計量經濟學最好的教材是什麼？

11-30

入門，進階及深入精通階段分別適合什麼教材？
請給出你推薦的理由。
包括中文教材及英文教材。

先列出北美各大院校的通用教材。這些教材都是久經考驗了的。

入門（以使用求和符號為代表）：

Wooldridge, Jeffrey. Introductory Econometrics: A Modern Approach. Cengage Learning, 2012.
Stock, James H., and Mark W. Watson. Introduction to Econometrics. Addison-Wesley, 2011.

進階及深入精通（以使用矩陣運算為代表）：

Greene, William H. Econometric Analysis. Prentice Hall, 2011.
Wooldridge, Jeffrey. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. MIT Press, 2010.

然後是我個人比較喜歡的幾本參考書，可以對上述教材的理論作出較好的補充，並且有助於實際應用。其中 Verbeek (2008) 既用到了求和符號，又用到了矩陣運算，很好地銜接了入門與進階。

入門：

Hill, R. Carter, William E. Griffiths, and Guay C. Lim. Principles of Econometrics. Wiley, 2012.
Verbeek, Marno. A Guide to Modern Econometrics. John Wiley Sons, 2008.

進階及深入精通：

Davidson, Russell, and James G. MacKinnon. Econometric Theory and Methods. Oxford University Press, 2004.
Hayashi, Fumio. Econometrics. Princeton University Press, 2011.

最後是一本技術手冊，手把手地教你如何通過自由軟體 The R Project for Statistical Computing 來應用計量經濟學（切記，這僅僅是一本使用指南，不足以成為計量理論的教材）：

Kleiber, Christian, and Achim Zeileis. Applied Econometrics with R. Springer, 2008.

以上。

2014.11.7 補充：加州大學伯克利的 @Zenan Wang 同學提到了他本科老師 Bruce Hansen 的 Econometrics。我去看了一下，這本書有涉及到從未知的 Conditional Expectation Function (CEF) 出發來激發 Population Regression Function (PRF) 回歸的合理性。這個觀點似乎在上述所有教科書裡面都沒有（Wooldridge 把某一類帶有因果關係的 CEF 稱作 Structural Conditional Expectations？）。學習了，謝謝！

2014.11.8 補充：另一本用到上述 CEF 觀點的書是 @慧航同學提到的 Mostly Harmless Econometrics。

2015.1.12 補充：Angrist and Pischke 出新書了，書名叫 Mastering "Metrics: The Path from Cause to Effect，我在 Kindle 上面試讀了一下，很有意思。

這個問題看我的專欄Regression and causation: a critical examination of six econometrics textbooks - EcoPaper - 知乎專欄

Bryant Chen and Judea Pearl (UCLA)對市面上的六本比較流行的計量經濟學（中級）教材進行了比較。其比較標準是對現代計量經濟學中因果分析的描述是否合理，即是否區分了因果於相應的統計概念。
文章發現Wooldridge的書（導論）、Stock and Watson的書在處理因果方面還是比較靠譜的。似乎這也符合現在教材的流行趨勢。

如果是初學，看來伍德里奇（導論）和斯托克沃森的書的確靠譜。

如果是高級計量經濟學，微觀計量就看伍德里奇的橫截面與面板數據吧。

如果是應用計量，Angrist的Mostly harmless econometrics，有中文版，叫《基本無害的計量經濟學》，應用計量必讀！

時間序列嗎，Enders的《應用計量經濟學時間序列》比較適合初學，漢密爾頓的書是百科全書。此外我還推薦Brockwell的《Time Series Theory And Methods》，適合有一定數學基礎的。

常讀常新愛不釋手的一本書：Microeconometrics: Methods and Applications

入門級的，古扎拉蒂的《計量經濟學基礎》第四版或者第五版。講解清晰、易懂，建議詳細讀三遍，做題。

入門：古扎拉蒂。難度合適，理論和應用的程度都把握的很好。一般對計量有興趣的看看這本書就足夠了。
中級：Hayashi。搞到中級就需要有嚴謹的理論基礎。這本書對應用也有兼顧。我的最愛。
Greene的書是一本非常優秀的handbook，但是非常不適合做教材。
高級入門的話就要分field了。喜歡time series就看Hamilton，做apply就看上面提到的Cameron。做理論就去看數學書，概率泛函和統計。

入門必然Wooldridge, 高級感覺大家都比較認可的是Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, by Wooldridge. 但是我個人比較喜歡Hayashi 的Econometrics,以及Davidson MacKinnon的Estimation and inference in Econometrics

PS 我們學校用Jun Shao的 Mathematical Statistics做計量1的教材==+

好書不少，但是最好的教材個人認為是授課老師自己總結，自己課上講授的講義。

有幸聽過朱家祥老師一學期的高級計量，均是每一節課拿著粉筆刷刷寫好幾個黑板，自成體系。各種方法和例子也是信手拈來，估計都是大師多年內化總結的成果。即使是抄了一學期的板書也感覺受益匪淺。

我們現在在用的是古扎拉蒂第四版。很基礎。

我們當年用的是謝識予的，框架比較簡潔，也不厚..

1，不要看國內教材，國內教材幾乎都是國外教材的簡編版，推倒少，錯誤多。
2，看國外的教材，最好看英文原版，翻譯過來的東西，錯誤真心多。
3，入門看古扎拉蒂或伍德里奇
4，中級看格林《計量經濟分析》
5，高級的不用找教材了，多讀論文。因為高級的細分太多，時間序列，面板，空間計量，半參，非參，，，，，隨便一個拿出來都是一本厚書。

為什麼都沒人提陳強的高級計量？
一定的基礎之後，直接用這本，兼學stata，最好是直接做一個實證論文，邊解決做論文時遇到的問題邊學計量，進步最快。

初級，古扎拉蒂，中級伍得里奇，高級格林。我們是這個順序，陳強的也不錯柔和了中級和高級，但是個人感覺面板講的不好

初學計量看到模型而頭痛的的人很多，所以一定要看例子生動的書。
而這本書就是上面很多人說到的

伍德里奇《計量經濟學導論:現代觀點》

Wooldridge, Jeffrey. Introductory Econometrics: A Modern Approach.

到了中級階段個人推薦格林的《計量經濟分析(第6版)》

Econometric Analysis(Sixth Edition)

上面有人推薦應用計量必讀 Angrist的Mostly harmless econometrics（《基本無害的計量經濟學》）

這裡重點推薦他們最新的書

Mastering "Metrics: The Path from Cause to Effect

看完這本書你猜發現計量能解決很多有趣的問題。同時他們引用的文章裡面的計量方法也很新穎。
比方說
低的或者免費的醫療保險能夠改善我們個人的醫療支出嗎
進入私立學校學習的人能夠在以後獲得比公立學校更高的收入嗎
等。

知乎首答。
入門：
古扎拉蒂的基礎；伍德里奇的導論。這兩本入門足矣。

進階和高級：
伍德里奇的Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data，偏應用
Angrist《 Mostly Harmless Econometrics》——講RD、DID、IV等，偏應用微觀計量
林文夫的計量經濟學也很棒，評價很高。
格林的計量經濟學傳統的高級計量書，偏數學和公式推導。

看完上面的就可以對計量有較好的基礎啦。

然後時間序列就Hamilton的time series，很全，和Enders的《應用計量經濟學時間序列》，蔡瑞雄老師的金融時間序列也很棒，偏金融時間序列（蔡老師的兩本書都很棒！）。

然後非參半參、空間計量什麼的就可以拓展啦。

我個人覺得所謂最佳教材是因人的背景和學習目的而異，但還是按問題要求回答一下。

入門:

Econometric Analysis by Greene , 這本的確是經典中的經典，大家都喜歡把這本放在中高級的學習，但我認為這卻是一本超棒的入門書。它擁有非常好的Appendix 幫助讀者理解數理知識，正文覆蓋的範圍足夠廣，技術難度適當而且有大量實證例子講解，無論是經濟學背景好但數理可能弱一點的同學或是數理背景超強但短少經濟學經驗的同學都很適合用來入門，及後也可以用來當快速參考的handbook.

進階:

Econometric Modeling and Inference by J.P Florens, V. Marimoutou, A. Apguin-Feissolle。這本被James Heckman 作序,由三個法國學者寫的可能比較冷門。這本書的寫法是非常技術導向的，對讀者的數理水平要求高一點，但可以讓讀者很好理解地計量經濟學背後的數理統計方法。

精通: 個人認為，以一人之精力難以精通整個計量經濟學覆蓋的各個領域，更別說是一本教材, 所以到這階段不評最好的了。不過分享一下在我個人研究領域裡要精通，我認為最重要的一本教材:

Convergence of probability measures by Patrick Billingsley , 私人理由,因此省略。

嗯，高大上的那些不懂，說一下我自己上學期用的計量教材吧《計量經濟學及stata應用》。比較適合本科生入門用，對stata軟體的操作介紹也是詳細到不行。尤其是對我這種數學底子也不好..電腦操作也白痴的孩子...

還有一本給研究生用的《高級計量經濟學及stata應用》。

這兩本就是我們任課老師編的，陳強教授，百度可以搜到，山東大學經濟學院教授的那個詞條。

放一下老師的簡介，超級有人格魅力啊，講的超好，對學生也好。

「陳強，男，1971年出生，山東大學經濟學院教授，碩士生導師，泰岳經濟研究中心副主任，「山東省應用金融理論與政策研究基地」金融與經濟增長研究中心主任。1992年、1995年分別獲得北京大學經濟學學士、碩士學位，後留校任教，2007年獲得美國 Northern Illinois University 數學碩士和經濟學博士學位，2008年回國任教。研究領域：Macroeconomics, Econometrics, Institutions, Economic History，已先後在SSCI期刊　 Journal of Comparative Economics、 Applied Economics Letters及 &<&<世界經濟&>&>等期刊發表論文，編著出版了由高等教育出版社出版的研究生教材《高級計量經濟學及Stata應用》。現為美國經濟學會、中國留美經濟學會、中國數量經濟學會會員，Applied Economics、《經濟學季刊》、《產業經濟評論》的匿名審稿人。」

百度」陳強計量經濟學「可以搜到老師的一個主頁，裡面有很多計量學習的資料。

老師在騰訊課堂上還開了網課，哈哈哈是不是很可愛的老師。

Gujarati,Wooldridge,Greene,Cameron都是經典教材了，我補充幾本沒提到的。
中文教材只在本科看過李子奈寫的，感覺不錯，在國內算是最好的之一了吧。
入門教材：
StockWatson，兩人是時間序列領域的大神，這本書讀過一遍，感覺還蠻清楚。
Yongmiao Hong，洪老師的計量教材貌似還沒有出版，現在只有講義(人大經濟論壇有下載)，以前上課用過的，簡潔明快、邏輯清晰，非常具有可讀性。
做理論計量的話，要把數理統計、大樣本和計量的理論基礎打紮實：
Shao的數理統計，樓上有提到，確實是上上之選。要覺得太難的話CasellaBerger的統計推斷也不錯。
大樣本的好教材有Davidson的Stochastic Limit Theory: An Introduction for Econometricicans，內容很全，self-contained.
理論計量的好教材包括：DavidsonMacKinnon寫的Econometric Theory and Methods。
另外就是各個領域，比如時間序列、微觀計量、面板、半參數非參數、空間計量等。好的教材也灰常多，有些和統計很接近的領域，比如微觀計量-廣義線性模型、面板數據-縱向數據等，也可以參考統計的教材。

列一下我校本科生的計量經濟課程內容以及用書

大一第一學期一般是一門統計或者經濟統計或者之類的入門課

大一第二學期是 Intro to econometrics , 這門課也比較基礎，涵蓋的還是統計基礎，只不過更有計量經濟的感覺。一般推薦用Stock and watson 或者 UC Davis 的Cameron (2015), Analysis of Economics Data: An Introduction to Econometrics

大二第一學期除了上述書籍外還可以買小Wooldridge，這學期主要是講伍德里奇後面的 Random Effect， Fixed Effect那幾章節

大二第二學期會有兩門計量一門是講Tolbit ,censored data， probit 這種，推薦看的是格林或者David Mackinoon 兩本書的節選。還有一門時間序列學了一點ARCH ARMA VAR這種東西，但不是特別深入。

大三第一學期應該或者說大部分人會有三門計量。一門是大Wooldridge的大部分內容和一些Journal 選讀。一門是 Tsay 的金融計量，一門是統計模型（其實是統計課），有些人也會選擇微觀計量推薦使用 Joshua D. Angrist and Jorn-Steffen Pischke, Mastering 『Metrics: The Path from Cause to Effect

大三第二學期一般是2~3門計量。一門宏觀會參考Enders 時間序列，但還有別的很多材料，一門是我校本科計量最難的課，還是注意在面板數據這些東西，但是基本上Journal 加講義。其餘有人選擇空間計量（沒上過），或者預測 Forecast 或者一門專門培訓寫代碼的課。大三的課就一般只有十五二十個人左右（少數選修課比如空間計量，就只有五六個人）

大四的課人就更少了，一般只有幾個人，我還沒上到。

一般來說，上課的書籍是輔助功能，高年級很多課都是這本書選一點那本書選一點，主要是老師的講義。

用過的代碼軟體有 STATA ， EVIEWS， R ， MATLAB， Julia， SAS。 STATA是主力

我們不強制，但老師極力推薦選修數學或者統計系開的課，但事實證明不選也無所謂，到了最後的人不選這些課自己也會去把相關的東西學掉。我們曾經有本科生沒有選過一門數學統計課，全靠自己學, 數學系的專業課被自己啃的差不多，最後去考GRE Subject Math 98%，當然這個人是特例，天賦毅力都很強

Wooldridge, Jeffrey. Introductory Econometrics: A Modern Approach. Cengage Learning, 2012.
Stock, James H., and Mark W. Watson. Introduction to Econometrics. Addison-Wesley, 2011.

SlowMover高票答案里的這兩個教材，我剛剛學習完（坐標腐國）。我也是在學習過程中上網搜講義才發現北美高校全都在用的。在此說一下自己的感想。

Stock Watson相比Wooldridge簡單很多，卻也清晰很多。兩本書都包含了計量經濟學必備的topic，但是SW簡直比另一本友好太多。看來SW，很快就知道該幹嘛為什麼這麼干，然而Wooldridge可能因為涵蓋更多細節，有時候讀著讀著就忘了這章到底是幹嘛的。

這樣嚴謹的學術教材語言一定也很「嚴謹」。我讀的是英文版，作為非母語使用者，我有時在和老師討論後會發現自己的疑惑不過是語言理解上的烏龍。然而，我曾經嘗試閱讀過W的中文翻譯版，看不下去也看不懂......

兩本書共同的優點是例子不錯，不偷懶看完例子能有很大幫助。還有結合Stata的題目，有lab課程或者類似的指點的可以練練手......

好了，以上全部是個人非常主觀的觀點，當做是碎碎念好了。

我們用的是伍德里奇第四版