cl id)
還有關於滯後階數,你是說自相關的滯後階數嗎?用這個方法不用管什麼滯後階數。如果你是指dynamic panel的話,我還沒見過滯後兩階及以上的模型。
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