自然界中有沒有多個蜘蛛共享一張大網或者把各自的網連接起來的情況？

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如果有，它們的勞動分工和利益分配是怎樣的？

有。
蜘蛛的這種群居行為一般稱為社會性或亞社會性。由於社會性和亞社會性的定義在不同物種之間不同，在蜘蛛類群中，目前認為兩者的區別是成體蜘蛛若會共同捕獵則稱為社會性。成蛛之間無合作是亞社會性。
大多數蜘蛛無社會性，少數蜘蛛有亞社會性，極少數蜘蛛有社會性。
先說說題主最感興趣的社會性蜘蛛：
目前國內已知唯一一種社會性蜘蛛：翼喜嫵蛛Philoponella alata Lin Li, 2008 廣泛分布於西雙版納灌木叢中。成體蜘蛛在下一代出現時候便會把網結在一起，育幼並共享獵物。因此被認為是具有社會性的。
圖A是同屬蜘蛛Philoponella republicana還未演化出社會性的亞社會性網，但卻可略窺一二。
圖B是球蛛科粗腳蛛屬Anelosimus eximius的網。此種分布於安的列斯群島、巴拿馬和阿根廷。具有絕對意義的社會性。壯觀時候可能會有數以萬計的成員。

不夠壯觀？再給幾張Anelosimus eximius的網。

有些鱗翅目蛾類也會在樹上結網，常常誤傳為蜘蛛網。如下圖：

亞社會性蜘蛛：很多種類蜘蛛在幼年時期具有亞社會性，待到長大則會分開。幼體共享一張網，母蛛供給食物。
下圖為漏斗蛛科隙蛛亞科隙蛛屬的幼體在吃同一隻蟋蟀：

索多特藍巴布在育幼（左下角是母蛛）：

園蛛科艾蛛屬的網：結在一起防止鳥類捕食以及增大捕食獵物幾率。

但是這些蜘蛛並無合作行為。因此只能稱為亞社會性。

圖片來源：Google與Flickr

Reference：
Simon, E. (1891d). Observations biologiques sur les arachnides. I. Araignées sociables. In: Voyage de M. E. Simon au Venezuela (Décembre 1887-avril 1888). 11e Mémoire. Annales de la Société Entomologique de France 60, 5-14.

補充林業傑的答案……

說一個身邊就有的蜘蛛：絡新婦
樹棲，雌性比雄性大三四倍。雄性經常棲息在雌性的網上「蹭吃蹭喝」（只是將就網而已，目前沒看到過偷雌性裹好了的獵物），並且經常三四隻雄性在一個雌性的網上生活，可以算逆後宮了。

不過從名字你就能看出，這些雄性交配的時候就沒那麼舒坦了。

有，並且恐怖極了。密集恐懼症慎入。

澳大利亞兩個女孩玩抓寵物小精靈那個遊戲不慎進去盤絲洞的感覺。