風險管理金融本科？

想請問知乎上面大神，本科金融，想研究生學習風險管理方向，quant我覺得我本科不是數理出身，很難。所以想走風險管理，這條路是否走的通，大學學了計量經濟兩年，年級5%。 國內的風控好像並不需要商科背景的學生？ 投行我又不是很想做而且本科排名並不靠前。研究生申請到了金數想繼續讀博因為自知能力不夠。想求知乎大神指條明路。如果想走風控這條路，需要具備哪些能力呢？

更新：今天無意中發現在http://Risk.net的一篇文章，發現教過我的課程領導Jacquier把之前我之前的碩士課程更新了，變得更加「數據」了：

Jacquier的意思就是：「以前大家都需要定價，而現在全都注重風險管理。因此我們在這個碩士課程加入了algo和機器學習的課程，而減掉了很多的複雜衍生品定價課程。舉例來說，十年前大家都在交易exotics，而今天幾乎全都沒了，因為就算最簡單的期權，他們也加也需要計算如CVA或DVA等一切adjustment。因此，市場上越來越多需要懂得如何玩兒數據，如何編程，懂得數學和數據的人。在不久的將來，除了R和Python和C++之外，碩士課程更是要加入一個新的編程語言：Julia」

我碩士畢業是2015年，現在2017年剛開始這個碩士課程都已經變的這麼快。要知道我那屆還在教你亞式期權定價呢，而且那年才剛開始請投行的人來教Algo和機器學習。現在課程領導都要把exotics定價給砍掉換成大數據課程了，並且加入新的編程語言。預測未來幾年，就算是普通的風險管理也會慢慢需要這些技能的（灰溜溜的讀書去了，時代進步太快）

-------------謝謝邀請。每個人都是不同背景很難說「我覺得你應該怎樣」，所以分析一下金融機構入門的risk職業大致都有哪些，相信你就明了。

1. Risk methodology
相對比較重模型。很多VaR和ES模型可以弄的很複雜，也可以簡單用greek來估算。但實際要開發系統的風險控制framework會遇到很多編程和數學問題。當然也需要衍生品定價知識，畢竟模擬了市場風險因子的變動之後是要轉化為衍生品的價格變化的。

2. Credit Risk
分很多種了。商行來說credit scoring模型基本得深入。衍生品和債券定價方面（少數比較喜好量化的團隊）credit intensity model要懂。當然也有基本面分析的要求，因為一個企業的違約追根究底還是跟盈利/虧損等等掛鉤的。單純從implied spread來看比較單一。像cds這種把信用危機給證券化的美妙衍生品是需要懂的，而且最好能了解一下是怎麼交易的，或者很多產品違約後怎麼實行後期（比如有的債券違約了會馬上回饋違約金，有的會等一段時間甚至很久才歸還。這段時間又會有額外的利率風險了）跟很多credit risk manager接觸過，感覺他們最厲害的是一說哪個公司馬上就知道spread大概是多少，記得最近哪個交易員買了哪些公司債並且價格敏感度是多少，對數字很敏感。

3. risk infrastructure
需要編程有一定基礎。比較偏技術。

4. Market Risk
分很多種了。存在front desk的market risk manager，每天跟trader交流limit的問題。嚴重的時候直接影響trader的交易限額等等。很多公司的風險部門定期會開會討論宏觀市場風險，政治因素對市場風險因素的影響等。基本要是要熟悉VaR模型和產品知識，畢竟看到一個交易第一反應就要知道風險從哪來，risk factor有哪些以及duration/convexity大致會是多少等。熟悉市場也需要，比如說美國國債利率的volatility大致和德國的相比在哪個範圍。當然這些靠積累。面試的時候有的喜歡問數學問題包括風險模型問題，有的喜歡問你關不關注新聞等。衍生品方面有時候是需要重新定價的（少數情況），因為總有那麼一兩個衍生品定價出來是垃圾數字....把整個VaR給搞砸，氣死你。

5. risk reporting
每做出來一個風險報告要很敏感的發現哪些數字不對，這也要求一定的對市場上指標的敏感度和產品知識。相對來說數學不需要太高要求，但編程還是需要的。LaTeX/SQL/VBA這些常用工具幾乎每天用

6. Operational risk
不是很清楚。有經驗的歡迎幫忙補充一下。

7. Stress Testing
很大程度是面對監管機構需要做出的test。比如美聯儲會給每個投行定期會大一些問題：當一個情況發生的時候（比如利率和股市的相關性突然變成0，對公司帶來損失大致多少），公司的投資組合影響會是怎樣。或者反過來，要求銀行設計一個stress test，問損失如果達到99%的VaR的情況下，需要市場動蕩到什麼程度？發生的概率大概是多少？等等。非常有趣的是監管機構太嚴格了，規定設置的test裡面風險因子的假設變動都非常大....比如他問你利率上升4%的話你會損失多少。我的媽呀這種問題一般的risk manager是根本懶得想的....要知道美國換個總統利率最多也才升到2.5%左右

8. Quantitative Risk
其實是quant。對沖基金比較多，因為很多對沖基金都是量化交易（比如man group），自然風險部門也要在同一陣線

9. Model Risk
前公司管這個叫model risk，但其實很多地方都叫model review quant或者model validation quant。為啥有的投行現在叫model risk了呢，因為近年衍生品定價需求少了，大部分model review quant都來review風險模型了而不是定價模型了....老總們想想，嗯...應該算是風險部門...也是醉。中國人最多，phd最多的風險部門，也是我前公司好朋友最多的部門（說到此處有點傷感）

對於方向而言，每個人選擇的依據不同，最好是選擇合適自己的。

風險管理並非數學要求不高，如果要做的出色，對概率論和數理統計要求很高，尤其是研究生階段的概率論課程，什麼伽馬分布、伊藤定理、布朗運動、蒙特卡洛、Behrens-Fisher問題只是平時學習過程的小菜，因此如果數學不是很好，不建議選擇風險管理。

quant方向對數學要求就不是那麼高了，數學的最高要求無非就是大學本科的線性代數和數理統計。不過，quant有其他領域知識的要求，比如會寫一門編程語言，推薦Python,對金融理論知識有基本了解，英語達到六級水平。

在求職的過程中，風險管理基本對應保險公司、精算公司、互聯網金融、銀行等機構，這些崗位學歷要求很高，不是名牌大學的博士頭銜，競爭力不是很強。但是quant就不一樣，基本對應私募機構、投資公司，看能力說話，以策略收益為根本衡量指標，不看出身和來歷。

如果想要從事quant,掌握好一些quant工具包是非常重要的，比如zipline usharepandasmatplotlibsklearn，如果是國內發展的話，可以推薦BigQuant - 人工智慧量化投資平台，集成了深度學習、機器學習、回測框架、風險收益風險的在線量化平台。

首先 謝邀。
其次雖然我回答了幾個風險管理方面的問題，但是並不是comprehensive risk management 的大拿。目前我所涉及的主要風險管理方向還是以工商業運營風險為主的，其他諸如投資風險，財務風險，法務風險等，其實本人涉獵很少，工作中也由其他部門同事負責。
所以似乎我無法回答你的問題。
但是作為我所在領域，我認為行業前景還是非常廣闊的。
前幾天英國住房火災全損的案例中，我們一行從業人員線下討論的幾個重要缺陷，基本都在後期的新聞中一一證實。包括新裝修材料的易燃性，設施的老化，當年規範中有關疏散的不足等等。

同時我們還看到了負責修繕大樓的建築方的責任保險合同（5Mil GBP的保額和350GBP的免賠額350手動滑稽。。。）

做商業銀行風控的對數學要求不高，計量經濟學的知識就夠了，當然有金融數學的學位會更硬氣。主要是要找到相關職位，攢工作經驗。

量化基金的話更多關注的是概率論，信號量，機器學習，編程語言。